Sujet : Quelle est la distance idéale pour le backtesting ?

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N'oubliez pas que le marché est dynamique ......... si vous le testez en arrière, vous supposez qu'il est constant pendant ce laps de temps ....... Je mets plutôt plus de poids sur ce qui fonctionne ces mois-ci que de trouver des systèmes fossiles qui ont cessé de fonctionner .........

Je serais intrigué de voir vos recherches ou vos articles universitaires sur les raisons pour lesquelles le marché est dynamique et dans quels cas. Ou mieux encore, si vous avez des recherches sur le moment où le marché n'est pas constant, je serais heureux si vous pouviez me le montrer. Il est facile d'énoncer simplement quelque chose, mais vous devez l'étayer par une recherche approfondie, comme dans toute autre science. La même chose se passait lorsque les gens croyaient que la terre était plate, alors qu'en fait cela n'a jamais été prouvé, jusqu'à ce qu'il soit finalement prouvé que la terre est arrondie.

N'oubliez pas que le marché est dynamique ......... si vous le testez en arrière, vous supposez qu'il est constant pendant ce laps de temps ....... Je mets plutôt plus de poids sur ce qui fonctionne ces mois-ci que de trouver des systèmes fossiles qui ont cessé de fonctionner .........

cela ne dépend-il pas du laps de temps que vous négociez ? comme min 6 mois sur 1H ou 2 mois sur 5 min TF ? On m'a aussi dit 200 trades minimum à backtester avant de procéder juste un avis de débutant...

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Idéalement, vous devriez envisager plus de 10 000 transactions. C'est le nombre de fois qu'un système doit être testé pour qu'il soit statistiquement significatif. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez le faire autant de fois pour assurer sa stabilité. Je suggérerais cependant que vous regardiez cela en termes de nombre de métiers plutôt qu'en nombre d'années. Cela a beaucoup plus de sens de cette façon.

Intéressé d'où vient le nombre 10000. Autant que je sache, le nombre exact dépend du type d'informations collectées et de leur degré de variabilité. Il y a souvent beaucoup d'hypothèses sous-jacentes dans les calculs, comme un taux d'erreur acceptable. Je suppose que vous en avez besoin de suffisamment pour vous assurer que toutes les conditions du marché ont été correctement testées et que toutes les éventualités majeures ont été examinées. Par exemple, si votre système comporte un élément de martingale, vous devez avoir suffisamment de transactions pour vous assurer que la pire des situations s'est produite plusieurs fois.

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oui, ça s'appelle microsoft office excel, vous pouvez l'acheter dans n'importe quel magasin de logiciels

Ou utilisez Open Office Calc, c'est gratuit, même si je suis sûr qu'ils apprécieront une contribution de vos gains éventuels pour aider à faire avancer le projet.

Idéalement, vous devriez envisager plus de 10 000 transactions. C'est le nombre de fois qu'un système doit être testé pour qu'il soit statistiquement significatif. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez le faire autant de fois pour assurer sa stabilité. Je suggérerais cependant que vous regardiez cela en termes de nombre de métiers plutôt qu'en nombre d'années. Cela a beaucoup plus de sens de cette façon.

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Puis-je savoir comment testez-vous manuellement votre système ? Car j'ai mon propre système mais je ne sais pas comment en faire un EA. Et je ne fais pas vraiment confiance à EA pour tester mon système. Donc, je voudrais savoir s'il existe un système disponible qui peut être utilisé pour tester manuellement mon système ? De préférence c'est gratuit. Merci d'avance. Bon commerce

oui, ça s'appelle microsoft office excel, vous pouvez l'acheter dans n'importe quel magasin de logiciels

Puis-je savoir comment testez-vous manuellement votre système ? Car j'ai mon propre système mais je ne sais pas comment en faire un EA. Et je ne fais pas vraiment confiance à EA pour tester mon système. Donc, je voudrais savoir s'il existe un système disponible qui peut être utilisé pour tester manuellement mon système ? De préférence c'est gratuit. Merci d'avance. Bon commerce

Mais pour moi, faites attention à ne pas trop tester l'egy, cela vous rendra confus, car vous vous rendrez compte que votre egy ne fonctionne pas vraiment dans certaines conditions de marché, le marché ne bouge que de 3 manières qui sont à la baisse, à la hausse et sur le côté, prenez 3 exemples de chaque mouvement et testé votre egy dessus, alors vous avez également besoin du test avant, en particulier connaître votre propre émotion commerciale, mieux vaut prendre plus de temps pour construire et tester votre gestion de l'argent egy, car je pense que peu importe la qualité de votre système, mauvais la gestion des risques et une mauvaise émotion commerciale entraîneront également de mauvais résultats

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Comme mentionné ci-dessus, testez dans tous les types de conditions de marché. Ensuite, vous verrez comment le système se comporte pendant la période de prélèvement et s'il est acceptable pour votre point oncle. le plus grand DD est toujours dans le futur

6 mois me suffisent. Véritable trading à terme, pas de backtesting, votre trading de démonstration. ARGENT! C'est une question d'argent. Si quelqu'un mettait dans le tableau les résultats confirmés de la moitié de l'année, cela me suffirait pour prendre une décision.