Sujet : Trading par le journal

En 1978, les outils des traders techniques ?taient constitu?s de feuilles de papier, d'une calculatrice et d'un journal. L'analyse d'un m?tier ?tait un processus lent et fastidieux, fortement limit? par le temps n?cessaire pour effectuer les calculs. Essayer diff?rentes p?riodes d'?tude ?tait plus facile ? dire qu'? faire.
Ensuite, la r?volution de l'ordinateur personnel est arriv?e, ouvrant la porte ? une opportunit? pour le trader s?rieux en effectuant des calculs sur plusieurs jours et semaines en quelques minutes ou secondes.
Le premier ? saisir l???avantage ?tait un petit groupe de commer?ants et d???analystes qui s???appelaient The Technical Analysis Group (TAG). Men? par Tim Slater, le groupe a d?fini ses exigences techniques ? une ?quipe d'ing?nieurs en logiciels. ...

Qu'est-ce qu'ils ont calcul? et pourquoi?
Quelqu'un at-il des informations ou des id?es?

Lane a d?crit les origines de l???oscillateur stochastique% K et% D comme suit: ?C????tait des journ?es de recherche: 20 heures par jour, toutes calcul?es ? la main. Le personnel est pass? ? cinq. Je ne mentionnerai pas les noms, car ils sont tous financi?rement ? l'aise, toujours en n?gociation et ne souhaitent pas ?tre d?rang?s. Dans notre recherche, nos clients ?taient pr?sents sur toute la page, nous avons donc d?velopp? la technique de les exprimer en pourcentage de 100. Nous avons d?velopp?% A, trouv? que cela ne fonctionnait pas. Nous avons poursuivi nos recherches et suivi 28 oscillateurs. En progressant dans les oscillateurs que nous d?veloppions, nous les avons ?galement exprim?s en pourcentages; ainsi:% D,% K,% R. .... Dans les ann?es soixante, nous avons ?t? les premiers ? utiliser l'ordinateur pour tester nos oscillateurs. ?????? En 1954, j'ai rejoint Investment Eduors en tant qu'analyste junior .... Apr?s avoir rejoint le personnel de recherche de six employ?s, nous avons d?couvert des oscillateurs. Nous avons effectu? des recherches et exp?riment? avec plus de soixante appliions, avec le r?sultat que nous en avons trouv? environ vingt-huit qui avaient des valeurs pr?visibles. En cartographiant nos oscillateurs cumulatifs, nous avons constat? qu'ils couraient sur le papier graphique. Bient?t, nous avons eu du papier graphique sur tous les murs. Nous avons donc opt? pour la technique consistant ? r?duire ces oscillateurs ? un pourcentage. Nous avons utilis? l'alphabet pour diff?rencier les uns des autres:% A,% B, etc. Chacun a ?t? r?duit ? un pourcentage d'indior principalement afin que nous puissions continuer ? les faire fonctionner sur le papier graphique! ?? la suite de tout le dur travail (les 14 heures, principalement ? la main, les jours sans salaire), nous avons d?cid? que l'indior le plus fiable ?tait le% D pour ?% d'?cart?. La pr?misse de base de% D est que l????lan produit des prix. ???

Quoi qu???il en soit, cela mourra comme tous les autres??? Quelqu'un int?ress? pour un jeudiscorde ? creuser dans le pass??

Envoy? par ;

Lane a d?crit les origines de l???oscillateur stochastique% K et% D comme suit: ?C????tait des journ?es de recherche: 20 heures par jour, toutes calcul?es ? la main. Le personnel est pass? ? cinq. Je ne mentionnerai pas les noms, car ils sont tous financi?rement ? l'aise, toujours en n?gociation et ne souhaitent pas ?tre d?rang?s. Dans notre recherche, nos clients ?taient pr?sents sur toute la page, nous avons donc d?velopp? la technique de les exprimer en pourcentage de 100. Nous avons d?velopp?% A, trouv? que cela ne fonctionnait pas. Nous avons poursuivi nos recherches et suivi 28 oscillateurs. Au fur et ? mesure de la progression des oscillateurs ...

Un fil diff?rent et un sujet. Comme ?a ... Va montrer combien nous avons pris pour acquis ...

Envoy? par ;

{quote} Un fil et un sujet diff?rents. Comme ?a ... Va montrer combien nous avons pris pour acquis ...

Cependant, vous ?tiez le seul ? r?pondre. Je tentais d???int?resser les origines de l???analyse technique pour pouvoir la rechercher en commun.

Envoy? par ;

En 1978, les outils des traders techniques ?taient constitu?s de feuilles de papier, d'une calculatrice et d'un journal. L'analyse d'un m?tier ?tait un processus lent et fastidieux, fortement limit? par le temps n?cessaire pour effectuer les calculs. Essayer diff?rentes p?riodes d'?tude ?tait plus facile ? dire qu'? faire. Ensuite, la r?volution de l'ordinateur personnel est arriv?e, ouvrant la porte ? une opportunit? pour le trader s?rieux en effectuant des calculs sur plusieurs jours et semaines en quelques minutes ou secondes. Le premier ? saisir l???avantage ?tait un petit groupe de commer?ants et d???analystes qui s???appelaient ...

Je suis ? peu pr?s s?r que ce sont des calculs approfondis comme les s?ries chronologiques, les prix des options, etc. En gros, les progr?s des calculs assist?s par ordinateur ont permis d???estimer quels facteurs affectent le prix alors que d???autres non. Selon une hypoth?se de march? efficace, le rendement du march? devrait converger vers z?ro chez les traders, mais je dirais que ce n???est pas vrai, car les actions humaines peuvent ?tre bien expliqu?es statistiquement et montrent certaines tenes pouvant pr?dire les prix futurs.

Envoy? par ;

{quote} Je suis quasiment certain que les calculs ?taient profonds, comme les s?ries chronologiques, le prix des options, etc. Fondamentalement, les progr?s des calculs assist?s par ordinateur ont permis d'estimer quels facteurs affectent le prix alors que d'autres non. Selon une hypoth?se de march? efficace, le rendement du march? devrait converger vers z?ro chez les traders, mais je dirais que ce n???est pas vrai, car les actions humaines peuvent ?tre bien expliqu?es statistiquement et montrent certaines tenes pouvant pr?dire les prix futurs.

Bien dit, je suis vraiment d'accord avec votre opinion. En passant, il n'y a pas de diff?rence sur le taux de r?ussite, jusqu'? maintenant inf?rieur ? 10%.