Chers tous,
dans ce fil, je veux montrer une sorte de trading ? faible effet de levier que j'ai appris il y a des ann?es. Fondamentalement, cela peut ?tre compar? au trading sur grille directionnelle. Donc, vous avez une paire, avez un biais pour une direction et ?changez la paire dans cette direction.
Une fois, j'ai fait une sorte d'explication que je r?p?te ici pour une compr?hension de base:
Effet de levier
Je pense que la chose la plus importante du livre (BWILC) est d'utiliser un faible effet de levier et que se pr?parer peut vous casser le cou m?me si vous avez peut-?tre raison ? long terme. Personnellement, j'utilise un effet de levier de 0,1: 1 jusqu'? 3: 1 en fonction de la proximit? d'un supportr?sistance et de la position dans la grille.
Entr?es
Deuxi?mement, l'entr?e elle-m?me n'est pas si importante. Cela devient de plus en plus important ? mesure que l'effet de levier que vous utilisez est ?lev?. Il en va de m?me pour les ?carts et les glissements. Je m'en fous de tout ?a. L'utilisation d'un faible effet de levier vous permet d'optimiser votre prix d'entr?e en utilisant la moyenne des co?ts. Mais n'est-ce pas ajouter ? une position perdante que vous pourriez demander ? Eh bien, en fait non, car vous devriez diff?rer entre une entr?e et votre m?tier.
Si le trader A entre avec une seule position de, disons, 1 lot, il est d?j? tr?s limit? et doit ?videmment savoir exactement o? placer son stop en termes de gestion du risque. C'est ainsi que proc?dent la plupart des commer?ants et la plupart des syst?mes fonctionnent ici. Permettez-moi de dire qu'il n'y a rien de mal ? le faire de cette fa?on, du moins si vous pouvez le g?rer. Personnellement je ne pourrais pas.
Le trader B (oui, c'est moi) a divis? cette taille de position d'un lot en plusieurs entr?es, disons 0,1 lot chacune. Donc, je commence avec 0,1 lot et bon, g?n?ralement la premi?re entr?e n'est pas la meilleure et vous obtenez toujours de meilleurs prix plus tard, donc j'ajoute ? cette position et je pourrais enfin finir aussi bien avec un lot mais un prix d'entr?e bien meilleur. Je sais que si cela va dans ma direction imm?diatement, le commer?ant A b?n?ficiera davantage de sa position unique, mais pour moi, la moyenne des co?ts est une chose tr?s importante. Ne le voyez pas comme un ajout ? un perdant, mais comme la construction d'une position o? un autre trader entrerait avec une seule entr?e.
Une autre fa?on de proc?der serait l'utilisation intensive d'ordres ? cours limit?. C'est une chose que j'aimerais utiliser davantage ? l'avenir car je manque parfois de belles entr?es autour des supports et des r?sistances, ?tant trop paresseux pour ajouter un simple ordre limite, mais c'est une autre histoire.
Grille m?dianeZone de confort
Bon, vous savez d?j? que nous avons notre grille m?diane (je l'appelle ma zone de confort), ? l'int?rieur des m?tiers sont plac?s. La bonne chose ? propos de cette approche est qu'elle fonctionne ? la fois sur les march?s en range et en tendance tant que votre biais directionnel est correct. Disons que notre grille est vraiment grande avec une taille de 600 pips. Nous divisons cette grille en 4 quadrants : Q1, Q2, Q3, Q4. Prenons l'EUR/USD actuellement avec une grille de 1.08-1.14.
Q1 passerait de 1,080 ? 1,095
Q2 passerait de 1,095 ? 1,110
Le T3 passerait de 1,110 ? 1,125
Le T4 passerait de 1,125 ? 1,140
La taille de la grille est simplement d?finie par la volatilit? et correspond g?n?ralement ? 3 ? 6 % de la paire de devises. Vous voulez juste avoir une taille qui se situe dans les tailles de mouvement possibles dans les semaines/mois suivants sans avoir besoin d'ajuster de fa?on permanente. Bien s?r, vous devez utiliser moins d'effet de levier avec une grille plus large. Tant que vous restez dans vos limites, il ne devrait pas ?tre n?cessaire de fermer des transactions avec une perte?! C'est une chose que je ne fais pas toujours mais c'est comme ?a que ?a devrait ?tre.
Donc, dans les quadrants inf?rieurs, il est acceptable d'entrer avec des positions plus grandes, disons 2: 1 - 4: 1. Cela n'a aucun sens d'entrer plus de 2 positions dans un quadrant. Vous ne voulez pas vous retrouver avec 4 positions en Q4 et 6 positions en Q3 uniquement pour voir une chute ? des niveaux bas en Q1. Ce n'est pas un bon sentiment, croyez-moi.
Au quatri?me trimestre, je n'ajouterais qu'une seule position avec 0,1: 1 ? 1: 1. Vous pourriez m?me y entrer un short m?me si votre biais est en place, ce n'est qu'un ?l?ment suppl?mentaire pour jouer au jeu de gamme.
Si vous ajoutez, disons, deux positions en Q1, montez au moins l'une d'entre elles en Q3 ou Q4. Pas besoin de se presser, nous avons tout notre temps. Les autres positions sont pour des objectifs de profit plus courts comme 30-60 pips (en exploitant simplement le caract?re al?atoire) o? vous pouvez essayer de revenir ? nouveau ? de meilleurs prix. Ayez toujours un long coureur dans votre liste. Si vous entrez en Q3/Q4, cela devient plus d?licat. Encore une fois, ?vitez simplement d'avoir trop de positions l?-bas. J'ai presque toujours une petite position de 0,5:1 au sommet pour b?n?ficier d'une ?ventuelle forte cassure ? la hausse. S'il redescend, cela ne fait pas trop mal en raison du faible effet de levier. Vous pouvez alors utiliser efficacement la moyenne des co?ts.
Ajustements de la grille
Tant que nous sommes ? l'int?rieur des limites, tout devrait bien se passer. Utilisez un faible effet de levier, n'entrez pas trop de positions et soyez m?me short au quatri?me trimestre si vous voyez une opportunit?. Mais que faire si nos fronti?res sont bris?es ? Disons tout d'abord que pour un break il faut que le prix reste au minimum les 3 s?ances au-del? des bornes donc un simple break ne compte pas !
La partie facile est lorsque la grille est laiss?e dans notre biais directionnel. Dans ce cas, nous le soulevons en utilisant une demi-taille de grille pour lui donner de la place sur le c?t? sup?rieur (rappelez-vous, nous ne voulons pas faire des ajustements aussi souvent?!). Ainsi, dans notre exemple (1.08-1.14), nous ferions un mouvement vers le haut de 300 pips vers 1.11-1.17.
La partie la plus difficile vient quand notre grille est laiss?e contre notre direction. Dans ce cas, nous devons le d?caler vers le bas, g?n?ralement d'une demi-taille de grille ?galement, donc jusqu'? 1,05-1,11 dans ce cas. La chose la plus importante est que faire des postes vacants?? Nous avons deux options : en fermer certains ou les couvrir. Si vous vous couvrez, vous avez le temps de tout repenser sans voir vos pertes devenir de plus en plus importantes. Parfois, il est simplement n?cessaire de fermer des positions avec une perte. En raison de cette approche, vos pertes pourraient ?tre plus importantes que vos gagnants (c'est pourquoi il est important d'avoir des positions ? long terme ? partir de Q1/Q2 avec un effet de levier plus ?lev??!). Mais les pertes font partie du jeu, donc si vous devez fermer certaines positions, fermez toujours les positions qui sont le plus hors de l'argent, car ces positions ont le moins de chances de redevenir rentables. Habituellement, vous fermerez ces transactions 0.1: 1/1: 1 (de l'ancien Q3Q4), mais vous pourrez b?n?ficier de vos anciennes transactions Q1Q2 qui pourraient ?tre plus adapt?es. Tant qu'il s'agit d'un ?v?nement unique et non d'un changement de tendance (avec d'autres ajustements de grille), tout devrait ?tre sous contr?le.
Ces ajustements de grille dans la mauvaise direction ne devraient pas se produire aussi souvent. Si c'est le cas, votre biais directionnel n'est ?videmment pas correct.
G?rer le pr?l?vement
Vous devez savoir ? l'avance quelle est la taille de votre pr?l?vement acceptable. Cela n'a pas de sens d'autoriser disons 30% et de commencer des actions si cela y arrive. Si votre DD acceptable est de 30?%, vous devez commencer des contre-mesures autour de 15?% pour pouvoir g?rer vos positions si elles continuent ? aller plus loin (par fermeture ou couverture). Il n'est pas n?cessaire de ressentir de la douleur en regardant vos positions entrer dans le rouge de plus en plus profond?ment. Si vous ne pouvez pas dormir la nuit, votre effet de levier est ?videmment trop ?lev? !!!
Sommaire
C'est essentiellement tout. J'ai un biais directionnel, j'ach?te les baisses et j'utilise plusieurs entr?es et la moyenne des co?ts, donc cela ressemble plus ? investir que n?gocier, mhh?? Ce biais directionnel provient des fondamentaux sous-jacents et une rupture d'un d?collet? d'un mod?le HS n'est pas un changement dans la direction de la tendance.
J'entre dans des positions l?g?rement plus grandes dans le bas de ma zone de confort et je fais plus attention ? en entrer une en haut de cette zone (je m'en tiens souvent ? une tr?s petite (0,1: 1-0,5: 1) pour rester en contact s'il y a un rassemblement).
Donc, en fait, je ne regarde pas souvent les graphiques, j'entre ici et l? autour de supports ? faible effet de levier et je n'utilise pas d'arr?ts. Si cela va contre moi, eh bien, des niveaux moins chers ? acheter (le tout dans ma zone de confort !!!). Donc, mon rapport risque/r?compense est ind?niablement effrayant en ce qui concerne le ratio TP: SL, mais combien de fois avez-vous ?t? arr?t? pour le voir continuer dans votre direction?? Encore une fois, cela ne signifie pas de laisser les trades perdants se retourner contre vous pour toujours ! Tout n'est qu'une question de probabilit?s. Si vous utilisez un arr?t serr?, vous ?tes juste arr?t? ? cause du bruit sur les march?s. J'ai essay? d'?changer des cartes de 5 m dans le pass?, mais je n'ai pas vraiment compris. Maintenant, je suis beaucoup plus d?tendu et je n'ai plus ? me coller ? l'?cran toute la journ?e...
Une excellente lecture amusante quotidienne est le
http://www.dailypfennig.com/de Chuck Butler.
R?pondre en citant
