Malheureusement, la réponse est majoritaire. Prenez-en un sur ce forum et vous en avez très probablement un qui ne fonctionne que temporairement ou pas du tout. Eh bien, comme il est assez difficile de trouver un échantillon représentatif, je prends autant de données que possible et je les teste sur toutes les données. Ensuite, je suis convaincu que j'ai capturé la plupart des conditions du marché.Envoy? par ;
Personnellement, je n'aime pas le backtesting, car le marché est dynamique et lorsque vous ne testez que des aspects techniques, vous obtiendrez de mauvais résultats. (pour le marché, c'est une vue technique et fondamentale vraiment importante) C'est juste mon idée, je suis un scalpeur, donc je dois réagir à chaque mouvement
C'est vrai, bien que ma simulation de ce processus ait trouvé que cela fonctionne à condition que le retour d'au moins un système soit supérieur au nombre de systèmes et que vous répartissiez la mise entre eux. Par exemple, si vous avez deux systèmes et qu'un double c'est de l'argent, même si l'autre système est épuisé, vous aurez toujours votre montant d'origine.
La plupart ou beaucoup, car le premier impliquerait une majorité plutôt qu'un pourcentage significatif ? Je conviens que 600 pour une période d'une minute semble trop peu à moins que ces transactions ne soient sélectionnées pour être représentatives de la plupart des conditions du marché, ce qui ne serait pas probable si elles se trouvaient dans une seule période. En général, le problème est la question commune de trouver un échantillon représentatif. De nombreuses techniques statistiques sont disponibles dans d'autres domaines tels que l'échantillonnage de la population, ce qui pourrait aider à déterminer la taille d'un échantillon nécessaire. Cependant, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous directement applicables car certaines des hypothèses sous-jacentes peuvent ne pas tenir pour les marchés. Par exemple, en échantillonnant une population, vous savez normalement quelle est la taille de la population totale, mais qui sait combien de conditions de marché distinctes peuvent réellement se produire. Je suppose qu'il s'agit davantage de trouver quelque chose qui fonctionne dans des conditions suffisantes pour fournir des rendements suffisants pour couvrir plus que couvrir les pertes possibles dans des conditions extrêmes ou inhabituelles.
Ou vous pouvez également diversifier les systèmes, qui compensent plus que les pertes les uns des autres et vous conduisent ainsi à des rendements stables sur le long terme.
La plupart des systèmes ne fonctionnent que temporairement. Découvrir quels systèmes fonctionnent pendant des décennies est ce que je recherche en permanence. Et pour cela, 600 transactions sur une période d'une minute sont loin d'être suffisantes. Il ne montrera pas comment ce système fonctionne sur le long terme. Vous avez toujours besoin de changements économiques majeurs dans vos données de trading, et cela ne provient que d'années ou de décennies de données. Sinon, vous ne saurez jamais s'il s'agit simplement d'une inefficacitéchance temporaire ou d'une véritable inefficacité du marché qui a fonctionné au cours des dernières années et est susceptible de continuer à fonctionner pendant des années.
Rien de personnel, mais c'était le point que j'essayais de faire valoir dans ce post
https://www.sundytrading.com/trading...-training.html, mais votre réponse à ce moment-là semble impliquer que le marché peut changer suffisamment pour invalider tous ces comportements. Un problème légèrement différent, je le sais, car cette discussion portait sur les délais, ce qui a peut-être obscurci le problème. La vraie question est de savoir quels sont les aspects qui ne changent jamais et qui peuvent donc, espérons-le, être utilisés pour produire des bénéfices constants.
Les tests n'impliquent certainement pas nécessairement que vous supposez que la dynamique du marché est constante. Si vous obtenez des rendements cohérents, c'est un démon que l'egy est invariant au cours de la période de test. Sinon, c'est un démon qui convient à certaines conditions et pas à d'autres. Ce dernier n'est pas une mauvaise chose si vous pouvez anticiper les conditions et négocier ou non le cas échéant.
il y a certainement une preuve, si vous faites suffisamment d'analyses statistiques et que vous les basez sur un bon fondement. Eh bien, et oui, mes systèmes ne sont pas encore obsolètes, car je les ai testés maintenant sur plus de 100 instruments et des décennies de données. Certains aspects du marché ne changent jamais. Quoi qu'il en soit, mon point était et reste : faites d'abord suffisamment de recherches quantitatives et basez ces recherches sur des méthodes statistiques scientifiques éprouvées, et ensuite seulement vous devriez énoncer quelque chose.
Je dis que c'est dynamique parce que quand suffisamment de personnes se rendent compte qu'un certain système fonctionne, il s'arrête de fonctionner, il change........... Si vous avez vraiment besoin de prouver, il n'y en a pas......... Mais les commerçants expérimentés sauraient de quoi je parle, pg 193 Market Wizards (The Ultimate trading system).......... Je suppose que soit vous ne faites pas de systèmes, soit les vôtres ne sont pas encore obsolètes.... .....
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