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clissiza
08/11/2008, 22h48
Je viens de penser ? l'id?e d'acheter 1 contrat de l'E-mini SP et d'acheter 1 contrat de vente d'options. Je crois avoir le correct suivant:
EX:
Achetez 1 contrat sous-jacent ? 1150
Achat d'un contrat d'options de vente ? 1150 moins 5 points de prime
Si le sous-jacent augmente de 50 points, un profit de 45 sera r?alis? apr?s la prime de vente.
Si le sous-jacent tombe en panne, je suis prot?g? par le put et le cl?turerai ? l'expiration du contrat de put. Le r?sultat serait alors d'atteindre le seuil de rentabilit?.
Est-ce une ?valuation correcte de la fa?on dont cela fonctionne? Je viens de regarder une vid?o sur les options futures du CME et l'ampoule s'est ?teinte dans la vieille t?te.
Je viens de penser ? l'id?e d'acheter 1 contrat de l'E-mini SP et d'acheter 1 contrat de vente d'options. Je pense avoir les donn?es suivantes correctes: EX: Achat d???un contrat sous-jacent ? 1150 Achat d???un contrat d???options de vente ? 1150 moins une prime de 5 points Si le sous-jacent augmente de 50 points, un b?n?fice de 45 sera r?alis? apr?s la prime. Si le sous-jacent tombe en panne, je suis prot?g? et je ferme le sous-jacent ? l'expiration du contrat. Le r?sultat serait donc ? peu pr?s ?gal ? l'?quilibre. Est-ce une ?valuation correcte de la fa?on dont cela fonctionne? Je viens de regarder une vid?o sur les options futures du CME et l'ampoule s'est ?teinte dans la vieille t?te.
Cela semble ?tre une tr?s bonne id?e. Mieux qu???un stoploss o? votre perte est un fait difficile alors qu???avec une option de vente vous pouvez toujours gagner de l???argent??? Au fond des options d???argent qui valent plus, je suppose que cela devrait ?tre vrai. Je joue aussi avec ces id?es. Une chose que je sais, cela me semble une approche beaucoup plus professionnelle ... Vous avez juste besoin d'un courtier. Cordialement BR
johzzyzezok
13/10/2021, 22h14
Vous pouvez ?galement vendre un appel sup?rieur ? ce montant pour compenser une partie du co?t de la vente - on l'appelle un collier -, cela limite votre gain potentiel, mais r?duit votre co?t.
clissiza
13/10/2021, 23h35
Le prix de l???option d?place-t-il l????tape de verrouillage avec l???actif sous-jacent? Si c'est le cas, cela semble ?tre un grand exemple. Cela limiterait le risque de perte ? la seule prime de l'option et le potentiel de hausse est illimit?. Je dois ?tudier les options futures de mani?re plus d?taill?e. Ils ont m?me ces options disponibles pour EURO FX USDJPY. Est-ce que quelqu'un voit le potentiel ici ou est-ce que je manque quelque chose? Je pouvais ? peine dormir la nuit derni?re en pensant aux informations pr?sent?es dans la vid?o que j'ai visionn?e. Des choses tr?s excitantes!
johzzyzezok
14/10/2021, 00h56
Une option ? la monnaie a un delta d???environ 0,5, c???est-?-dire qu???elle se d?placera d???environ 50% autant que le sous-jacent. Plus le montant est faible, plus le delta est bas. Plus le ratio est ?lev?, plus le delta est ?lev?, mais je doute qu'il atteigne 1. Le sous-jacent (c'est-?-dire les contrats ? terme) a un delta de 1,0. Certaines plateformes de courtiers affichent ces chiffres en direct (sinkorswim, interactivebrokers, etc.). Il est tout ? fait possible de faire preuve de cr?ativit? pour rassembler ces spreads, peut-?tre m?me au point d???obtenir un libre-?change, mais vous devez surveiller les commissions.
johzzyzezok
14/10/2021, 02h17
formation gratuite sur ce genre de choses ? info @ commodityradingschool. com (et je n'ai aucun lien avec eux)
Quelle est la difference entre this egy post? ici et acheter une option d'achat ?? si vous achetez un appel, vous gagnez si le sous-jacent augmente moins la prime ... s'il baisse, vous perdez la prime ... comme vous l'avez dit ... me manque-t-il quelque chose? De plus, si vous devez attendre l'expiration (option ? l'europ?enne), vous pouvez avoir une bonne course avant l'expiration, mais comme vous savez, tout peut arriver et vous ne pouvez pas liquider votre position ? tout moment. n'oubliez jamais la prime ... 5 points en options par rapport ? (qu'en est-il dans SP500 - 1 point?) une commission sur contrats ? terme moins ?lev?e peut ?tre tr?s p?nible. La bonne chose ? propos des options est que vous n'avez pas ? vous soucier des pi?ges de la nature humaine ... la cupidit?, la peur, l'espoir, etc.
https://www.sundytrading.com/attachments/1529227945.png
johzzyzezok
14/10/2021, 04h58
Lumesh: Je ne suis pas s?r de pouvoir r?pondre totalement ? votre question. Diff?rents traits pour diff?rentes personnes. Certaines personnes ne traitent que d'options. Pour bien jouer, il faut comprendre la d?croissance temporelle et la volatilit?. Un probl?me maintenant avec les contrats directs est la marge sur une mini est maintenant plus de 6000 $! Trop de volatilit? r?cente rend les spreads trop larges. Il y a beaucoup de fa?ons de les combiner, mais je pr?f?rerais les options indicielles aux options futures si je les n?gociais (en raison d'un volume plus ?lev?, d'un co?t moindre, etc.).
jolgeamuzs
14/10/2021, 06h19
D'apr?s ma propre exp?rience en mati?re de n?gociation d'options sur plusieurs ann?es, il est difficile de gagner de l'argent avec les options achet?es ? moins qu'un changement important se produise de mani?re r?aliste peu de temps apr?s leur achat. IMO SI vous allez ?changer des contrats ? terme, vous ferez mieux de garder les choses simples et de travailler ? la recherche d'une m?thodologie qui convient ? votre personnalit? ET qui vous fait tiques??? bonne chance!
clissiza
14/10/2021, 07h40
formation gratuite sur ce genre de choses ? info @ commodityradingschool. com (et je n'ai aucun lien avec eux)
Ces vid?os ? mi-chemin de la page sont super. Merci pour le site.
: Pas s?r que je puisse r?pondre ? votre question totalement. Diff?rents traits pour diff?rentes personnes. Certaines personnes ne traitent que d'options. Pour bien jouer, il faut comprendre la d?croissance temporelle et la volatilit?. Un probl?me maintenant avec les contrats directs est la marge sur une mini est maintenant plus de 6000 $! Trop de volatilit? r?cente rend les spreads trop larges. Il y a beaucoup de fa?ons de les combiner, mais je pr?f?rerais les options indicielles aux options futures si je les n?gociais (en raison d'un volume plus ?lev?, d'un co?t moindre, etc.).
Bonjour, je vous comprends un peu, mais pouvez-vous expliquer la diff?rence entre l???achat du soulignement sur le march? ? terme et sa couverture ? long terme ou l???achat d???un appel? la marge pour le mini-centre n'est-elle pas un peu moins N?anmoins, pourquoi choisir des options si la volatilit? accrue augmente la prime?
IMO SI vous allez ?changer des contrats ? terme, vous ferez mieux de garder les choses simples et d'essayer de trouver une m?thodologie qui convienne ? votre personnalit? ET qui vous fait tiques??? bonne chance! [/Quote] yap, c'est aussi ma fa?on de penser
clissiza
14/10/2021, 11h42
Eh bien, je viens de d?couvrir que mon id?e dans le 1er post s'appelle un long appel synth?tique d'apr?s la derni?re vid?o de formation. Il faut aller regarder le reste pour voir comment ?a marche.
https://www.sundytrading.com/attachments/1529227945.png
Eh bien, je viens de d?couvrir que mon id?e dans le 1er post s'appelle un long appel synth?tique d'apr?s la derni?re vid?o de formation. Il faut aller regarder le reste pour voir comment ?a marche.
https://www.sundytrading.com/attachments/1529227945.pngje repose mon cas
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clissizaloojas
14/10/2021, 14h24
Cela fonctionnera si vous achetez le nombre correct d???options pour couvrir le contact ? terme sous-jacent. si vous ?tes LONG sur E-mini ES = le delta est ?gal ? 1, vous devez donc acheter une option PUT. Au distributeur Money, l'option ATM aura un delta de 50% ou 0,5 Delta pour trouver le nombre d'options que vous devez calculer. le ratio de couverture. si vous ?tes LONG un E-mini ES cela donne 10.5. o? 0.5 est le delta d'argent de l'ATM et 1 le nombre de contrats FUTURES de couverture 10.5 = 2, vous devez donc acheter 2 guichets PUT Option. Fr?re Emmanuel.
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