8 Pièce(s) jointe(s) Bonjour commerçants,
C'est un système que j'ai créé au cours du week-end. Je l'appelle Polyjuice Potion, d'après la potion de mise en forme de Harry Potter, car son ingrédient principal est le génie de
https://www.sundytrading.com/forex-m...rm-system.html, un assistant de programmation et de trading, célèbre pour ses nombreuses contributions désintéressées à la communauté de la vente au détail, et ce système, espérons-le, vous transformera en quelque chose qui, du moins en surface, semble tout aussi intelligent.
J'ai créé ce système spécifiquement pour l'utiliser dans le fil Testing Club en tant que premier sujet de test.
Évidemment, depuis que je viens de créer ce système, je n'ai pas eu l'occasion de le tester correctement ni même de garantir ses performances dans le trading en direct. Veuillez ne pas l'utiliser sur un compte réel !
Avis de non-responsabilité : utilisez à vos risques et périls ; Je ne suis pas responsable de vos pertes ou de votre incapacité à lire ou à penser, yadda yadda.
Si vous êtes curieux de savoir comment il fonctionne dans le trading réel, n'hésitez pas à le tester et à faire part de vos découvertes au Testing Club. Je vais le tester cette semaine et mettrai à jour ce post pour rendre compte de ses performances, réelles et simulées.
C'est la première fois que je poste un système sur FF. J'ai ma propre façon d'expliquer les choses, ça a du sens pour moi, mais je ne suis pas sûr que ça ait du sens pour vous. Veuillez demander des éclaircissements si quelque chose est vague ou illogique. Commentaires constructifs toujours appréciés.
Performance
Je mettrai à jour cette section, mais voici un graphique rapide (or) balisé avec quelques transactions théoriques qui auraient été effectuées selon les règles du système. Les lignes vertes sont des échanges réussis. Les lignes rouges, oranges et saumon sont des métiers ratés. Comme vous pouvez le voir, le vert est plus nombreux et plus éloigné que les autres lignes, il est donc prometteur. En théorie.
Pièce jointe 2298496
Description et règles du système
Potion de Polynectar
Justification : Ce système a 4 intérieurs. Deux sont des indicateurs de tendance, un est un indicateur de volatilité (Bollinger) plus Bressert qui peut montrer une tendance, mais aussi des conditions de surachat/survente d'un instrument. Ce n'est souvent pas une bonne idée d'utiliser autant d'indiors dans un seul système, mais puisqu'il s'agit d'un test d'un système de test, l'utilisation de ces nombreux indiors a l'avantage de donner un aperçu de la performance relative de chacun de ces indiors, peut-être un seul ou deux en tant que surperformants. Dans ce système, les indicateurs de tendance donnent des signaux d'entrée et de sortie, tandis que les bandes donnent des signaux de sortie.
Il existe 3 conditions d'entrée et 8 conditions de sortie, reflétant l'importance des sorties par rapport aux entrées. Pour la plupart, la sortie la plus courante et la plus importante est la sortie de la bande de Bollinger, et donc la règle la plus importante (3.2) est celle qui définit quand réintégrer un trade après avoir été retiré par un franchissement de bande. Les paramètres de cette règle sont assez arbitraires et la plupart des optimisations peuvent probablement se produire là-bas.
La gestion de l'argent est extrêmement simple, peut-être d'une simplicité débile pour ce système. Certaines sophistications pourraient probablement y être ajoutées, notamment l'ajout de conditions lors de la négociation pendant les ob/os ou lorsqu'il y a accord/désaccord entre les signaux intérieurs. Pour l'instant cependant, découvrir quels signaux sont fiables dans quelles conditions est la priorité.
Délai : M30
Instruments : N'importe lequel
Indiors : avec l'aimable autorisation de mladen - bien qu'il n'ait peut-être pas inventé ces indiors (peut-être une tendance de précision ?), il les a codés de manière experte pour mq4 et mq5. Si vous avez des informations de base sur ces indiors, c'est très apprécié.Perfect Trend Line v.7 (mladen) Precision Trend 2.2 (mladen) Double Smoothed Stochastic Bressert 2.03 (mladen) Bandes de Bollinger (2.8 std dev, 20 period ) Facultatif : Navigateur Goertzel pour définir la période. Cependant, commencez avec les paramètres par défaut (sauf là où indiqué ci-dessus) et optimisez à partir de là.
Entrée :Entrez sur un signal de l'un des trois intérieurs (!) Évitez d'entrer avec moins de 4 heures restantes dans une journée. Si la bougie de signalisation a percé la bande de Bollinger dans la direction souhaitée (ou est inhabituellement haute - plus de 1 ATR), attendez de confirmer l'escalade avant d'entrer, sinon attendez-vous à un rebond et n'entrez qu'après deux bougies de confirmation - voir 3b. Sortie : Quittez sur le signal intérieur de ce signal. Lorsque le prix frôle/sort du bon côté de la bande de Bollinger. Pour une sortie de bande, attendez que le prix commence à retracer avant de sortir. Ré-entrez après une sortie de bande si les indiors sont toujours favorables : Lorsque le prix sur la toute prochaine barre reprend la bonne direction. (escalade) Sur la deuxième barre de confirmation lors d'une consolidation. Ainsi, le prix rebondira sur la troisième bande dans la mauvaise direction, il finira par revenir et une barre (généralement substantielle) confirmera le retour à la tendance, puis une ou deux barres contraires (généralement plus petites) pourraient ajouter à la consolidation. S'il y en a plus de 2, réinitialisez le décompte. puis la deuxième barre de confirmation s'ajoutera à la consolidation, et sur ou juste après cette barre, vous entrez à nouveau dans le commerce dans la direction indiquée par l'indior. (Voir Fig. 1)
Pièce jointe 2298501
Fig. 1 Fig. 1 - notez que les 3 à l'intérieur émettent toujours des signaux courts au moment de l'entrée.
Remarque : PTL a 3 modes - achat/vente/neutre. Sortez au neutre lorsque le trade est rentable. S'il devient neutre sur une transaction non rentable, attendez qu'il se transforme en achat/vente. S'il passe au signal opposé, sortez, et s'il reconfirme le signal initial, restez dans le trade (mais n'ajoutez pas de nouvelle position). Quittez une transaction rentable si elle franchit le mauvais côté de la ligne médiane de Bollinger (moyenne mobile). Entrez à nouveau si le prix croise et ferme du bon côté. Si le prix s'approche très près de la bande de Bollinger, puis s'en éloigne de manière agressive à la bougie suivante (rallye raté). Quittez un trade rentable (passe 1ATR) s'il retrace plus de 75% Quittez toutes les positions à la fin de la semaine, quoi qu'il arrive.
Arrêts : virtuels uniquement, définissez des alertes à 2 x la distance entre le point PTL et le prix d'ouverture de la barre sur laquelle il apparaît (je suppose que c'est un PSAR ?) ou si ce point n'est pas encore présent pour cela signal, à la 3ème bande 20%.
MM : Idéalement, nous utiliserions Hurst Cycles pour déterminer le quadrant de cycle dans lequel nous nous trouvons actuellement, et l'utiliserions pour déterminer la tendance sous-jacente, puis négocierions des positions plus importantes lorsque la tendance s'accélère, mais puisque cela triplerait la longueur de cette explication , nous utiliserons simplement la période H4 pour examiner la tendance dominante. Si vous regardez l'or maintenant, vous verrez que la tendance est clairement à la baisse. Les règles de gestion de l'argent sont très simples. Négociez 0,05 lots par solde de 1 000 $ pour les transactions contraires à la tendance dominante Négociez 0,1 lots par solde de 1 000 $ pour les transactions alignées sur la tendance dominante. mise à jour : je dois mentionner que vous aurez au plus 3 transactions ouvertes à la fois avec cette version du système. Ainsi, l'effet de levier le plus utilisé sera de 0,3 lots par solde de 1 000 $, ce qui représente un risque élevé d'environ 6 % sur les actions en fonction de la taille du s/l. Cependant, ce système n'utilise pas de grilles, pas de martingale ou autre egie intrinsèquement risquée. D'autre part, les arrêts sont assez lâches, et donc un échec commercial sera significatif s'il se produit lors d'un renversement de tendance. Pour les grands comptes ou pour les traders plus conservateurs, réduisez simplement le ratio. Vous pouvez utiliser 0,01 pour 1 000 $ comme beaucoup le font, ou un multiple de cela. Cela devrait être bon pour le moment. Faites-moi savoir si j'ai raté quelque chose d'important. Je mettrai à jour ceci avec les résultats des tests de démonstration simulés et avancés.
Update1 : ajout du fichier de modèle et de l'intérieur du navigateur goertzel - notez que goertzel ne fonctionne pas bien avec les modèles. Il est préférable de le supprimer et de le rajouter au graphique.
Mise à jour 2 : remplacement du DSS par la version correcte, remplacement du modèle par un fichier éventuellement plus propre.
https://www.sundytrading.com/attachm...(histo alerts)
https://www.sundytrading.com/attachm...4414.07 alerts
https://www.sundytrading.com/attachm...0929693283.mq4
https://www.sundytrading.com/attachm...2782010514.602
https://www.sundytrading.com/attachm...41413999117.03
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