Sujet : changement magique

4 Pièces jointes Bonjour,

Je veux attirer votre attention sur un système qui est si simple et à première vue, ses règles simples semblent si bizarres et irréelles que personne de sensé ne penserait même à échanger quelque chose comme ça. Pourtant, il a une base solide dans l'analyse des séries chronologiques et je l'échange en direct et avec profit depuis quelques semaines maintenant, mais il a cessé de fonctionner le jour exact où j'ai commencé ce fil ici.

N'échangez pas ce système en direct ! Ce système n'existe que pour nous donner une leçon. J'essaie toujours de comprendre ce qu'est exactement cette lésion.

Les règles sont les suivantes :

Instrument : EUR/USD
Délai : H4 (peut également fonctionner sur H1 avec des paramètres différents, voir Post 37 et 39)
Intérieur : Accelerator Oscillator (intégré dans Metatrader)

N'intervenez qu'à l'ouverture d'une nouvelle barre H4. Sur la barre ouverte, regardez la valeur des barres d'accélérateur 61 avant la barre actuelle :
* s'il est positif : trader short (ou inverser un long précédent)
* s'il est négatif : trader long (ou renverser un short précédent)

Vous n'aurez qu'une seule position ouverte à tout moment, que vous soyez long ou que vous soyez court, vous êtes toujours dans, inversez simplement lorsque le signe de l'accélérateur change. Pas d'arrêts, pas de limites.

sous forme algorithmique cela ressemblerait à ça :
Code inséré int magic_shift = 61; void onOpen(){ double historic_move = iAC(NULL, 0, magic_shift); if (historic_move lt; 0){ closeShortGoLong(); }else{ closeLongGoShort(); } } 9 ans (équipe différente)



2 ans (différent quart de travail)



1 an ( = 61)



Que la discussion commence !




Ci-joint un petit EA. Le réglage par défaut est -61, cela signifie 61 barres en arrière, commerce dans la direction opposée. Des nombres positifs signifieraient un commerce dans la même direction. L'EA écrira un graphique hors ligne pour l'équité (mise à jour en temps réel), le nom par défaut de ce graphique sera msEURUSD, D1

https://www.sundytrading.com/attachm...1096815848.mq4

2 Pièce(s) jointe(s) Essayer 2 concepts différents sur 2 courtiers différents. Deuxième que j'avais changé de -61 à -66 hier.

2 pièces jointes

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Recommanderiez-vous de l'échanger, par exemple du mardi ouvert à Londres jusqu'à la fermeture du vendredi à Londres ? Je sais que cela peut changer les résultats des tests, mais il suffit de penser aux bénéfices potentiels, sans la pression du week-end imminent s'il est actuellement dans une position négative.

Le plus drôle, c'est que *parfois* il profite juste de ces mouvements fous et apparemment imprévisibles. Aujourd'hui, il a été court pour seulement 2 bougies, représentant la moitié du mouvement nfp :
alors que la version H1 n'a pas eu cette chance :

Envoy? par ;

Je l'échange en avant seulement depuis quelques semaines..., il vient de détruire les gains de 3 semaines (~300 pips) en quelques heures, juste avant le week-end... Ce système est dangereux et j'essaie toujours de trouver des moyens de le rendre plus sûr sans l'empêcher de faire des profits !

Recommanderiez-vous de l'échanger, par exemple du mardi ouvert à Londres jusqu'à la fermeture du vendredi à Londres ? Je sais que cela peut changer les résultats des tests, mais il suffit de penser aux bénéfices potentiels, sans la pression du week-end imminent s'il est actuellement dans une position négative. J'ai suivi ce fil et je dois dire... Décidément ! Les gens se plaignent parfois qu'il n'y a pas assez de ”rôdeurs” qui contribuent, mais que peut dire un gars ordinaire à une foule de LOL d'Einstein

1 pièce(s) jointe(s)

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Scott, merci d'avoir pris le temps de poster ceci. J'ai trouvé que beaucoup de vos messages étaient de véritables « joyaux ». Dan

Juste au cas où vous vous demanderiez si cela pourrait être rentable. Il s'agit simplement d'échanger les lignes de tendance non conventionnelles seules cette semaine et sans même utiliser la méthode AC. Je pense que cela ferait un excellent cliquet.

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Voici une idée que j'ai utilisée à ce sujet lors de tests manuels qui semble le rendre plus sûr sans réduire les bénéfices, en fait, en augmentant les bénéfices. La pièce jointe est une série de diapositives avec des notes sur ce que je fais avec une ligne de tendance inhabituelle. Vous pourriez peut-être intégrer quelque chose comme ça dans votre EA. Ainsi, il échangera le signal de l'intérieur AC si la ligne de tendance est correcte. Le point ici est qu'il ne s'agit pas d'une ligne de tendance normale, car le commerce est auto-ajusté barre par barre. Jetez un coup d'œil et voyons ce que vous pensez. Je n'ai pas vraiment étudié ça...

Scott, merci d'avoir pris le temps de poster ceci. J'ai trouvé que beaucoup de vos messages étaient de véritables « joyaux ». Dan

Ai-je déjà mentionné que cette egy est non seulement dangereuse mais aussi extrêmement ennuyeuse ?

GARCH (et NGARCH également) ne fonctionnent pas très bien sur le Forex. Mais je dois défendre les réseaux de neurones et les algorithmes évolutionnaires. Essayez de rechercher des arbres neuronaux flexibles. La mise en œuvre est une douleur (sérieusement une douleur !!!!) mais fonctionne bien.

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J'ai passé des mois avec des réseaux de neurones, des machines à vecteurs de support, des modèles ARIMA et des choses similaires, essayant de trouver des modèles reproductibles dans l'historique jusqu'à ce que je réalise que je n'exploitais que des autocorrélations. Ensuite, j'ai simplifié le modèle au point qu'il ne restait qu'un seul décalage d'autocorrélation et que j'obtenais toujours les mêmes résultats (voire meilleurs) qu'avec tous les éléments d'apprentissage automatique respectés.

Avez-vous essayé GARCH ? J'ai toujours pensé qu'il serait important de vraiment le comprendre, mais je n'ai pas le temps d'apprendre les mathématiques en ce moment.

Envoy? par ;

que diriez-vous de partager l'évaluation environnementale pour nous tous non programmeurs.

J'ai fait quelque chose de similaire, il n'utilise pas l'accélérateur, mais il fait quelque chose de très similaire :
http://sites.google.com/site/prof/autocorrCe qui précède n'est PAS une évaluation environnementale pour ce système, il partage simplement son idée principale.