Le spread affecte-t-il à la fois l'ordre d'achat et l'ordre de vente?
Page 1 sur 2 12 DerniéreDerniére
Résultats de 1 é 10 sur 11

Sujet : Le spread affecte-t-il à la fois l'ordre d'achat et l'ordre de vente?

  1. #1
    J'ai fait une recherche de propagation mais je ne peux toujours pas comprendre comment le spread est ajout? ? un prix de citation.

    Pourquoi je pose la question est parce que, j'ai fait backtest de mon syst?me de n?gociation dans le spread fixe dans MetaTrader 4/5, par exemple, le spread est de 1,0 pip et mon profit est de 25 pips, et je veux toujours garder le profit ? 25 pips dans le compte en direct qui est flottant propagation, donc je dois recalculer le profit tir? comme TP - (LiveSpread - 1.0pip). Par exemple, le spread actuel du compte en direct est de 1,4 pips, donc mon profit devrait ?tre de 25 - (1,4 - 1,0) = 24,6.
    Mais je ne peux pas ?tre s?r que si mes ordres d???achat et mes ordres de vente doivent recalculer le TP ou s???appliquer simplement ? un c?t??

    En d'autres termes, si le prix d'une offre est de 1,41451 et que le spread est fix? ? 2 pips par le courtier, l'offrela demande est donc de 1,414611,41441 ou de 1,414311,41451? Si ce dernier est correct, le spread n'affecte que le prix de vente ou l'ordre d'achat, donc mon TP de l'ordre de vente n'a pas besoin d'?tre recalcul? par le spread.

    Je vous remercie! Et d?sol? pour mon mauvais anglais.

  2. #2
    Si vous achetez, vous le faites au prix ASK actuel, inversement pour le prix BID en cas de vente. La propagation n'influence pas votre TP ou SL. Ainsi, par exemple, si vous ?tes entr? sur le march? via une position longue (qui utilise le prix ASK), le prix BID doit ensuite ?tre ramen? ? la valeur d?sir?e march? ? nouveau. Pour les positions courtes, c'est simplement le contraire.

  3. #3

    Citation Envoy? par ;
    Si vous achetez, vous le faites au prix ASK actuel, inversement pour le prix BID en cas de vente. La propagation n'influence pas votre TP ou SL. Ainsi, par exemple, si vous ?tes entr? sur le march? via une position longue (qui utilise le prix ASK), le prix BID doit ensuite ?tre ramen? ? la valeur d?sir?e march? ? nouveau. Pour les positions courtes, c'est simplement le contraire.
    Merci pour votre r?ponse. Mais je pense que la propagation influence TP. Par exemple, il y a 2 situations: [Spread fixe - 1.0 pip] 1. Le prix de la soumission est 1.12345, donc l'offrela demande est 1.123501.12340 2. J'ai plac? un ordre d'achat avec 10Pips TakeProfit. L'ordre ex?cut? au prix demand? actuel, 1.12350. 3. Ensuite, le prix de la soumission a chang? ? 1.12455, donc l'offredemande est 1.124601.12450, mon ordre d'achat pr?c?dent a atteint le 10Pips TakeProfit et a cl?tur? par le prix de l'offre 1.12450. (note que la distance entre le prix initial et le devis initial est 1.12455 - 1.12345 = 10 pips) [Spreading Spread (1.0 ? 3.0, le spread ajout? ? la fois du c?t? ask et du c?t? bid)] 1. Le prix est 1.12345, le spread actuel est 1.0 pip, donc l'offredemande est 1.123501.12340 2. J'ai pass? un ordre d'achat avec 10 pips TakeProfit. L'ordre ex?cut? au prix demand? actuel, 1.12350. 3. Ensuite, le prix de la cotation a chang? ? 1.12445, et le spread est maintenant de 3.0 pips, donc la demandeoffre est 1.124601.12430, mon ordre d'achat pr?c?dent n'a pas encore atteint le TakeProfit parce que le profit actuel est seulement 1.12430 (offre) - 1,12350 = 8 pips. (a not? que la distance du prix de citation original est d?j? 1.12445 - 1.12345 = 10 pips) 4. Apr?s, le prix de la soumission a chang? ? 1.12465, l'?cart est maintenant de 3.0 pips, donc l'offredemande est 1.124801.12450, enfin, mon ordre d'achat pr?c?dent a atteint le 10Pips TakeProfit et a cl?tur? au prix de l'offre 1.12450. (a not? que la distance du prix initial est d?j? 1.12465 - 1.12345 = 12 pips) Voir, si je n'ai pas ajust? le TakeProfit ? 8 pips lorsque le l'?cart est de 3 pips, je ne peux pas fermer ma commande ? l'?tape 3 de la m?me mani?re que dans le spread fixe (lorsque le prix initial a chang? de 10 pips). [Spreading Spread (1.0 ? 3.0, le spread ajout? pour demander c?t?)] 1. Le prix de la soumission est 1.12345, le spread actuel est de 1.0 pip, donc l'offredemande est 1.123551.12345 2. J'ai pass? un ordre d'achat avec 10 p?pins TakeProfit. L'ordre ex?cut? au prix demand? actuel, 1.12355. 3. Ensuite, le prix de la cotation a chang? ? 1.12445, et le spread est maintenant de 3.0 pips, donc l'offredemande est 1.124751.12445, mon ordre d'achat pr?c?dent n'a pas encore atteint le TakeProfit car le b?n?fice actuel est seulement 1.12445 (offre) - 1,12355 = 9 pips. (a not? que la distance du prix de citation d'origine est d?j? 1.12445 - 1.12345 = 10 pips) 4. Apr?s, le prix de la cotation a chang? ? 1.12455, le spread est maintenant de 3.0 pips, donc l'offredemande est 1.124851.12455, enfin, mon ordre d'achat pr?c?dent a atteint le 10Pips TakeProfit et a cl?tur? par le prix d'offre 1.12455. (a not? que la distance du prix d'origine est d?j? 1.12455 - 1.12345 = 11 pips) Dans cette situation, le besoin de TakeProfit ajust? ? 9 pips pour obtenir le m?me r?sultat que Spread fixe. Si le spread n???a ?t? ajout? qu???au c?t? de la soumission, la situation sera ? nouveau modifi?e comme ci-dessous. [Spreading Spread (1.0 ? 3.0, le spread ajout? au c?t? de l'offre)] 1. Le prix de la soumission est 1.12345, le spread actuel est 1.0 pip, donc l'offredemande est 1.123451.12335 2. J'ai effectu? un achatordre de march? avec 10 pips TakeProfit. L'ordre ex?cut? au prix demand? actuel, 1.12345. 3. Ensuite, le prix de la cotation a chang? ? 1.12445, et le spread est maintenant de 3.0 pips, donc la demandeoffre est 1.124451.12415, mon ordre d'achat pr?c?dent n'a pas encore atteint le TakeProfit parce que le b?n?fice actuel est seulement 1.12415 (offre) - 1.12345 = 7 pips. (a not? que la distance du prix initial est d?j? 1.12445 - 1.12345 = 10 pips) 4. Apr?s, le prix de la soumission a chang? ? 1.12475, le spread est maintenant de 3.0 pips, donc la demande est 1.124751.12445, enfin, mon ordre d'achat pr?c?dent a atteint le 10Pips TakeProfit et a cl?tur? par le prix d'offre 1.12445. (a not? que la distance du prix d'origine est d?j? 1.12475 - 1.12345 = 13 pips) Dans cette situation, le besoin de TakeProfit ajust? ? 7 pips pour obtenir le m?me r?sultat que Spread fixe. Donc, je voudrais savoir comment le courtier ajoute le spread au prix de cotation original?

  4. #4
    Il n'y a pas de devis d'origine. Tu n'as pas compris. Il y a un prix BID et ASK seulement! Pas de moyenne ou toute autre citation de fantaisie que vous ?laborez. Tout votre croquis est faux. Le Forex est OTC. Les devis sont donc faits par offre et demande. Si vous utilisez un broker ? spread fixe, vous restez dans la maison du broker (b-booking), ce qui signifie que vous n'atteignez jamais le march? interbancaire. Le courtier prend le risque et couvre votre transaction ? un prix l?g?rement meilleur pour la plupart des situations. Il gagne donc sur cette diff?rence. Outre le fait que la majorit? des clients de d?tail perdent de l'argent, ce qui signifie qu'il gagne ?galement de l'argent. En utilisant ECN, vous d?pendez du meilleur BIDASK disponible chez l'un des fournisseurs de liquidit?. G?n?ralement, les courtiers gagnent des commissions uniquement ici. Mais comme il n'y a pas de prix m?dian, vous obtenez TOUJOURS votre valeur en TP ou en SL lorsque vous entrez sur le march? avec BID ou ASK et sortez du march? avec l'ordre inverse. Il est totalement hors de propos de savoir ce que la propagation fait entre les deux.

  5. #5

    Citation Envoy? par ;
    Il n'y a pas de devis d'origine. Tu n'as pas compris. Il y a un prix BID et ASK seulement! Pas de moyenne ou toute autre citation de fantaisie que vous ?laborez. Tout votre croquis est faux. Le Forex est OTC. Les devis sont donc faits par offre et demande. Si vous utilisez un broker ? spread fixe, vous restez dans la maison du broker (b-booking), ce qui signifie que vous n'atteignez jamais le march? interbancaire. Le courtier prend le risque et couvre votre transaction ? un prix l?g?rement meilleur pour la plupart des situations. Il gagne donc sur cette diff?rence. Outre le fait que le ...
    Je l'ai eu, merci beaucoup! Mais permettez-moi de poser une autre question. Je n?gocie un broker Market Maker (b-booking) avec un spread flottant maintenant. Leur diffusion est ?videmment sup?rieure ? celle des courtiers ECN. Donc, je pense qu'ils font les prix de la demandeoffre eux-m?mes se r?f?rer au prix actuel du march? (ou des fournisseurs de liquidit?), non? (Par exemple, la demandeoffre du march? actuel est 1.12341.1233, ils veulent ?largir l'?cart pour le profit, alors ajoutez 4 pips de plus). Est-ce qu'il suffit d'ajouter la moiti? de la diffusion ? demander et une autre moiti? pour ench?rir? Ou il existe diff?rentes m?thodes d?pendent de diff?rents courtiers?

  6. #6
    Comme je l'ai d?j? dit dans mon dernier post, ils gagnent sur la couverture de votre commerce. Pensez-y, comment une g?n?ralisation ? un spread fixe devrait-elle fonctionner si elle fluctue en permanence !? Le spread fixe est toujours sup?rieur aux spreads de base que vous trouverez dans un compte ECN. Cette diff?rence est le revenu pour le courtier. Mais pas avec une valeur fixe, car cela n???est gu?re possible car ils couvrent votre commerce APR??S-VERS. Pour vous, ils constituent la source de liquidit?, pas pour les couvertures externes. Ils ne connaissent pas le prix sur lequel ils seront ex?cut?s avant votre ?change. Ils veillent simplement ? ce que la propagation fixe ? la diff?rence de spread de base soit suffisamment importante pour assurer leur gain la plupart du temps. Par ailleurs, votre spread ne sera plus fix? lors des actualit?s ? forte volatilit? ou lors des d?lais de collecte, car la valeur fixe d?passe les spreads de base dans ces cas. Ici, ils vous transmettent cet ?largissement pour ?viter simplement les pertes. Fait sens, non? Je n'ai jamais entendu parler de balises de diffusion flottantes pour ?tre honn?te, mais il existe des plugins de courtier virtuel, qui ex?cutent des ordres ? une valeur de glissement fixe. Cela peut ?tre r?gl? pour l'entr?e et la sortie. Pour les comptes ECN, le spread que vous obtenez sur votre terminal n'est presque jamais le prix auquel vous serez ex?cut? - c'est un glissement (r?gulier) qui vous affecte ?galement TPSL contrairement ? votre discussion sur les spreads. Bas? sur un glissement du plug-in de courtier virtuel syst?matique, je suppose qu'ils le transmettent aux deux c?t?s de mani?re sym?trique. Peut-?tre que quelqu'un d'autre peut ajouter ou me corriger ici ..

  7. #7

    Citation Envoy? par ;
    Comme je l'ai d?j? dit dans mon dernier post, ils gagnent sur la couverture de votre commerce. Pensez-y, comment une g?n?ralisation ? un spread fixe devrait-elle fonctionner si elle fluctue en permanence !? Le spread fixe est toujours sup?rieur aux spreads de base que vous trouverez dans un compte ECN. Cette diff?rence est le revenu pour le courtier. Mais pas avec une valeur fixe, car cela n???est gu?re possible car ils couvrent votre commerce APR??S-VERS. Pour vous, ils constituent la source de liquidit?, pas pour les couvertures externes. Ils ne connaissent pas le prix qu'ils vont ex?cuter sur ...
    hmmm, je pense que je l'ai compris. Merci beaucoup.

  8. #8
    La r?partition est essentiellement la diff?rence entre le prix demand? et le cours acheteur d???une paire de devises. Et certainement, il est consid?r? comme l'une des principales sources de revenus pour les courtiers. Du point de vue d'un cambiste, l'?cart devrait ?tre le plus faible possible. Mais la diffusion a une influence ? la fois sur les commandes d'achat (acheteur) et de vente (vendeur), mais un commer?ant doit penser ? la propagation de son propre point de vue.

  9. #9

    Citation Envoy? par ;
    J'ai fait une recherche de propagation mais je ne peux toujours pas comprendre comment le spread est ajout? ? un prix de citation. Pourquoi je pose la question est parce que, j'ai fait backtest de mon syst?me de n?gociation dans le spread fixe dans MetaTrader 4/5, par exemple, le spread est de 1,0 pip et mon profit est de 25 pips, et je veux toujours garder le profit ? 25 pips dans le compte en direct qui est flottant propagation, donc je dois recalculer le profit tir? comme TP - (LiveSpread - 1.0pip). Par exemple, le spread actuel du compte en direct est de 1,4 pips, donc mon profit devrait ?tre de 25 - (1,4 - 1,0) ...
    Je vois, vous avez d?j? votre r?ponse! Il est tr?s important de n?gocier avec une faible marge de trading car les spreads de trading ?lev?s ternissent les b?n?fices des traders.

  10. #10

    Citation Envoy? par ;
    {quote} Je vois, vous avez d?j? votre r?ponse! Il est tr?s important de n?gocier avec une faible marge de trading car les spreads de trading ?lev?s ternissent les b?n?fices des traders.
    Oui, j'ai finalement compris que la propagation est tr?s importante. Mais je dois trader ? Cent Account pour le moment car le fonds ne suffit pas pour ma ?gie de n?gociation sur ECN Brokers ...

Régles des messages

  • Vous ne pouvez pas cr?er de sujets
  • Vous ne pouvez pas r?pondre aux sujets
  • Vous ne pouvez pas importer de fichiers joints
  • Vous ne pouvez pas ?diter vos messages
  •  
  • Les BB codes sont Activés
  • Les Smileys sont Activés
  • Le BB code [IMG] est Activé
  • Le code [VIDEO] est Désactivé
  • Le code HTML est Désactivé
Le site d'sundytrading utilise des cookies
Le site d'sundytrading utilise des cookies pour vous assurer la meilleure expérience sur notre site ; certains sont déjà effectifs. Vous pouvez consulter plus de détails sur leurs usages ici. Veuillez cliquer sur le bouton à droite pour accepter nos cookies. Si vous continuez à utiliser le site internet d???sundytrading, nous considérerons que vous acceptez nos cookies.