Algorithmique Quant Trading (Machine Learning Stat-Arb) - Page 3
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Sujet : Algorithmique Quant Trading (Machine Learning Stat-Arb)

  1. #21
    Citation Envoy? par ;
    Hmmm ... Je voudrais abandonner la haie et optimiser l'algo ? une seule paire. 1500 ? 1.8M en un an ... possible, mais est-ce probable? J'essaie de faire la m?me chose (en utilisant une sorte d'arbitrage statistique) ici:
    https://www.sundytrading.com/trading...o-support.htmlLe capital de d?part est de 100, l'objectif est de 1M en 1-2 ans, mais avec cette guerre brexit fx qui circule, je pourrais devoir r?duire les attentes
    Bonne chance!!
    Oui, j'ai supprim? EUR GBP, je vais fermer ce commerce dimanche ou lundi car la livre va augmenter alors que les commer?ants profitent. Apr?s ce trade, je ne ferai plus de trading EURGBP, je rajouterai SEK DKK et je retirerai le MXN CAD en raison du fait que MXN soit EM et CAD en exposition au G10. Cependant, pour les paires co-int?gr?es, une couverture est requise, mais pour mon autre USDJPY alpha, la couverture n'est pas utilis?e.

  2. #22

    Citation Envoy? par ;
    1500 ? 1.8M en un an ... possible, mais est-ce probable?
    NONO 1,8M ?tait mon volume attendu, pas le solde pr?vu du compte ... Mon solde pr?vu se situe entre 1.875 et 2.250

  3. #23
    MISE ?? JOUR: JE SUPPRIME EURGBP en raison du crash flash qui montre que GBP ne fonctionnera pas pour la r?version moyenne, je vais fermer le commerce quand lundi, je m'attends ? avoir encore un pl positif sur mon compte, mais je ne m'attends pas ? ?a commerce pour fermer un b?n?fice.

  4. #24
    Salut aroxalot, En effet tr?s int?ressant. Dans tous mes projets d'apprentissage automatique, j'ai cibl? les rendements des actifs en utilisant la premi?re diff?rence de prix consign?s. Puis-je vous demander si vous pourriez faire la lumi?re sur la fa?on dont vous ciblez la volatilit?? Aussi, je n'ai jamais trouv? de corr?lation utilisable car elle d?pend de la fen?tre arbitraire (pas de barres) mes exp?riences de corr?lation finissent par vendre presque en bas et acheter presque top. Comment avez-vous choisi le nombre de barres pour la corr?lation ou l'overcom picking tops ou fonds? Merci

  5. #25

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