Que suis-je en train de faire:
Je d?veloppe actuellement des mod?les stat arb intra-day servant ? estimer la juste valeur d'un taux de change en utilisant des statistiques. Afin d'optimiser les param?tres de mes mod?les, l'apprentissage automatique est utilis?, car cela permet au mod?le de s'adapter au march?. Parce que je suis impliqu? dans la r?version moyenne qui est c?l?bre pour tirer vers le bas avant les b?n?fices, je couvre toutes mes expositions, impliquant une forme de commerce de paires. Alors que le trading par paires implique une volatilit? et une couverture b?ta qui aide ? r?duire le drawdown, il pr?sente ?galement un autre avantage: vous n'?tes pas en train de pr?voir les tenes, mais plut?t les corr?lations et les spreads. , seulement que la propagation agit comme souhait?. Cela rend les ?changes de paires mieux per?ues comme un atout artificiel qui lui est propre. Ceci est similaire ? la fa?on dont tri-arb ne pr?voit pas la direction du march?, mais seulement la diff?rence entre la propagation de l'offre d'offre de trois devises, construisant ainsi un actif sur d'autres actifs.
Mon trading repose souvent sur de petites diff?rences souvent 10bps ou moins afin de profiter, et en raison de la couverture du b?ta et de la volatilit?, l'effet de levier ?lev? est s?r ? utiliser. La ?gie pr?voit un volume de transactions de plus de 1k dollars par an et par dollar dans le portefeuille, et par cons?quent, plus de 1,5 million de dollars seront retourn?s chaque ann?e. La gestion des risques est ?galement tr?s unique ? mon mod?le, plut?t que d'allouer une taille de lot fixe, une volatilit? fixe est allou?e. Le ciblage de la volatilit? permet d'avoir une quantit? ?gale de volatilit? pour chaque transaction. Cela fait partie de ce que l'on appelle le portefeuille de parit? des risques, dont je parle sur mon youtube et qui inclura une vid?o expliquant cela au bas de cette page. Un portefeuille de parit? de risque aura en moyenne un ratio de Sharpe plus ?lev? qu'une m?thode d'alloion ?gale utilis?e par la plupart des investisseurs.
Mon retour anticip? actuel est de 50% sur l'investissement et ma volatilit? cibl?e est de 25%, mais la volatilit? pourrait ?tre plus ?lev?e car j'?value seulement le volume d'actifs individuels. Je compare actuellement mon ratio de sharpe ? l'indice DBCR Dynamic FX, que je vais inclure dans une vid?o expliquant en d?tail. Le DBCR Dynamic est un indice FX alpha pour les gestionnaires Actve de comparer leur ratio de sharpe ?, et ? bien des ?gards est similaire ? la SP500 si vous utilisez le SP500 comme un indice alpha plut?t que d'un indice b?ta. Historiquement, le DBCR Dynamic a atteint un ratio de sharpe de un, que j'esp?re battre avec mes mod?les. Si vous avez des questions, n'h?sitez pas ? les poser!
M?thode d'analyse comparative
Vid?o ins?r?e
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Parit? de risque
Vid?o ins?r?e
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