Sujet : Quelle est la distance idéale pour le backtesting ?

Juste intéressé à faire une enquête, il existe certainement de nombreux systèmes et je suis l'un des nombreux qui ont réellement testé de nombreux systèmes modifiés et perdu beaucoup de temps à sauter d'un système à l'autre jusqu'à ce que je trouve enfin un système qui me convient et que je peut générer des profits constants avec.

Je pense que j'ai perdu trop de temps à trouver des systèmes à les tester et à les apprendre. Je suis donc juste curieux de savoir s'il existe un backtest manuel de 1 ou 2 ans pour voir le potentiel du système avant d'essayer le système, sera-t-il mieux pour les nouveaux commerçants ?

Je vois, plus de 60% des membres votent depuis plus de 24 mois et c'est la réalité. il n'y a pas de raccourci pour gagner de l'argent sur le Forex.

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Salut Havo, merci pour votre réponse rapide. {quote} Je comprends ce que vous voulez dire et vous avez raison. Mais à ce stade, je suis à un niveau plus d'entrée. Je ne sais pas comment évaluer un egy si c'est bon ou pas. Quelques exemples : Une egie qui a un profit positif à la fois en back test et en forward test est assez bonne ? Ou aussi les transactions à profit devraient-elles être plus que celles à perte ? Si un egy a un profit dans le test avant et une perte dans le test arrière, est-ce bon ou mauvais ? La fiabilité des fournisseurs de données historiques est un autre problème. {quote} Oui, 100% robot et technique...

Le but de l'échange est de trouver un point d'entrée ET à partir de ce point, il y a une probabilité ÉNORMEPLUS ÉLEVÉE qu'il se déplace dans 1 direction (vers le haut ou vers le bas). pour que cela se produise, il doit y avoir/exister un déséquilibre de prix à ce moment-là qui se manifestera peut-être par une bougie particulière/un groupe de bougies, etc ; trouver que déclencher une bougieun motif, c'est votre travail !! une fois que vous avez une configuration probable, vous devez la tester et voir si elle vous donne le même résultat à chaque fois (elle doit être la même et dans les mêmes conditions bien sûr, mais je pense que vous le savez déjà
) si ce n'est PAS cohérent, cela n'en vaut pas la peine ; N'oubliez pas : la clé vient du point d'entrée potentiel, elle va monter ou descendre, oubliez les bougies pensez à un mouvement vertical Après cela, vous définissez ces conditions de manière mécanique/répétable et faites le robot, testez-le bla bla bla, eh bien ça partie que vous connaissez BIEN plus que moi
Bonne chance !! n'est pas difficile du tout MAIS il faut un peu de persévérance jusqu'à ce que vous le trouviez

Salut Havo, merci pour votre réponse rapide.

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Il n'y a que 2 choses importantes dans le backtesting de données : 1.- Backtestez avec les données d'historique de VOS courtiers ; n'utilisez pas de données d'historique de dukascopy génériques, puis négociez un compte en direct avec, disons, oanda ou quelque chose du genre .. les données ne sont pas les mêmes et les résultats SERONT différents !!

Je comprends ce que tu veux dire et tu as raison. Mais à ce stade, je suis à un niveau plus d'entrée. Je ne sais pas comment évaluer un egy si c'est bon ou pas. Quelques exemples : Une egie qui a un profit positif à la fois en back test et en forward test est assez bonne ? Ou aussi les transactions à profit devraient-elles être plus que celles à perte ? Si un egy a un profit dans le test avant et une perte dans le test arrière, est-ce bon ou mauvais ? La fiabilité des fournisseurs de données historiques est un autre problème.

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2.- Filtrer les données d'actualités à fort impact : puisque ces moments peuvent être erratiques/imprévisibles, filtrez les moments où des nouvelles à fort impact sont publiées (à moins que vous ne fabriquiez un robot pour ces conditions bien sûr), de cette façon vous aurez le marché normal comportement sans ces moments fous introduisant un caractère aléatoire dans vos données de test et nuisant à la précision de vos tests, c'est tout.

Oui, 100% robot et analyse technique. J'ai une bonne formation en apprentissage automatique, en réseaux de neurones et en mathématiques, et un ami m'a suggéré de me lancer dans ce domaine. Mais je cherche un point de départ, je ne l'ai pas encore trouvé.

Il n'y a que 2 choses importantes dans le backtesting de données : 1.- Backtestez avec les données d'historique de VOS courtiers ; n'utilisez pas de données d'historique de dukascopy génériques, puis négociez un compte en direct avec, disons, oanda ou quelque chose du genre .. les données ne sont pas les mêmes et les résultats SERONT différents !! 2.- Filtrer les données d'actualités à fort impact : puisque ces moments peuvent être erratiques/imprévisibles, filtrez les moments où des nouvelles à fort impact sont publiées (à moins que vous ne fabriquiez un robot pour ces conditions bien sûr), de cette façon vous aurez le marché normal comportement sans ces moments fous introduisant un caractère aléatoire dans vos données de test et nuisant à la précision de vos tests, c'est tout.

Salut tout le monde. Je suis débutant dans le trading forex et je veux poser une question à laquelle j'ai sûrement déjà répondu, donc je m'excuse d'avance. Ma question est donc la suivante : quelle est la combinaison idéale de délai, d'échange, de durée du backtest et du forward test ? Je parle d'eurusd. Par exemple, un délai de 5 minutes, un backtest de 3 ans, un test prospectif d'un an et un total de 3000 transactions, est-ce une bonne combinaison pour évaluer si une egy est bonne ou mauvaise ? S'il vous plaît, ne répondez pas comme: le marché change et est imprévisible, ou cela dépend de, et de, .... Essayez simplement de donner une bonne réponse comme point de départ à un débutant.

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Il y a une table près du bas de
http://www.tradejuice.com/system-tra...ing-system.htm, indiquant l'erreur statistique dans un échantillon de commerce donné. Je ne suis pas statisticien et je ne sais pas comment les valeurs ont été obtenues. Cependant, si je comprends bien, toutes choses étant égales par ailleurs, il y a une erreur de 4 % dans un test impliquant un échantillon de 600 métiers. Je suppose que cela signifie que, si un test a donné un taux de réussite de 60 %, nous pouvons dire avec une certitude de 95 % que le taux de réussite se situe quelque part entre 56 % et 64 %.

De l'article

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Récemment, j'ai reçu un article d'un doctorat en statistiques. Il a expliqué la corrélation entre la taille de l'échantillon et la marge d'erreur dans le tableau ci-dessous. Plus l'échantillon est grand, plus la marge d'erreur est petite, mais généralement, une date d'échantillonnage de 200 transactions devrait suffire. Si votre système de trading génère suffisamment de transactions, vous devez utiliser 500 à 600 transactions.

Je soupçonne que cette analyse est basée sur des distributions normales ou similaires et je pense donc qu'elle suppose implicitement que la variabilité ne dépend pas du temps, c'est-à-dire que tous les événements sont également possibles à tout moment. Un exemple serait de simples têtes ou queues sur un lancer de pièce où les chances d'observer une série donnée de têtes ou de queues successives diminueraient de cette manière. Cependant, je pense que ce ne sera probablement pas le cas avec les marchés car il peut y avoir des périodes où ils changent suffisamment pour faire échouer une egie précédemment réussie. La confiance dans de telles conditions est alors une combinaison d'erreur d'échantillonnage inhérente et d'exposition à des conditions de marché suffisantes. Juste mon avis, je n'ai pas de preuve mathématique ou quoi que ce soit.

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Désolé si c'est une évidence, mais je suppose que vous voulez dire que TOUS les egies ont été testés de manière rentable (et se complètent dans différentes conditions de marché). Sinon, vous amélioreriez le résultat global en n'échangeant que les egies gagnantes et en regroupant les perdantes.

oui, évidemment ils doivent tous être nets et indépendants les uns des autres.

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C'est pourquoi j'ai dit : plus que compenser les pertes des uns et des autres. Cela signifie qu'au moins un egy crée plus de profits que les pertes créées par le reste de vos egies. Vous êtes alors net-rentable.

Désolé si c'est une évidence, mais je suppose que vous voulez dire que TOUS les egies ont été testés de manière rentable (et se complètent dans différentes conditions de marché). Sinon, vous amélioreriez le résultat global en n'échangeant que les egies gagnantes et en regroupant les perdantes. @tout le monde : Il y a une table près du bas de
http://www.tradejuice.com/system-tra...ing-system.htm, indiquant l'erreur statistique dans un échantillon de commerce donné. Je ne suis pas statisticien et je ne sais pas comment les valeurs ont été obtenues. Cependant, si je comprends bien, toutes choses étant égales par ailleurs, il y a une erreur de 4 % dans un test impliquant un échantillon de 600 métiers. Je suppose que cela signifie que, si un test a donné un taux de réussite de 60 %, nous pouvons dire avec une certitude de 95 % que le taux de réussite se situe quelque part entre 56 % et 64 %.

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C'est vrai, bien que ma simulation de ce processus ait trouvé que cela fonctionne à condition que le retour d'au moins un système soit supérieur au nombre de systèmes et que vous répartissiez la mise entre eux. Par exemple, si vous avez deux systèmes et qu'un double c'est de l'argent, même si l'autre système est épuisé, vous aurez toujours votre montant d'origine.

C'est pourquoi j'ai dit : plus que compenser les pertes des uns et des autres. Cela signifie qu'au moins un egy crée plus de profits que les pertes créées par le reste de vos egies. Vous êtes alors net-rentable.