Afficher la version compl?te : Strat?gie de n?gociation Coin-Toss
Je suis tomb? sur quelque chose d'int?ressant ce matin en allant ? l'?cole.
Apparemment, il ya un traderinvestisseur qui a d?velopp? un syst?me de gestion de l'argent si efficace qu'il a bas? son entr?e sur un tirage au sort. Malgr? la nature al?atoire du tirage au sort, la gestion de l'argent a toujours fait de l'argent.
Voici mon d?fi pour vous:
??laborer une ?gie de gestion de l'argent qui, lorsqu'elle est appliqu?e ? tout syst?me de n?gociation raisonnable, peut g?n?rer des profits dans l'ann?e.
Pour quelques id?es de brainstorming, voici ce que le trader pr?cit? a fait:
Nous avons d?termin? la volatilit? du march? par une moyenne mobile exponentielle sur 10 jours du Average True Range. Notre arr?t initial ?tait trois fois cette lecture de la volatilit?. Une fois que l'entr?e a eu lieu par un retournement de pi?ce, le m?me arr?t de volatilit? ? trois reprises a ?t? suivi de la cl?ture. Cependant, l'arr?t ne pouvait que passer en notre faveur. Ainsi, l'arr?t s'est rapproch? lorsque les march?s ont ?volu? en notre faveur ou lorsque la volatilit? a diminu?. Nous avons ?galement utilis? un mod?le de risque de 1% pour notre dimensionnement.
C'est tout! C'est tout ce qu'il y avait au syst?me; une entr?e al?atoire, plus un arr?t de suivi qui ?tait trois fois la volatilit?, et un algorithme de risque de 1 pour cent pour classer les positions. Nous l'avons couru sur 10 march?s. Et il ?tait toujours dans chaque march?, soit long ou court, selon un retournement de pi?ce. C'est une bonne illuion de la fa?on dont la simplicit? fonctionne dans le d?veloppement du syst?me.
Chaque fois que vous ex?cutez un syst?me d'entr?e al?atoire, vous obtenez des r?sultats diff?rents. Ce syst?me a g?n?r? de l'argent sur 80% des ventes alors qu'il ne s'?changeait qu'un contrat par march? ? terme. Il a fait de l'argent 100% du temps quand un simple syst?me de gestion du risque de 1% a ?t? ajout?.
Nous avons d?termin? la volatilit? du march? par une moyenne mobile exponentielle sur 10 jours du Average True Range. Notre arr?t initial ?tait trois fois cette lecture de la volatilit?. Une fois que l'entr?e a eu lieu par un retournement de pi?ce, le m?me arr?t de volatilit? ? trois reprises a ?t? suivi de la cl?ture. Cependant, l'arr?t ne pouvait que passer en notre faveur. Ainsi, l'arr?t s'est rapproch? lorsque les march?s ont ?volu? en notre faveur ou lorsque la volatilit? a diminu?. Nous avons ?galement utilis? un mod?le de risque de 1% pour notre dimensionnement.
C'est tout! C'est tout ce qu'il y avait au syst?me; une entr?e al?atoire, plus un arr?t de suivi qui ?tait trois fois la volatilit?, et un algorithme de risque de 1 pour cent pour classer les positions. Nous l'avons couru sur 10 march?s. Et il ?tait toujours dans chaque march?, soit long ou court, selon un retournement de pi?ce. C'est une bonne illuion de la fa?on dont la simplicit? fonctionne dans le d?veloppement du syst?me.
Chaque fois que vous ex?cutez un syst?me d'entr?e al?atoire, vous obtenez des r?sultats diff?rents. Ce syst?me a g?n?r? de l'argent sur 80% des ventes alors qu'il ne s'?changeait qu'un contrat par march? ? terme. Il a fait de l'argent 100% du temps quand un simple syst?me de gestion du risque de 1% a ?t? ajout?.
LOL: Content d'avoir attrap? le code quand je l'ai fait. Je suis un gars de logiciel dans mon travail de jour donc c'est quelque chose que je peux travailler avec. Votre code n'est pas si mauvais. Je ne vais pas le donner, je le promets.
CHEZDO83
27/11/2021, 19h28
actarus: si vous voulez utiliser mon indieur et afficher sur votre forum fran?ais s'il vous pla?t donner cr?dit ? moi et ce forum s'il vous pla?t. Je n'ai pas l'intention pour le code MQL ? afficher. J'avais l'intention de donner le fichier ex4, mais c'est la vie. de cr?dit ? l'auteur s'il vous pla?t.
javielchao
27/11/2021, 20h49
D?velopper une ?gie de gestion de l'argent qui, lorsqu'elle est appliqu?e ? n'importe quel syst?me de n?gociation, peut g?n?rer des profits en un an.
Il n'existe aucun syst?me de gestion de l'argent qui transforme un syst?me de n?gociation avec une esp?rance n?gative en une esp?rance positive.
Je suis tomb? sur quelque chose d'int?ressant ce matin en allant ? l'?cole. Apparemment, il ya un traderinvestisseur qui a d?velopp? un syst?me de gestion de l'argent si efficace qu'il a bas? son entr?e sur un tirage au sort. Malgr? la nature al?atoire du tirage au sort, la gestion de l'argent a toujours fait de l'argent. Voici mon d?fi ? vous: D?velopper une ?gie de gestion de l'argent qui, lorsqu'elle est appliqu?e ? n'importe quel syst?me de n?gociation, peut g?n?rer des profits en un an. Pour quelques id?es de brainstorming, voici ce que le trader pr?cit? a fait:
C'est un concept tr?s int?ressant .... merci pour le partage. Damon
Il n'existe aucun syst?me de gestion de l'argent qui transforme un syst?me de n?gociation avec une esp?rance n?gative en une esp?rance positive.
Vous avez raison, permettez-moi de modifier cela. Je pense qu'un syst?me commercial RAISONNABLE devrait fonctionner.
davidcsssu
28/11/2021, 00h51
Cela ressemble ? la course de Van Tharp. Plus tard prouv? ?tre d?fectueux, si je ne me trompe pas.
https://www.sundytrading.com/general-forex/100-vt-gaps-nfp.html
https://www.sundytrading.com/forex-market-analysis/119-lets-go.html
jolgegellelvidaxxolizg
28/11/2021, 02h12
Il n'existe aucun syst?me de gestion de l'argent qui transforme un syst?me de n?gociation avec une esp?rance n?gative en une esp?rance positive.
Vous avez parfaitement raison. L'id?e que vous pouvez g?rer un perdant en gagnant est l'un des plus grands mythes dans le commerce.
J'ai vu ceux-ci, et je suis d'accord que dans un march? tene, ce syst?me perdrait. Ma question est la suivante: comment le MM peut-il ?tre fix? de mani?re ? ce qu'il minimise au minimum la perte sinon l'?limine, tout en continuant ? absorber plus de pips dans le profit, tout en restant un syst?me non biais?? C'est possible? Ou suis-je simplement en train d'atteindre un autre Saint Graal inexistant?
ampalo46apa
28/11/2021, 04h53
pourquoi voudriez-vous une pi?ce de monnaie? Les chances sont 50/50. Avec un bon MM, vous avez de la chance d'atteindre le seuil de rentabilit? si vous ?tes chanceux. Mais n'oubliez pas la propagation que vous payez chaque ?change. Recherchez des syst?mes de n?gociation qui vous donneront de meilleures chances comme 70/30 avec un bon MM. Pourquoi n'essayez-vous pas et simple 5/8 d?placer ave. croiser avec du bon MM. La plupart des ?valuations environnementales sont bonnes, mais pourquoi ne pas essayer d'am?liorer l'un avec MM int?gr? dans l'EA. Je n'aime pas dire ? quelqu'un qu'il ne peut pas faire quelque chose, parce que tout est possible, mais cherchez de meilleures chances.
J'ai un certain nombre de syst?mes avec de meilleures chances. J'ai cod? ? peu pr?s tous, et tous sont disponibles gratuitement sur ce forum. Mon principal probl?me est que j'ai l'impression de laisser trop de choses sur la table, et certains des premiers syst?mes que j'ai cod?s ?taient proches du seuil de rentabilit?. Un grand nombre de probl?mes selon les autres commer?ants ?tait la gestion de l'argent. Alors, comment puis-je r?soudre ce probl?me?
ampalo46apa
28/11/2021, 07h35
Je trouverais quelqu'un ici qui pourrait vous aider ? programmer MM dans un syst?me commercial. Je suis s?r qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait ?tre pr?t ? aider.
La programmation n'est pas un gros probl?me, elle propose un bon syst?me de gestion de l'argent. Je pense principalement aux tortues. Leur MM ?tait plus ? l'?chelle, (Pyramiding?). Je me suis dit que cela valait la peine d'utiliser quelque part.
ampalo46apa
28/11/2021, 10h16
La programmation n'est pas un gros probl?me, elle propose un bon syst?me de gestion de l'argent. Je pense principalement aux tortues. Leur MM ?tait plus ? l'?chelle, (Pyramiding?). Je me suis dit que cela valait la peine d'utiliser quelque part.
Je voudrais essayer d'utiliser quelque chose qui permettrait ? votre risque d'un pourcentage de votre compte. comme une entr?e pour 1% ? 10% avec un arr?t de fuite. Pyramiding fonctionne pour les stocks mais je pense que la pyramide dans le Forex est tr?s risqu?.
clozzpzz
28/11/2021, 11h37
Il y a un point int?ressant dans votre post, ce qui fait que l'arr?t de fuite est l?g?rement diff?rent des suivis que je connais. L'arr?t est recalcul?tra?n? lorsque le prix se d?place en votre faveur (pas de surprise l?-bas) et si la volatilit? diminue (dont je n'ai jamais entendu parler avant), l'arr?t est ?galement suivi. En ce qui concerne le tirage au sort, il y a ?videmment beaucoup de th?ories ? ce sujet. 50/50 est votre attente d'un r?sultat positif. Par cons?quent, 50% du temps, vous choisirez la bonne direction. Si votre risquer?compense est empil? en votre faveur alors vous devriez sortir par le haut. C'est pourquoi les traders ayant seulement un taux de r?ussite de 30-40% dans leur syst?me de trading gagnent encore de l'argent, ils peuvent risquer 1% pour faire 3% ou 4%. La difficult? que vous avez ? quantifier l'?nonc? des op?rateurs ci-dessus dans l'article 1 est que vous ne savez pas quel est le ratio R: R parce qu'il est bas? sur une variable qui est volatile dans sa nature. Mais une attente de 50:50 est plus que suffisante pour faire de l'argent si le risquer?compense est appropri?. Am?liorer vos attentes tout en conservant le m?me risquer?compense ne fera que renforcer votre retour. La seule fa?on que vous pouvez rejeter cette id?e de n?gociation est de le tester, et pour ma part, je ne voudrais pas rejeter le concept.
Ma compr?hension de la d?claration cit?e est qu'il n'y a pas de TP. Je vais essayer de comprendre comment coder un g?n?rateur de nombres al?atoires, et je vais passer ? partir de l?. Soit cela, ou je vais venir avec une s?lection al?atoire de variables ? utiliser. Je cherche aussi le livre d'o? il vient. Si quelqu'un sait que ce serait g?nial.
sazdla.xxopis
28/11/2021, 14h19
Ma compr?hension de la d?claration cit?e est qu'il n'y a pas de TP. Je vais essayer de comprendre comment coder un g?n?rateur de nombres al?atoires, et je vais passer ? partir de l?. Soit cela, ou je vais venir avec une s?lection al?atoire de variables ? utiliser. Je cherche aussi le livre d'o? il vient. Si quelqu'un sait que ce serait g?nial.
Que diriez-vous d'utiliser l'?quation binaire avec le Daily Oscillator System v1.4 EA? Il est cens? avoir un taux de gr?ve de 79%. Paris
Je ne connais que l'?quation binaire dans un contexte Baccarat. De quoi parlez-vous de Paris?
Ma compr?hension de la d?claration cit?e est qu'il n'y a pas de TP. Je vais essayer de comprendre comment coder un g?n?rateur de nombres al?atoires, et je vais passer ? partir de l?. Soit cela, ou je vais venir avec une s?lection al?atoire de variables ? utiliser. Je cherche aussi le livre d'o? il vient. Si quelqu'un sait que ce serait g?nial.
utilisez le g?n?rateur de nombres al?atoires dans MT4. Vous devrez d'abord semer le g?n?rateur pour obtenir un meilleur r?sultat. Utilisez quelque chose comme l'heure locale pour l'ensemencer puis g?n?rer un nombre al?atoire. int randomnumber; MathSrand (TimeLocal ()); randomnumber = MathRand (); Veillez ? ensemencer le g?n?rateur ? chaque fois avant de l'utiliser pour aider ? g?n?rer une s?quence de nombres plus al?atoire.
Je ne connais que l'?quation binaire dans un contexte Baccarat. De quoi parlez-vous de Paris?
Je pense qu'elle parle de ?a:
http://www.profitsareup.com/
sazdla.xxopis
28/11/2021, 19h42
Je pense qu'elle parle de ?a:
http://www.profitsareup.com/oui, c'est exactement ?a. Paris La m?thode de l'?change dans le syst?me de b?n?fices augmente de 1: 1 et gagne environ 52% du temps. Cependant, la ?gie du syst?me oscillateur quotidien a un rapport de 1,6: 1 et gagne plus de 70% du temps. ??a ne devient pas beaucoup plus doux que ?a. Paris
jolgegellelvidaxxolizg
28/11/2021, 21h03
Je ne connais que l'?quation binaire dans un contexte Baccarat. De quoi parlez-vous de Paris?
C'est une forme de martingale. ??a ne marchera pas.
charger l'indi sur votre graphique gbpusd et le tour est jou?. .
Nubcake merci encore pour l'indi - je pr?sume depuis que j'ai suivi vos instructions ci-dessus et il ne se passe rien lorsque je fais glisser l'indi sur le graphique que j'ai besoin d'attendre jusqu'? dimanche pour que le march? soit ouvert.
Ignorer mon message ci-dessus a fonctionn?. J'ai d? ?diter le fichier statement.csv afin que je puisse ajouter quelques lettres sur le GBPUSD afin qu'il corresponde au nom de mon instrument. Merci
CHEZDO83
29/11/2021, 01h05
Ignorer mon message ci-dessus a fonctionn?. J'ai d? ?diter le fichier statement.csv afin que je puisse ajouter quelques lettres sur le GBPUSD afin qu'il corresponde au nom de mon instrument. Merci
oh c'est vrai. c'est un point int?ressant en fait. Je crois qu'il fonctionnera sans tenir compte du fait qu'une coche se produise ou pas parce qu'elle ne doit ?tre ex?cut?e qu'une seule fois, et je crois savoir que la fonction start () commence ? fonctionner ... m?me si les courtiers n'envoient pas de ticks. peut-?tre tort, mais comme vous avez vos donn?es ? charger, je devine que j'ai raison. btw qu'est-ce que votre courtier appelle gbpusd? Tant que votre programme d'?dition ne fait rien pour restructurer les donn?es comme l'ajout de citations autour des cha?nes etc, alors vous devriez avoir raison. openoffice me donnait des probl?mes mais je n'y ai pas pass? beaucoup de temps donc c'est probablement quelque chose que j'ai mal fait.
btw qu'est-ce que votre courtier appelle gbpusd? .
Non, ce sont les petites lettres qu'ils ajoutent ? la fin plut?t qu'un nom diff?rent, je suis avec CitiFx Pro sur leur service payant (spread plus serr? mais payez peu de frais par trade) alors dans ce cas l'instrument s'appelle GBPUSDctf
Sur un mini-compte IBFX, ce serait GBPUSDm
CHEZDO83
29/11/2021, 05h07
Non, ce sont les petites lettres qu'ils ajoutent ? la fin plut?t qu'un nom diff?rent, je suis avec CitiFx Pro sur leur service payant (spread plus serr? mais payez peu de frais par trade) alors dans ce cas l'instrument s'appelle GBPUSDctf
oh c'est vrai. juste nuf. solution facile ... ajout? de nouvelles indi juste pour ce probl?me. prendre plaisir. modifier: pi?ce jointe supprim?e
CHEZDO83
29/11/2021, 06h28
Sur un mini-compte IBFX, ce serait GBPUSDm
cool. voir au dessus
Voici un extrait de code qui d?termine le postfix du symbole en supposant que le nom de base des paires de devises est de 6 caract?res. Cha?ne de code ins?r?e symbolPostfix =; if (StringLen (Symbol ()) gt; 6) symbolPostfix = StringSubstr (Symbole (), 6); Ensuite, vous ajoutez simplement symbolPostfix ? la fin du nom de la paire de devises que vous regardez.
CHEZDO83
29/11/2021, 09h10
1 pi?ce (s) jointe (s)
Voici un extrait de code qui d?termine le postfix du symbole en supposant que le nom de base des paires de devises est de 6 caract?res. Cha?ne de code ins?r?e symbolPostfix =; if (StringLen (Symbol ()) gt; 6) symbolPostfix = StringSubstr (Symbole (), 6); Ensuite, vous ajoutez simplement symbolPostfix ? la fin du nom de la paire de devises que vous regardez.
oh putain. ok merci, ajout? ce code ? la lecture dans les donn?es csv ainsi que de le comparer au tableau ci-joint. ? moins que quelqu'un sur myfx ou en utilisant l'indi a une carte stupide nomm? azx42y alors il devrait ?tre tout doux. gbpusd12345 vs gbpusdstupidnameappendix sera gbpusd vs gbpusd. edit: ? droite, donc jamais con?u pour t?l?charger le code. ont chang? pour l'ex4. J'ai l'impression que des inconnus viennent de regarder dans mon tiroir ? sous-v?tements alors que je voulais juste montrer le costume qui pend dans le placard:
https://www.sundytrading.com/attachments/15183840052132907732.ex4
CHEZDO83
29/11/2021, 10h30
LOL: Content d'avoir attrap? le code quand je l'ai fait. Je suis un gars de logiciel dans mon travail de jour donc c'est quelque chose que je peux travailler avec. Votre code n'est pas si mauvais.
oh OH c'est comme ?a hein? pas si mal hein? HUH? !!! lol. c'est assez court et simple quand m?me. il m'a fallu quelques heures pour le faire parce que ?a faisait un moment que j'avais fait un mql et que j'?tais vague et que je faisais des bugs stupides qui n'avaient pas de sens ? la fois ... et le dvd qui jouait en m?me temps ne l'?tait pas aider beaucoup soit. devrait ?tre assez solide maintenant, ?tant si court. Si vous faites quelque chose de plus, vous remarquerez que les instructions d'impression ont ?t? pour le d?bogage car ma position de personnage compte en retravaillant la cha?ne de date, et les commentaires ne sont pas forc?ment ce qui suit exactement comme les choses ont chang? un peu. quel idiot. J'ai litt?ralement vu alors que je traite tout sur le init. Je pensais que je l'avais mis par habitude. Je l'ai fait comme je le voulais, pas comment je pensais l'avoir fait. Je le bl?me sur le DVD.
Dans quel fuseau horaire avez-vous d?termin? les transactions enregistr?es? Vous semblez ?tre en Australie (?) Et votre correction est de 4 heures.
Mon serveur est Gmt 0 et pour correspondre ? ses m?tiers, j'ai besoin d'utiliser un ajustement de 300 minutes.
CHEZDO83
29/11/2021, 14h33
Dans quel fuseau horaire avez-vous d?termin? les transactions enregistr?es? Vous semblez ?tre en Australie (?) Et votre correction est de 4 heures.
dans l'aus, oui. jamais travaill?. Je l'ai juste ajust? ? vue car c'?tait assez clair juste en faisant un zoom arri?re o? les choses devraient s'asseoir et o? ils sont assis. vous remarquerez que j'ai mis dans les descriptions de la ligne de tene l'original csv ouvert datetime et les d?tails au cas o? il ?tait pertinent ... bonne chose je suppose. Je regarde la description du 19/11/2010 03:37 etc etc mon tableau a cette ligne de tene align? ? 2010.11.19 10.37. (ou, si j'avais pens? ? plus de mon d?calage je me suis mis ? 420mins, ce qui est plus 7 heures). ma carte 8h est 16h en temps r?el. donc ma carte est -7 heures de mon temps r?el. mon temps r?el est de 10gmt. par ma math?matique hokey qui fait ma carte ? 3gmt, et donc le graphique de Columbus ? -4gmt. j'aurais pu le faire ? l'envers. edit: oh ffs je suis un outil. ma carte est -8h de mon temps r?el. le temps du graphique est donc de 2gmt, donc le temps du graphique de Colombus est de -5gmt? En disant cela, cela ne fait ?videmment pas de doute car le temps de la carte n'est pas pertinent, comme le montre mon propre temps de graphique.
alejo4040
29/11/2021, 15h53
Imaginez tous les concessionnaires du monde en basant leurs d?cisions sur un tirage au sort. NE PAS VOULOIR x
Je me suis nourri ? 300 et il s'aligne exactement. Je suis la c?te Est des ??tats-Unis, qui est GMT-5, mais je ne pense pas que cela compte. Je l'ai fait sur une d?mo IBFX et ils sont GMT 1
galilea08
29/11/2021, 18h35
oh putain. ok merci, ajout? ce code ? la lecture dans les donn?es csv ainsi que de le comparer au tableau ci-joint. ? moins que quelqu'un sur myfx ou en utilisant l'indi a une carte stupide nomm? azx42y alors il devrait ?tre tout doux. gbpusd12345 vs gbpusdstupidnameappendix sera gbpusd vs gbpusd./
un grand merci pour votre indieur! Veuillez noter que l'instruction correcte est: if (StringLen (Symbol ()) gt; 6) symbolPostfix = StringSubstr (Symbol (), 0, 6); Cha?ne de code ins?r?e symbolPostfix =; if (StringLen (Symbol ()) gt; 6) symbolPostfix = StringSubstr (Symbole (), 6);
clisesslada
29/11/2021, 19h56
Je pense que la cl? doit ?tre le courtier ici. Cependant, je ne peux pas trouver un courtier qui: - offre des prix ? 4 chiffres (voir myfxbook, tout est fait avec des prix ? 4 chiffres) - a GMT offset de -5 Poursuivant la recherche.
galilea08
29/11/2021, 21h17
ATC Brokers et MB Trading sont ECN et ont le m?me GMT de SL = TP, mais ces courtiers ont 5 chiffres (sur d?mo). Sur GBPUSD ATC a une propagation typique de 0.9 pip et MBT 1.9. Doit ?tre ajout? les commissions. Un autre excellent EA avec le m?me GMT et une ?gie similaire est la suivante:
http://www.myfxbook.com/members/Aquarius/super-scalper/63401
Je pense que la cl? doit ?tre le courtier ici. Cependant, je ne peux pas trouver un courtier qui: - offre des prix ? 4 chiffres (voir myfxbook, tout est fait avec des prix ? 4 chiffres) - a GMT offset de -5 Poursuivant la recherche.
Je pense que la cl? doit ?tre le courtier ici. Cependant, je ne peux pas trouver un courtier qui: - offre des prix ? 4 chiffres (voir myfxbook, tout est fait avec des prix ? 4 chiffres) - a GMT offset de -5 Poursuivant la recherche.
CHEZDO83
29/11/2021, 22h37
Je n'ai m?me pas lu ce que tu as ?crit. C'?tait juste quelque chose qui a surgi dans ma t?te plus t?t ...
aww homme qui blesse ma feeluns. hehe
HELOXZSS
29/11/2021, 23h58
Je pense que ce mec utilise ce MM.
http://www.myfxbook.com/members/Columbus/tp--sl/5544647% gagnent 53% perdent Regardez tous les jours, c'est un distributeur de billets.
AZDLES650
30/11/2021, 01h19
Daaaaamn c'est impressionnant.
jolgezasalay
30/11/2021, 02h40
Je pense que ce mec utilise ce MM.
http://www.myfxbook.com/members/Columbus/tp--sl/5544647% gagnent 53% perdent Regardez tous les jours, c'est un distributeur de billets.
Je suis confus ? ce sujet. Il indique dans l'info que le TP est le m?me que le SL. Le syst?me perd plus souvent qu'il ne gagne donc comment peut-il faire des profits quand les RR sont ?gaux?
CHEZDO83
30/11/2021, 04h00
Je suis confus ? ce sujet. Il indique dans l'info que le TP est le m?me que le SL. Le syst?me perd plus souvent qu'il ne gagne donc comment peut-il faire des profits quand les RR sont ?gaux?
Je ne sais pas si c'est le cas, mais est-ce qu'une martingale pourrait le faire?
HELOXZSS
30/11/2021, 05h21
Je ne sais pas si c'est le cas, mais est-ce qu'une martingale pourrait le faire?
Je pense qu'il commence par: TP = SL, et am?liore le syst?me, maintenant c'est TP = 10 et SL = 5
CHEZDO83
30/11/2021, 06h42
Je ne suis vraiment pas du genre ? en savoir beaucoup ? ce sujet, mais ? la r?flexion, je suppose que si c'?tait une martingale, ce serait plus tranchantanguleux, mais comme ?a ne l'est pas, il doit y avoir une autre m?thode. Cuir chevelu: sugg?rez-vous qu'il s'agit d'une forme de syst?me auto-adaptable? ... je n'ai pas vraiment pass? beaucoup de temps ? essayer de lire les donn?es de myfxbook, et c'est la premi?re fois que j'ai regard? la section histoire en bas. ?a me crie EA car la premi?re position est list?e comme une dur?e de z?ro secondes ... puis plus tard il y a un profit de 10pip qui a pris z?ro seconde. Je n'imagine pas qu'il ne serait pas trop difficile de retracer l'histoire dans mt4 pour glaner ce qui se passe vraiment. Hanover a d?j? un indi qui trace la base de donn?essundytradingnews. m?me concept. avec suffisamment de temps et d'?nergie, je sais que je pourrais le faire ... je viens de cbf. quelqu'un d'autre a d?j? mis cela ensemble, je me demande.
HELOXZSS
30/11/2021, 08h03
Je ne suis vraiment pas du genre ? en savoir beaucoup ? ce sujet, mais ? la r?flexion, je suppose que si c'?tait une martingale, ce serait plus tranchantanguleux, mais comme ?a ne l'est pas, il doit y avoir une autre m?thode. Cuir chevelu: sugg?rez-vous qu'il s'agit d'une forme de syst?me auto-adaptable? ... je n'ai pas vraiment pass? beaucoup de temps ? essayer de lire les donn?es myfxbook, et c'est la premi?re fois que j'ai regard? la section historique en bas ....
je trace d?j? les donn?es, est similaire ?:
https://www.sundytrading.com/general-forex/106-what-if-something-happens.htmlil prend le commerce sur Doji, mais il a autre chose pour lui donner la tene. (il prend 12 acheter sans prendre vendre). MM, d?placez vite le stoploss pour couvrir la propagation ...
CHEZDO83
30/11/2021, 09h24
homme cool. ?a m'intrigue. Je pourrais avoir ? auto-tracer cette fois juste pour voir ce qui est quoi. Je ne comprends pas pourquoi le lot n'a pas ?t? augment? ? tout moment.
CHEZDO83
30/11/2021, 10h44
couldnt m'aider. J'ai cr?? un indi ? tracer ? partir d'un csv, copi? les derniers jours de donn?es de myfxbook dans un fichier csv et l'ai trac? automatiquement sur mon graphique gbpusd. il est int?ressant de voir le stoploss tra?ner agressivement dans certaines parties. Je ne sais pas ? propos de cette hypoth?se de doji que vous avez donn?, car ce n'est pas si direct de ce que je regarde. int?ressant n?anmoins de regarder en arri?re. Y at-il un moyen facile de t?l?charger facilement un historique myfxbook au lieu de copier coller page par page? edit: nevermind. trouv? le lien en haut l?. le site est sympa mais difficile ? naviguer au d?but.
Oxjime016
30/11/2021, 12h05
Je vais d?montrer les r?sultats. Supposons que nous avons un syst?me similaire ? mon original, 33% de taux de victoire (plus facile ? utiliser) avec un RR de 1: 5. Il a une esp?rance de 2.46. [I] J'ai roul? un d? ? trois faces une centaine de fois,
Je veux voir ce d?s ? trois faces ............ doit ?tre une chose de 4?me dimension ... lol
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