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Afficher la version compl?te : ??a a ?t? une longue journ?e fatigante ...



Lapadoila
30/06/2009, 15h14
1 Attachment (s) J'ai ?t? blotti sur mon ordinateur portable toute la journ?e avec MetaTrader et MetaEditor et j'?tais sur le point de jeter l'?ponge pour le jour o? j'ai fait un changement al?atoire ? mon EA TerryTibbs sur lequel je travaille. et j'ai fait une perc?e.

Je vais vous dire ... Cracking le code Forex n'est pas facile et quand j'ai backtested mon EA sur ce mois (juin) et vu un r?sultat positif, je me pr?parais au pire (et mes doigts crois?s) quand je l'ai couru sur les donn?es du mois de janvier au mois de juin.

Mais j'ai ?t? agr?ablement surpris ...

Ensuite, je l'ai couru sur tout 2008 2009 (jusqu'? pr?sent) ...

Et encore, j'ai ?t? agr?ablement surpris.

Il ne s'agit que d'une qualit? de mod?lisation de 25%, mais ce sont de gros m?tiers, peu importe. comme ils l'ont dit en 300 apr?s avoir vaincu la premi?re vague de perses ...

L'ENFER D'UN BON D??PART!

Bien s?r, le graphique n'est pas si lisse, mais pour un EA simple avec moins de 100 lignes de code (si vous supprimez tous les commentaires et la merde MetaEditor ajoute), et la meilleure chose est bien s?r pas de ligne verte laide vers le sud

https://www.sundytrading.com/attachments/1518414340676482169.jpg

Lapadoila
19/12/2021, 07h39
1 pi?ce (s) jointe (s) Graphique d'aujourd'hui ... l?g?re am?lioration
https://www.sundytrading.com/attachments/1518414342863385255.jpg

AldaL
19/12/2021, 08h59
90% ou rien!

Gadi
19/12/2021, 10h20
~ 1200 m?tiers et 25% de qualit? de mod?lisation. C'est un r?sultat s?v?rement d?form?.

Lapadoila
19/12/2021, 11h41
~ 1200 m?tiers et 25% de qualit? de mod?lisation. C'est un r?sultat s?v?rement d?form?.
J'appr?cierais un bon tutoriel pour obtenir la qualit? de cos de 90% jusqu'ici il me ?chappe ....

aloca153
19/12/2021, 13h02
Facile si vous utilisez chaque m?thode de tick, vous devez avoir TOUTES les donn?es pour TOUS les d?lais que vous utilisez. Si vous utilisez H1, vous avez besoin de M30, M15, M5 et M1. Si votre M1 ne va qu'au 2 f?vrier, vous n'obtiendrez pas 90% lorsque vous commencerez votre backtest en janvier parce que le M1 est absent, 90% MQ. C'est simple.

lzsye1465
19/12/2021, 14h22
~ 1200 m?tiers et 25% de qualit? de mod?lisation. C'est un r?sultat s?v?rement d?form?.
Yup totalement d'accord

Lapadoila
19/12/2021, 15h43
Facile si vous utilisez chaque m?thode de tick, vous devez avoir TOUTES les donn?es pour TOUS les d?lais que vous utilisez. Si vous utilisez H1, vous avez besoin de M30, M15, M5 et M1. Si votre M1 ne va qu'au 2 f?vrier, vous n'obtiendrez pas 90% lorsque vous commencerez votre backtest en janvier parce que le M1 est absent, 90% MQ. C'est simple.
Maintenant, je suis encore plus confus. Comment arrivent-ils aux chiffres 25% et 90% de toute fa?on ?!

Lapadoila
19/12/2021, 17h04
~ 1200 m?tiers et 25% de qualit? de mod?lisation. C'est un r?sultat s?v?rement d?form?.
Je dirais l?g?rement d?form? pas s?v?rement d?form? que les m?tiers ont un 60 pip SL et 60 pip TP. ?? moins que le prix saute (ou tombe) de 60 pips en quelques minutes, cela n'aura pas beaucoup d'influence sur les r?sultats. Mais de toute fa?on, je suis soldat ... La prochaine ?tape est d'optimiser cette b?te, obtenir 90% de qualit? et de le faire fonctionner sur toutes les paires de devises

Gadi
19/12/2021, 18h25
http://articles.mql4.com/83
http://articles.mql4.com/93
http://articles.mql4.com/70Maintenant, certains expliquent. L'historique de Metatrader vous permet d'importer des donn?es avec une r?solution d'une minute. Ce qui signifie que le plus petit point de donn?es est l'Open, High, Low, et Close pour une collection de ticks d'une minute. Le probl?me est que, pendant cette barre d'une minute, nous n'avons aucune id?e de ce qui s'est pass?. Nous ne connaissons pas la progression des tiques durant cette minute. Dans un sc?nario (Ceci est un exemple seulement, ceci n'est pas destin? ? d?montrer le r?alisme): Open: 1.0000 High: 1.5000 Low: 0.5000 Close: 1.1000 Disons au d?but de la barre, vous ouvrez un trade ? 1.0000. vous avez un profit de 1.5000 et un stoploss ? 0.5000. Nous ne savons pas si le haut ou le bas a ?t? atteint en premier. Si le sommet avait ?t? atteint en premier, alors le commerce aurait cl?tur? avec un profit, mais si le plus haut avait ?t? atteint en premier, le commerce se serait sold? par une perte. Le testeur de ?gie a seulement les donn?es de minute, donc il devine. Il n'a aucun moyen de savoir si c'est bon ou mauvais, donc pour tout ce que nous savons, les m?tiers touch?s par cette interpolation et deviner ne peuvent vraiment pas ?tre compt?s parce que nous n'avons aucune id?e si les donn?es sous-jacentes sont l?gitimes. Vos backtests ont l'air d'avoir ?t? utilis?s pendant 1 minute. Cela signifie que vous utilisiez les barres des minutes dans votre backtest. Maintenant, r?pondez ceci: Avez-vous une barre minute dans votre historique pour chaque minute de ce backtest? Mon soup?on est que vous ne le faites pas, ce qui signifie que le testeur de ?gie doit deviner quelles sont les valeurs des valeurs de minutes d'ouverture, haute, basse et fermeture des minutes manquantes. Plus le nombre de donn?es manquantes est important, plus la distorsion est ?lev?e. Ind?pendamment de votre TP ou SL, le fait que la majorit? de vos donn?es que le testeur de ?gie a d? deviner, me dit que le potentiel de distorsion est grand. Maintenant, le mod?le utilis? pour deviner quelles sont les valeurs des barres manquantes est bien d?velopp?, il est donc possible que les r?sultats ne changent pas beaucoup entre 25% de qualit? de mod?lisation et 90% de qualit? de mod?lisation. Cependant, en obtenant la qualit? de mod?lisation la plus proche possible de 90%, vous pouvez ?liminer la qualit? de la mod?lisation comme pouvant fausser les r?sultats.

Lapadoila
19/12/2021, 19h46
Avez-vous une minute barre dans votre histoire pour chaque minute de ce backtest?
Je n'ai pas v?rifi? toutes les minutes (car il y en a beaucoup) mais j'ai ouvert le centre d'histoire et les donn?es 1M remontent ? 1999. Si je le fais d?filer vers des points al?atoires, il semble y avoir des donn?es pour chaque minute Edit: mon ordinateur est un morceau de merde mais je suis en train de le tester de 2005 ? 2009 pour le moment (cela devrait prendre environ 10 minutes) mais je posterai le graphique ici si ?a semble prometteur

Gadi
19/12/2021, 21h06
Parcourez-le. Je suis presque certain qu'il y a un morceau manquant quelque part. Compte tenu de votre absence de r?futation des autres points, je suppose que vous ?tes d'accord avec moi sur ces points, et au moins maintenant vous savez pourquoi c'est une bonne id?e de vous assurer que vous avez des donn?es compl?tes. Comme pour le nombre de minutes: 1440 dans un jour 5 jours dans une semaine 52 semaines dans une ann?e etc. Voir si le nombre correspond.

Lapadoila
19/12/2021, 22h27
1 Pi?ce (s) jointe (s) Eh bien, voici le graphique 2005-2009. Pas si joli mais consid?rez ceci: Il est commercial avec l'heure exacte TP et SL et exactement les m?mes r?gles cod?es en dur ? chaque fois. Pas mal pour un EA qui est si b?te. Tout ce que je dois faire est d'introduire une sorte d'algorithme d'ajustement dynamique pour qu'il s'adapte aux fluctuations du march? etc et je pourrais, peut-?tre ?tre sur un gagnant
https://www.sundytrading.com/attachments/15184143441390814102.jpg

Gadi
19/12/2021, 23h48
Eh bien, voici le graphique 2005-2009. Pas si joli mais consid?rez ceci: Il est commercial avec l'heure exacte TP et SL et exactement les m?mes r?gles cod?es en dur ? chaque fois. Pas mal pour un EA qui est si b?te. Tout ce que je dois faire est d'introduire une sorte d'algorithme d'ajustement dynamique pour qu'il s'adapte aux fluctuations du march? etc et je pourrais, peut-?tre ?tre sur un gagnant
Nous appelons cela l'ajustement de la courbe. Rien de mal ? cela, mais utilisez avec parcimonie.

Lapadoila
20/12/2021, 01h09
Parcourez-le. Je suis presque certain qu'il y a un morceau manquant quelque part. Compte tenu de votre absence de r?futation des autres points, je suppose que vous ?tes d'accord avec moi sur ces points, et au moins maintenant vous savez pourquoi c'est une bonne id?e de vous assurer que vous avez des donn?es compl?tes. Comme pour le nombre de minutes: 1440 dans un jour 5 jours dans une semaine 52 semaines dans une ann?e etc. Voir si le nombre correspond.
Du rapport Testeur de ?gie: Barres en test: 1561149 Premier trade effectu? le: 2005-01-06 Dernier trade effectu? le: 2009-06-30 Ce qui donne 1440 fois 5 fois 52 = 374400 (nombre de bars (minutes) par an 4 ann?es compl?tes couvertes (2005-2008) ce qui ?quivaut ? 1 497 600 minutes Plus 2009 qui ?taient exactement ? mi-parcours = 187 200 1 497 600 187 200 = 1 684 800 alors il manque 123651 bars (environ 85 jours de donn?es) maintenant si ces 85 jours sont dans une grande morceau ou plusieurs petits morceaux ou saupoudr? uniform?ment dans les donn?es je ne sais pas et je suis s?r que l'enfer ne va pas perdre mon temps ? v?rifier

Lapadoila
20/12/2021, 02h29
Nous appelons cela l'ajustement de la courbe. Rien de mal ? cela, mais utilisez avec parcimonie.
J'aimerais en savoir un peu plus sur l'ajustement de la courbe. Si vous avez des informations ou quoi que ce soit, je l'appr?cierais

Gadi
20/12/2021, 03h50
articles.mql4.com Principalement ?crit par des auteurs russes, mais la traduction est suffisante.

Lapadoila
20/12/2021, 05h11
Merci, je vais jeter un coup d'oeil.

Lapadoila
20/12/2021, 06h32
Je peux obtenir 90% sur M5 (juste pour avril-juillet) mais toujours seulement 25% sur M1. Ran p?riode convertisseur sur un graphique hors ligne pour 5,15,30,60,240 et 1440 des id?es?

AldaL
20/12/2021, 07h52
90% Tutoriel -
http://alansforexblog.com/2008/02/27/how-to-achieve-90-modeling-quality-when-testing-expert-advisors/Donn?es GRATUITES -
http://forextester.com/datasources.html

Delezvelgal
20/12/2021, 09h13
J'ai ?t? blotti sur mon ordinateur portable toute la journ?e avec MetaTrader et MetaEditor et j'?tais sur le point de jeter l'?ponge pour le jour o? j'ai fait un changement al?atoire ? mon EA de TerryTibbs sur lequel je travaille ... et j'ai a eu une perc?e. Je vais vous dire ... Cracking le code Forex n'est pas facile et quand j'ai backtested mon EA sur ce mois (juin) et vu un r?sultat positif, je me pr?parais au pire (et mes doigts crois?s) quand je l'ai couru sur les donn?es de janvier ? juin .. Mais j'ai ?t? agr?ablement surpris ... Ensuite, je l'ai couru sur tout 2008 2009 (jusqu'? pr?sent) ... Et encore une fois ...
Mon doute est que vous n'avez pas, ce qui implique que l'analyseur de proc?dure doit penser ? ce que sont les estimations de l'Open, High, Low et Close du moment manquant. Plus une information manquante est importante, plus la mutilation est importante. Regardez par-dessus. Je suis pratiquement s?r qu'il y a un morceau manquant quelque part. ??tant donn? que vous ne r?pondez pas ? d'autres questions, je suis d'accord que vous ?tes d'accord avec moi et, en tout cas, vous savez maintenant pourquoi il est judicieux de s'assurer que vous avez termin?.