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Afficher la version compl?te : 2 ?changes par semaine (scalping hebdomadaire et modifiion First Strike)



el
12/01/2009, 02h44
Salut ? tous,

Vous connaissez probablement tous la ?gie simple qui a ?t? pr?sent?e ici dans le fil Weekly Scalping depuis plus de 2 ans maintenant. La base est simple, vous ouvrez l'une des 2 positions d?finies ? un moment donn?, et celle qui est touch?e, sera ?chang?e. Joel Rensink a une ?gie avanc?e appel?e First Strike plus, o? il r?gle les commandes en fonction de la volatilit? de la semaine derni?re. Parce que l'ann?e 2008 a ?t? tr?s gentille mais aussi tr?s dure ? cette ?gie et que le fil de scalping hebdomadaire est all? au silence, j'ai jet? un coup d'oeil et j'ai fait quelques modifiions de ?gie pour l'ann?e 2008, donc j'aimerais vous pr?senter mes r?sultats. S'il vous pla?t noter, je suis juste humain et j'ai pu faire des erreurs. J'ai utilis? le graphique IBFX, car j'ai une bonne exp?rience de la pr?cision de leurs graphiques.

Les nombres de base (d?calage de 30 pip, 45SL, 135TP) ont ?t? choisis apr?s l'examen et les statistiques que j'ai fait avec la main (j'ai ?galement essay? 50/100/300, 50/75/225, 40/80/240, 40/60/180 et 30/60/180).

D'accord, voici les r?gles:
1) Je n'ai fait que l'EURUSD
2) la ligne de d?part est chaque lundi 06.00GMT ouvert
3) les ordres d'achat et de vente sont: 06.00GMT ouvert - 30 PIPS
4) Si un ordre est touch?, le SL sera de 45PIPS.
5) SL pour le premier ordre est ?galement l'ordre inverse = si SL est frapp?, nous inversons la position. Le nouveau SL sera ? nouveau 45pips (= premier ordre original). Nous faisons cela seulement une fois (donc maximum 2 m?tiers par semaine).
6) TP est TOUJOURS 3: 1 = 135 pips (3 * 45).
7) Gestion de l'argent. Pour la premi?re commande, nous utilisons 5% des fonds propres. Pour la deuxi?me commande, nous utilisons 7% des capitaux propres. Donc dans l'ensemble, nous risquons un maximum de 12% d'?quit? par semaine. Si nous atteignons TP avec le premier ordre, nous avons 15%. Si nous atteignons TP avec deuxi?me ordre, nous avons 16% (7 * 3-5 = 16%). C'est un MM plut?t agressif, certains pourraient le consid?rer. </P> Je n'ai pas pris en compte, que si la cible n'?tait pas atteinte, la position pourrait ?tre encore vivante et positive (ou moins n?gative). Toute cible non atteinte a ?t? consid?r?e comme une perte totale. La premi?re semaine commence le 7 janvier 2008. J'ai fait le tour des r?sultats des actions. Les r?sultats des actions sont approximatifs, il n'y a pas de commissions pour les trades inclus. J'ai ?galement utilis? les nombres exacts en consid?rant la propagation e (que tout bon ECN devrait vous avoir pendant les heures de pointe de toute fa?on). Ils ont ?t? ensemble 51 semaines de trading (je n'ai pas inclus le dernier d?but au 22 d?cembre 2008) Je n'ai pas v?rifi? plus en 2007. La raison est simple, je crois que les conditions du march? changent rapidement et les vieilles donn?es ne avoir autant de pertinence plus. 2008 a ?t? parfait, il y a eu beaucoup de semaines, beaucoup de semaines de tenes. R?sultats (30/45/135):

Sur 50 semaines: 30 positives, 20 n?gatives (60%). Sur 30 positifs: 14 succ?s au premier ordre (47%), 16 succ?s au second ordre (53%). Nombre total de transactions: 78.
(p.s. j'ai fait quelques erreurs avant, ce sont les r?sultats fixes, d?sol? pour cela)

Lorsque vous utilisez DST (en utilisant 5.00GMT au lieu de 6.00GMT pendant l'heure d'?t?):

Sur 50 semaines: 32 positives, 18 n?gatives (64%)



Tout cela a ?t? fait ? la main et mon but ici est simplement de vous montrer que l'id?e de faire un ou deux trades par semaine ? partir du lundi peut ?tre tr?s rentable, si les param?tres sont corrects. Et ils doivent ?tre ajust?s chaque ann?e. Il serait int?ressant de coder un algorithme, qui trouverait le d?calage de combinaison le plus rentable, SL, TP et vous pourrez ?galement modifier le prix ouvert (n'oubliez pas, j'ai utilis? 06.00GMT lundi ouvert). v?rifier les autres paires serait tr?s intrigant et je vais essayer de le faire dans les prochains jours. Pour l'instant, j'esp?re que je vous ai donn? quelque chose ? penser.

Eh bien, la vie n'est jamais id?ale, n'est-ce pas? Apr?s la deuxi?me v?rifiion manuelle, j'ai trouv? beaucoup d'erreurs que j'ai faites avec 30/45/135 et les r?sultats ont chut? de mani?re signifiive. Je vais faire un peu plus d'examen aussi pour un offset plus ?lev? (qui a essentiellement fait la plupart des virages positifs ? n?gatifs). S'il vous pla?t excusez-moi, je suis juste humain et assez fatigu? humain pour le moment
https://www.sundytrading.com/attachments/1527371858.png

HELLALELO
24/10/2021, 00h21
Tout ce dont j'ai besoin est un EA pour placer automatiquement les m?tiers. Je l'avais aussi n?goci? manuellement avec seulement le GBPUSD, c'est tr?s impressionnant sauf que je n'attends pas jusqu'? vendredi pour fermer les positions comme indiqu? dans le document.

el
24/10/2021, 01h42
Tout ce dont j'ai besoin est un EA pour placer automatiquement les m?tiers. Je l'avais aussi n?goci? manuellement avec seulement le GBPUSD, c'est tr?s impressionnant sauf que je n'attends pas jusqu'? vendredi pour fermer les positions comme indiqu? dans le document.
Moi non plus. En fait, TOUS les trades positifs ont ?t? ferm?s beaucoup plus t?t en raison de TP fixes, certains d'entre eux m?me le lundi. Attendre jusqu'? vendredi peut vous rapporter ?norm?ment de pips mais le pourcentage de trades positifs baisse rapidement. Et comme nous le savons tous, l'argent n'est pas fait par le nombre de pips, mais le nombre de pips X la taille de la position.

lauldomiz
24/10/2021, 03h03
Je voudrais voir un tableau avec votre expliion juste pour ?tre s?r de ce que vous voulez dire mais 2000% est plus que g?nial !!!!

el
24/10/2021, 04h24
Je voudrais voir un tableau avec votre expliion juste pour ?tre s?r de ce que vous voulez dire mais 2000% est plus que g?nial !!!!
Quelle partie de mon expliion ne comprenez-vous pas?

aulemdayix
24/10/2021, 05h45
Merci de partager ce syst?me avec nous, je suis vraiment impatient de tester votre syst?me car je crois que l'ouverture de la semaine est le moment le plus crucial de la semaine, mais je n'ai jamais trouv? un syst?me qui a soutenu ou profit? de ceci, en plus du syst?me de Joel, que j'ai l'intention d'apprendre son syst?me. Je suis un r?deur danssundytradinget j'ai trouv? tr?s peu de syst?mes qui ne se basaient pas sur des indieurs et je crois que le v?tre est l'un d'entre eux car ils d?pendent de l'action des prix, votre g?n?rosit? est au-del? des mots. , mais vous l'avez partag? avec le reste du monde, je vous applaudis vraiment.
https://www.sundytrading.com/attachments/1527371858.pngIl y a un point que je n'ai pas compris et ce serait g?nial si vous aviez le temps de le clearifier si possible: 5) SL pour le premier ordre est ?galement l'ordre inverse = si SL est touch?, nous inversons la position. Le nouveau SL sera ? nouveau 45pips (= premier ordre original). Nous faisons cela seulement une fois (donc maximum 2 m?tiers par semaine). Merci

simmy
24/10/2021, 07h05
Il y a un point que je n'ai pas compris et ce serait g?nial si vous aviez le temps de le clearifier si possible: 5) SL pour le premier ordre est ?galement l'ordre inverse = si SL est touch?, nous inversons la position. Le nouveau SL sera ? nouveau 45pips (= premier ordre original). Nous faisons cela seulement une fois (donc maximum 2 m?tiers par semaine). Merci
Si je peux entrer ... Je crois qu'il veut dire qu'une fois que le premier ordre du straddle est d?clench? (disons que c'est un ordre BUY STOP), au lieu d'annuler le second ordre (un SELL STOP), il le modifie pour correspondre le prix de la perte d'arr?t de la premi?re commande. De cette fa?on, si apr?s avoir d?clench? le prix du premier ordre va contre vous et frappe le SL, il d?clenchera automatiquement la commande VENDRE. Faites-le une seule fois (plus de d?clenchement d'ordres suppl?mentaires si le second est ?galement abaiss?). Ce bit est un ajout ? la m?thode de base de First Strike que j'ai vue au moins une fois, propos?e par Tkimble (et probablement d'autres avant lui). C'est quelque part dans un fil dans ce forum.

aulemdayix
24/10/2021, 08h26
Si je peux entrer ... Je crois qu'il veut dire qu'une fois que le premier ordre du straddle est d?clench? (disons que c'est un ordre BUY STOP), au lieu d'annuler le second ordre (un SELL STOP), il le modifie pour correspondre le prix de la perte d'arr?t de la premi?re commande. De cette fa?on, si apr?s avoir d?clench? le prix du premier ordre va contre vous et frappe le SL, il d?clenchera automatiquement la commande VENDRE. Faites-le une seule fois (plus de d?clenchement d'ordres suppl?mentaires si le second est ?galement abaiss?). Ce bit est un ajout ? la m?thode de base First Strike que j'ai ...
Merci pipadder pour votre expliion rapide, je comprends maintenant.
https://www.sundytrading.com/attachments/1527371858.png

el
24/10/2021, 09h47
Si je peux entrer ... Je crois qu'il veut dire qu'une fois que le premier ordre du straddle est d?clench? (disons que c'est un ordre BUY STOP), au lieu d'annuler le second ordre (un SELL STOP), il le modifie pour correspondre le prix de la perte d'arr?t de la premi?re commande. De cette fa?on, si apr?s avoir d?clench? le prix du premier ordre va contre vous et frappe le SL, il d?clenchera automatiquement la commande VENDRE. Faites-le une seule fois (plus de d?clenchement d'ordres suppl?mentaires si le second est ?galement abaiss?). Ce bit est un ajout ? la m?thode de base First Strike que j'ai ...
Oui, exactement. Je ne pense pas que j'ai invent? quelque chose de nouveau, je viens de faire un effort pour trouver le d?calage de combinaison de travailSLTP. L'ordre inverse est tr?s important dans ma modifiion car 57% des trades r?ussis ?taient des ordres d'inversion. De plus, si les deux ordres sont arr?t?s, cela indique g?n?ralement un jour et une port?e tr?s vari?s. Le lundi indique que toute la semaine va varier. Ce n'est pas valide ? 100%, mais avec une probabilit? ?lev?e. Regardez le graphique EURUSD d'aujourd'hui, le 2?me ordre s'est arr?t? autour de 12GMT et il a continu? ? s'?tendre depuis. Je crois que nous verrons plus de jours de variation et peut-?tre un ou deux jours de tene (et de tene ? la baisse). Ceci est tr?s typique apr?s une semaine de forte tene. L'avantage de cette ?gie avec mes param?tres est qu'elle gagne pendant les semaines ? la mode et qu'elle a une chance de gagner pendant les semaines ? cause du faible TP (pipwise). Je vais faire un peu plus d'examen sur la fa?on dont le prix se comporte les jours suivants de la semaine apr?s que les deux ordres ont ?t? arr?t?s.

gadiza
24/10/2021, 11h08
??a vaut le coup de regarder. Merci.

Slcollales
24/10/2021, 12h28
les deux ordres d'achat et de vente sont: 06.00GMT ouvert - 30 PIPS
Pourriez-vous expliquer cela avec un exemple? comment d?cidez-vous sur le d?calage si son 30 ou -30? Ou est-ce le prix d'achat = ouvert 30; Prix ??????de vente = ouvert - 30 Merci Karun

ilayzdoki
24/10/2021, 13h49
Wow, Thatnks pour backtesting ? la main. Je sais quelle douleur c'est si bien appr?ci?. Je pense que j'ai une ?valuation environnementale qui peut backtester cela pour vous. Je suis s?r qu'il y a un tas d'EA libres de type break-out que nous pouvons trouver aussi bien. Je publierai les r?sultats si je peux le trouver.

ilayzdoki
24/10/2021, 15h10
Suite ? mon dernier post, le probl?me avec ces syst?mes d'?vasion et de backtesting est que vous pouvez l'optimiser pour ?tre rentable pour toute p?riode de backtesting (dans votre exemple, l'ann?e 2008). Il y a quelques ann?es, j'avais une p?riode de deux ans que je regardais et j'ai compris (comme vous l'avez fait) que si vous avez un stop loss de X et une cible de profit de Y et que vous prenez un trade au temps Z, vous pouvez faire $$. Le probl?me est que ces donn?es ?taient toutes optimis?es en fonction du pass?. Lorsque vous essayez de n?gocier dans le futur, cela ne marche souvent pas pour ?tre rentable.

Gadi
24/10/2021, 16h31
Frank, Ce que tu dis est vrai. Mais rappelez-vous que tout ?change m?canique est bas? sur la th?orie que le march? se r?p?te. Dans cet esprit, vous essayez simplement de trouver une m?thode robuste ou auto-adaptative pour l'?vasion.

pampazo
24/10/2021, 17h52
Quelle partie de mon expliion ne comprenez-vous pas?
ce que je comprends de votre syst?me, c'est que vous avez mis en place 2 points d'entr?e pour le d?but de la semaine prochaine, ai-je raison? Si c'est le cas, 1- comment avez-vous d?cid? quel premier commerce devrait ?tre vendu ou achet? ?? Et 2- lorsque vous configurez vos commandes en attente ?, parce que ? la fin des semaines commerciales en attente de commandes ne fonctionne pas? Merci d'avance

el
24/10/2021, 19h12
Suite ? mon dernier post, le probl?me avec ces syst?mes d'?vasion et de backtesting est que vous pouvez l'optimiser pour ?tre rentable pour toute p?riode de backtesting (dans votre exemple, l'ann?e 2008). Il y a quelques ann?es, j'avais une p?riode de deux ans que je regardais et j'ai compris (comme vous l'avez fait) que si vous avez un stop loss de X et une cible de profit de Y et que vous prenez un trade au temps Z, vous pouvez faire $$. Le probl?me est que ces donn?es ont toutes ?t? optimis?es en fonction du pass? ....
Salut, oui tu as raison. Mais le pass? est la seule chose que nous pouvons utiliser pour effectuer un backtest. J'ai utilis? l'ann?e 2008 parce que 2009 sera la plus proche de 2008 (comme 08 ?tait ? 07 et ainsi de suite) en ce qui concerne le comportement des prix (parce que les march?s ?voluent). J'ai aussi expliqu? que 2008 ?tait tr?s bonne car elle avait les deux types de semaines: la t?l?m?trie et la tene et c'?tait comme 50:50. S'il vous pla?t laissez-moi vous expliquer l'heure et les param?tres: L'heure 06.00GMT lundi a ?t? choisi en raison du syst?me First Strike de Joel Rensink (qui pr?tend que les traders professionnels l'utilisent depuis au moins 20 ans). Donc, le temps que j'ai fait pour d?finir les compensations a certainement un avantage d'?tre prouv?. Je ne cherchais pas d'autre moment et celui-ci a beaucoup de bon sens ? l'int?rieur (gros commer?ants pla?ant leurs commandes en d?but de semaine). Les 30/45/135 ont ?t? choisis en fonction de mon observation du prix. J'ai essay? diff?rents d?calages (plus ?lev?s), SL et TP et je me suis rendu compte qu'une fois que le prix a commenc? ? la tene cela n'a pas d'importance si j'avais d?calage de 30 ou 50 pips. Mais avec 30 et 45SL, je peux avoir plus petit TP qui signifie fondamentalement plus de chance d'atteindre. Une fois que le prix a commenc? ? varier, il n'a pas vraiment d'importance si le SL ?tait de 45 ou 100. Bien s?r, il est loin d'?tre enti?rement optimis? pour 2008, mais il est plus facile de compter quand je backtest manuellement
https://www.sundytrading.com/attachments/1527371858.pngEn fait, nous pourrions l'appeler optimis? pour l'EURUSD sur la base des mouvements hebdomadaires moyens. L'objectif est ?videmment d'atteindre plus de 50% de succ?s TP. Je pense que vous devez recalculer les valeurs chaque ann?e en fonction de la derni?re ann?e. Donc, pour 2009, peut-?tre que 30/45/135 ne fonctionnera pas tr?s bien, mais si elle peut rester au-dessus de 50%, elle sera toujours positive (2008 ?tait plus de 68%). Pense-t-on que le march? change autant en un an? Et s'il vous pla?t noter, je n'appellerais pas cela un syst?me de cassure typique, car alors vous pourriez dire cela ? propos de n'importe quel syst?me utilisant des limites d'achat et des ordres d'arr?t de vente. J'attends que le prix atteigne un certain niveau, qui est mesur? sur la base du prix ouvert ? un certain moment et je crois (sur la base de ce que dit Joel Rensink) que la plupart des traders professionnels utilisent un syst?me de n?gociation que nous pourrions classer comme une cassure (DIBS par exemple).

el
24/10/2021, 20h33
ce que je comprends de votre syst?me, c'est que vous avez mis en place 2 points d'entr?e pour le d?but de la semaine prochaine, ai-je raison? Si c'est le cas, 1- comment avez-vous d?cid? quel premier commerce devrait ?tre vendu ou achet? ?? Et 2- lorsque vous configurez vos commandes en attente ?, parce que ? la fin des semaines commerciales en attente de commandes ne fonctionne pas? Merci d'avance
1) Cela d?pendra de l'ordre touch? en premier. Je ne d?cide pas, le march? le fait (soit il augmente = ordre d'achat, ou bas = ordre de vente). 2) 06h00 GMT le lundi. Je n'attends pas jusqu'? la fin de la semaine, j'attends qu'il atteigne ma cible Take Profit (135pips). Si elle n'atteint pas la cible et ne sera pas stopp?e, je la ferai ? la fin de la semaine.

el
24/10/2021, 21h54
Pourriez-vous expliquer cela avec un exemple? comment d?cidez-vous sur le d?calage si son 30 ou -30? Ou est-ce le prix d'achat = ouvert 30; Prix ??????de vente = ouvert - 30 Merci Karun
Oui. acheter = acheter limite, vendre = vendre arr?ter.

pampazo
24/10/2021, 23h15
1) Cela d?pendra de l'ordre touch? en premier. Je ne d?cide pas, le march? le fait (soit il augmente = ordre d'achat, ou bas = ordre de vente). 2) 06h00 GMT le lundi. Je n'attends pas jusqu'? la fin de la semaine, j'attends qu'il atteigne ma cible Take Profit (135pips). Si elle n'atteint pas la cible et ne sera pas stopp?e, je la ferai ? la fin de la semaine.
Merci beaucoup pour votre expliion sur 2): Je veux savoir quand vous ?tablissez votre commerce, le vendredi pr?c?dent ou au d?but de la semaine (lundi)? parce que si vous le configurez lundi, vous ne seriez pas en mesure de saisir les opportunit?s d'ouverture

lucayygamilay
25/10/2021, 00h35
Merci beaucoup pour votre expliion sur 2): Je veux savoir quand vous ?tablissez votre commerce, le vendredi pr?c?dent ou au d?but de la semaine (lundi)? parce que si vous le configurez lundi, vous ne seriez pas en mesure de saisir les opportunit?s d'ouverture
Salut mon ami Iced Earth, en ce qui concerne cette question 2- lorsque vous configurez vos commandes en attente? Il r?pondra 2) 06h00 GMT le lundi. Merci pour vous de partager votre syst?me.

evalolddaz
25/10/2021, 01h56
Mades et le reste: traitez-vous toujours cette m?thode? avez-vous r?ussi ? l'?tendre ? d'autres paires?