Sujet : ??a a ?t? une longue journ?e fatigante ...

1 Attachment (s) J'ai ?t? blotti sur mon ordinateur portable toute la journ?e avec MetaTrader et MetaEditor et j'?tais sur le point de jeter l'?ponge pour le jour o? j'ai fait un changement al?atoire ? mon EA TerryTibbs sur lequel je travaille. et j'ai fait une perc?e.

Je vais vous dire ... Cracking le code Forex n'est pas facile et quand j'ai backtested mon EA sur ce mois (juin) et vu un r?sultat positif, je me pr?parais au pire (et mes doigts crois?s) quand je l'ai couru sur les donn?es du mois de janvier au mois de juin.

Mais j'ai ?t? agr?ablement surpris ...

Ensuite, je l'ai couru sur tout 2008 2009 (jusqu'? pr?sent) ...

Et encore, j'ai ?t? agr?ablement surpris.

Il ne s'agit que d'une qualit? de mod?lisation de 25%, mais ce sont de gros m?tiers, peu importe. comme ils l'ont dit en 300 apr?s avoir vaincu la premi?re vague de perses ...

L'ENFER D'UN BON D??PART!

Bien s?r, le graphique n'est pas si lisse, mais pour un EA simple avec moins de 100 lignes de code (si vous supprimez tous les commentaires et la merde MetaEditor ajoute), et la meilleure chose est bien s?r pas de ligne verte laide vers le sud

1 pi?ce (s) jointe (s) Graphique d'aujourd'hui ... l?g?re am?lioration

90% ou rien!

~ 1200 m?tiers et 25% de qualit? de mod?lisation. C'est un r?sultat s?v?rement d?form?.

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~ 1200 m?tiers et 25% de qualit? de mod?lisation. C'est un r?sultat s?v?rement d?form?.

J'appr?cierais un bon tutoriel pour obtenir la qualit? de cos de 90% jusqu'ici il me ?chappe ....

Facile si vous utilisez chaque m?thode de tick, vous devez avoir TOUTES les donn?es pour TOUS les d?lais que vous utilisez. Si vous utilisez H1, vous avez besoin de M30, M15, M5 et M1. Si votre M1 ne va qu'au 2 f?vrier, vous n'obtiendrez pas 90% lorsque vous commencerez votre backtest en janvier parce que le M1 est absent, 90% MQ. C'est simple.

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~ 1200 m?tiers et 25% de qualit? de mod?lisation. C'est un r?sultat s?v?rement d?form?.

Yup totalement d'accord

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Facile si vous utilisez chaque m?thode de tick, vous devez avoir TOUTES les donn?es pour TOUS les d?lais que vous utilisez. Si vous utilisez H1, vous avez besoin de M30, M15, M5 et M1. Si votre M1 ne va qu'au 2 f?vrier, vous n'obtiendrez pas 90% lorsque vous commencerez votre backtest en janvier parce que le M1 est absent, 90% MQ. C'est simple.

Maintenant, je suis encore plus confus. Comment arrivent-ils aux chiffres 25% et 90% de toute fa?on ?!

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~ 1200 m?tiers et 25% de qualit? de mod?lisation. C'est un r?sultat s?v?rement d?form?.

Je dirais l?g?rement d?form? pas s?v?rement d?form? que les m?tiers ont un 60 pip SL et 60 pip TP. ?? moins que le prix saute (ou tombe) de 60 pips en quelques minutes, cela n'aura pas beaucoup d'influence sur les r?sultats. Mais de toute fa?on, je suis soldat ... La prochaine ?tape est d'optimiser cette b?te, obtenir 90% de qualit? et de le faire fonctionner sur toutes les paires de devises

http://articles.mql4.com/83
http://articles.mql4.com/93
http://articles.mql4.com/70Maintenant, certains expliquent. L'historique de Metatrader vous permet d'importer des donn?es avec une r?solution d'une minute. Ce qui signifie que le plus petit point de donn?es est l'Open, High, Low, et Close pour une collection de ticks d'une minute. Le probl?me est que, pendant cette barre d'une minute, nous n'avons aucune id?e de ce qui s'est pass?. Nous ne connaissons pas la progression des tiques durant cette minute. Dans un sc?nario (Ceci est un exemple seulement, ceci n'est pas destin? ? d?montrer le r?alisme): Open: 1.0000 High: 1.5000 Low: 0.5000 Close: 1.1000 Disons au d?but de la barre, vous ouvrez un trade ? 1.0000. vous avez un profit de 1.5000 et un stoploss ? 0.5000. Nous ne savons pas si le haut ou le bas a ?t? atteint en premier. Si le sommet avait ?t? atteint en premier, alors le commerce aurait cl?tur? avec un profit, mais si le plus haut avait ?t? atteint en premier, le commerce se serait sold? par une perte. Le testeur de ?gie a seulement les donn?es de minute, donc il devine. Il n'a aucun moyen de savoir si c'est bon ou mauvais, donc pour tout ce que nous savons, les m?tiers touch?s par cette interpolation et deviner ne peuvent vraiment pas ?tre compt?s parce que nous n'avons aucune id?e si les donn?es sous-jacentes sont l?gitimes. Vos backtests ont l'air d'avoir ?t? utilis?s pendant 1 minute. Cela signifie que vous utilisiez les barres des minutes dans votre backtest. Maintenant, r?pondez ceci: Avez-vous une barre minute dans votre historique pour chaque minute de ce backtest? Mon soup?on est que vous ne le faites pas, ce qui signifie que le testeur de ?gie doit deviner quelles sont les valeurs des valeurs de minutes d'ouverture, haute, basse et fermeture des minutes manquantes. Plus le nombre de donn?es manquantes est important, plus la distorsion est ?lev?e. Ind?pendamment de votre TP ou SL, le fait que la majorit? de vos donn?es que le testeur de ?gie a d? deviner, me dit que le potentiel de distorsion est grand. Maintenant, le mod?le utilis? pour deviner quelles sont les valeurs des barres manquantes est bien d?velopp?, il est donc possible que les r?sultats ne changent pas beaucoup entre 25% de qualit? de mod?lisation et 90% de qualit? de mod?lisation. Cependant, en obtenant la qualit? de mod?lisation la plus proche possible de 90%, vous pouvez ?liminer la qualit? de la mod?lisation comme pouvant fausser les r?sultats.