Utiliser ATR incorrectement lors du back-testing :(
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Sujet : Utiliser ATR incorrectement lors du back-testing :(

  1. #1
    Je pense que je viens de faire une erreur de recrue alors j'esp?re que ce fil est ? l'endroit appropri?. *soupir*

    Je viens donc de terminer un backtest manuel tr?s complet et r?cemment commenc? ? le commercialiser en direct. ?? ma grande horreur lorsque j'ai compar? mes notes, j'ai remarqu? que le chiffre de l'ATR que j'utilisais quotidiennement (en direct) ?tait diff?rent de celui que j'utilisais dans mon backtesting. Il semble que l'indieur ATR inclus dans la copie de base de tous les utilisateurs de MT4 actualise continuellement sa moyenne en temps r?el, m?me sur un graphique journalier. J'ai suppos? que je recevais des chiffres sur les X jours pr?c?dents, pas sur les X pr?c?dents. Alors maintenant, ma ?gie m?ticuleuse et r?tro-test?e est suspecte. Essentiellement, j'utilisais une boule de cristal de volatilit? le dernier jour de chaque p?riode moyenne. Ce ne serait pas grave si j'utilisais 50 p?riodes, mais la taille de mon ?chantillon est beaucoup plus petite.

    Que devrais-je faire? (en plus de me tuer)





    Sur une p?riode plus courte de l'ATR, est-il habituel de ne pas inclure le pr?sent dans votre syst?me ou les gens l'incluent-ils et ne pr?tent-ils pas attention au fait qu'au d?but de la p?riode de n?gociation am?ricaine, seulement un tiers La volatilit? du jour en cours est calcul?e en moyenne dans votre ?chantillon ATR.

    Merci pour l'?coute.

    Je ai besoin d'un verre.......

    Dakota du Sud

  2. #2
    Oui ATR inclut la p?riode en cours. Si je veux utiliser ATR dans une ?gie, j'utilise le jour pr?c?dent. En outre, il existe plusieurs mani?res diff?rentes de calculer l'ATR, certaines utilisent la moyenne mobile simple de l'intervalle r?el (qui est la plus simple), d'autres utilisent une moyenne mobile exponentielle de l'intervalle r?el, ce qui donne plus de poids aux p?riodes plus r?centes. Malheureusement, les plates-formes ne montrent g?n?ralement pas quelle m?thode elles utilisent pour calculer l'ATR, vous ne pouvez le dire qu'en travaillant en arri?re et en le calculant vous-m?me. (Bien que je puisse vous dire que la plate-forme CTRADER utilise un calcul de moyenne mobile simple. Pour en savoir plus sur les trois m?thodes accept?es ici:
    http://www.macroption.com/atr-excel/

  3. #3
    En utilisant la volatilit? minuscule de dimanche de 3 heures comme point final des chiffres de lundi, c'est la folie. Sur un ATR de 7 p?riodes, vous pouvez voir le plongeon moyen tous les dimanches et ensuite le lundi. Les gens utilisent-ils vraiment le nombre de dimanche artificiellement bas pour lundi lors des tests? Il sous-estime s?rieusement la gamme de lundi presque chaque fois.

  4. #4
    Peut-?tre juste aller au bar du vendredi?

  5. #5
    Yep bonkers je sais. Si vous voulez le programmer, oui, partez vendredi, mais je me concentrerais sur l???am?lioration de l???ATR car c???est tr?s brutal. Certaines choses que vous voudrez peut-?tre tester - pond?ration jour de la semaine (lundivendredi toujours plus de plages que marmariagejeu), s?ances de pond?ration (sessions asiatiques plus petites) et pond?ration de la r?cence (hier est plus important que 2 jours, 3 jours, etc.), en pond?rant les grandes nouvelles (les PFN, par exemple) et en ignorant finalement le dimanche, ? moins que cela ne se produise. Sur une base intra-journali?re, il existe des calculs de volatilit? relativement stables, heure par heure, que vous pouvez utiliser pour la pond?ration. Enfin, si vous ?tes tr?s chic, int?grez la fa?on dont les grappes de volatilit? et la mani?re dont les ruptures ou les pannes correspondantes renversent la volatilit? ? son contraire (grande fourchette folle ou immobilisation virtuelle).

  6. #6

    Citation Envoy? par ;
    Yep bonkers je sais. Si vous voulez le programmer, oui, partez vendredi, mais je me concentrerais sur l???am?lioration de l???ATR car c???est tr?s brutal. Certaines choses que vous voudrez peut-?tre tester - pond?ration jour de la semaine (lundivendredi toujours plus de plages que marmariagejeu), s?ances de pond?ration (sessions asiatiques plus petites) et pond?ration de la r?cence (hier est plus important que 2 jours, 3 jours, etc.), en pond?rant les grandes nouvelles (les PFN, par exemple) et en ignorant finalement le dimanche, ? moins que cela ne se produise. Sur une base intra-journali?re, il existe des calculs de volatilit? assez stables, heure apr?s heure, que vous pouvez utiliser pour pond?rer ....
    Je pense que je vais maintenir un calcul ATR via une feuille de calcul et cesser d'utiliser les indieurs MT4 pour le moment. Combiner les barres du dimanche avec lundi semble naturel puisque la port?e de dimanche se situe normalement ? l'int?rieur de lundi etou correspond habituellement ? l'?coulement de lundi. Qu'en penses-tu?

  7. #7
    Citation Envoy? par ;
    {quote} Heureux que vous d?couvriez des anomalies dans MT4. Je ne crois pas en ATR, ADR ou tout ce qui utilise les hauts et les bas, y compris la d?finition des tenes. Les hauts et les bas sont les zones sur les cartes qui d?pendent le plus de la liquidit? et des conditions de march? variables qui NE PEUVENT PAS ?tre pr?dites, comprises ou refl?t?es avec pr?cision dans les s?ries chronologiques. Il en r?sultera TOUJOURS des r?sultats non coh?rents, que ce soit lors du test en amont ou lors des tests en direct. La seule exception ? cette r?gle est la bougie HL of WEEKLY car c'est la seule dur?e pendant laquelle toute la ...
    Vous ressemblez ? un th?oricien du complot.
    ATR fonctionne tr?s bien pour moi et est une discipline technique assez accept?e parmi les commer?ants de d?tail prosp?res. Bien que les fausses cassures soient la norme dans le Forex, truquer les fourchettes quotidiennes de volatilit? serait un tour beaucoup plus difficile.

  8. #8

    Citation Envoy? par ;
    {quote} Je pense que je vais maintenir un calcul ATR via un tableur et cesser d???utiliser les indieurs MT4 pour le moment. Combiner les barres du dimanche avec lundi semble naturel puisque la port?e de dimanche se situe normalement ? l'int?rieur de lundi etou correspond habituellement ? l'?coulement de lundi. Qu'en penses-tu?
    Je pense que ?a ira bien ou alternativement avec le flux de vendredi. Think VEE a ?t? m?l? ? la pr?cision plut?t qu'? la probabilit?, mais de toute fa?on, les faits ne mentent pas. Bonne chance

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