FYI - J'ai effectu? plusieurs centaines de simulations en utilisant des doubles al?atoires sur 10 000 ?chantillons, mais la rentabilit? n'a pas chang? de mani?re signifiive ( -3%).
FYI - J'ai effectu? plusieurs centaines de simulations en utilisant des doubles al?atoires sur 10 000 ?chantillons, mais la rentabilit? n'a pas chang? de mani?re signifiive ( -3%).
1 Pi?ce (s) jointe (s) Mon code sur la p?riode congruente (c'est-?-dire uniquement toutes les premi?re, deuxi?me, ..., 24?me heure) sigma avait un bug. J'ai corrig? cela et, ce qui n'est pas inattendu, le sigma converge pour un grand nombre d'?chantillons. N?anmoins, il n'a aucun impact inconnu sur les statistiques de Pivot.
1 Pi?ce (s) jointe (s) Suite ? l'id?e d'un membresundytradingcompagnon de pivots pour mieux travailler dans un environnement de t?l?m?trie, j'ai utilis? les plages congruentes de p?riode (c'est-?-dire roulement quotidien H-L) comme filtre pour les entr?es vers les pivots quotidiens. La logique de d?tection de distance devait entrer aussi longtemps que sigma lt = 1,5, et la tene ?tait d'entrer sigma gt; = 1,5. Pour la premi?re approche, les statistiques de perte ont ?t? am?lior?es de 50% par rapport aux entr?es non filtr?es avec des taux de r?ussite encore plus ?lev?s soutenant la th?orie. Pour le dernier, ils sont rest?s plus ou moins les m?mes. Au d?but, je n'?tais pas s?r d'avoir les bons sigma, car les calculs actuels sugg?rent des queues tr?s longues ...