Filtre de Kalman

[Heksi]

1 Pi?ce(s) jointe(s) Vous trouverez ci-joint une pour l'analyse des tendances. s se comportent de la m?me mani?re que les moyennes mobiles, sauf qu'ils donnent des informations sur l'?tat actuel plut?t que sur l'?tat tel qu'il ?tait il y a la moiti? de votre p?riode de calcul de la moyenne, et sont plus sensibles aux transitions de l'?tat, ils se verrouillent donc plus rapidement sur la tendance, mais sans beaucoup de d?passement ou Gibbs (c'est-?-dire sonnerie). Ils sont ?galement intelligents dans le sens o? ils gardent une trace de leurs erreurs et corrigent la prochaine ?tape pour en tenir compte. (Tr?s vaguement parlant). Il est configur? comme un int?rieur personnalis?. Les notes sur son utilisation sont en haut du fichier ; commentaires bienvenus. Il doit ?tre rapide (au moins un ordre de grandeur plus rapide que l'estimateur des moindres carr?s). GL/GT.

https://www.sundytrading.com/attachments/1529197116749736730.mq4

[Helas]

Si vous aimez le scalping de l'action des prix, essayez de mettre un Kalman de 100 p?riodes sur le 1M. Il sert de joli filtre - sans jeu de mots. Recherchez les positions longues lorsque le prix est au-dessus de la ligne ET que la ligne est en pente. Recherchez les shorts lorsque le prix est inf?rieur ? la ligne ET que la ligne est en baisse.

[LissleSpkze]

v.anandv Je sais qu'il est un peu tard pour ce fil, mais je viens de poster du code Octave pour l'application d'un filtre de Kalman ? l'action sur les prix sur mon blog ici
http://dekalogblog.blogspot.com/2012/03/kalman-filter-octave-coding-completed.html

[vla]

Je suis novice dans ce trading forex. Je suis tr?s excit? de conna?tre les filtres Kalman qui sont utilis?s pour d?tecter les tendances sur les march?s des changes. Je veux voir la mise en ??uvre de KF sur le march? des changes en utilisant Matlab ou C/C . Est-ce que quelqu'un a ?a? S'il vous pla?t aider. Merci.

[Heksi]

Salut Rick - avez-vous un seul filtre en cours d'ex?cution?? Si c'est le cas, d?marrez-en deux autres, puis acc?dez ? leurs fen?tres de propri?t?s, d?finissez les DevLevels sur z?ro et AccDegain sur 1 sur l'un et -1 sur l'autre. (ex?cuter 3 n'est pas un probl?me, car ils ne sont pas intensifs en calcul). Ensuite, allez dans les couleurs de chacun et r?glez la couleur 0 sur Aqua, et sur l'autre, r?glez la couleur 0 sur Blue. Sachez simplement qu'il s'agit d'un prototype, qu'il contient des bogues et qu'il ne faut pas lui faire confiance.

[jupegiespeli]

D?sol?, j'ai ?t? un peu occup? - mais je regarde surtout la ligne m?diane de l'ATM eurjpy, et en cas d'?chec l?-bas, je vais fermer. Je me rends compte que c'?tait un appel facile, mais tu dois commencer quelque part
https://www.sundytrading.com/attachments/1529197113.pngEt d?sol? pour les interminables fautes d'orthographe... Quoi qu'il en soit, voici le tableau ci-dessous?:
https://www.sundytrading.com/attachments/1529197118sds398771644.pngSur mon int?rieur, les lignes bleu clair et bleu fonc? ne sont pas l?... Que s'est-il pass???

[Heksi]

Je me suis d?gonfl? et j'ai ferm?, ?a avait l'air un peu incertain sur les 15 minutes. Eh bien, 22 pips ach?teront quelques bi?res, de toute fa?on ... Quoi qu'il en soit, j'ai essay? de mettre ? l'?chelle le filtre afin que vous obteniez ? peu pr?s les m?mes lignes sur diff?rents cadres de graphique (comme on dirait, augmentez une moyenne de 20 points ? 80 points , allant d'une trame de 1 heure ? 15 minutes), m?me si cela ne fonctionne pas toujours aussi bien qu'on le voudrait. Mais les relations entre les trois semblent tenir bon. Acclamations...

[Heksi]

D?sol?, j'ai ?t? un peu occup? - mais je regarde surtout la ligne m?diane de l'ATM eurjpy, et en cas d'?chec l?-bas, je vais fermer. Je me rends compte que c'?tait un appel facile, mais tu dois commencer quelque part
https://www.sundytrading.com/attachments/1529197112.pngEt d?sol? pour les interminables fautes d'orthographe... Quoi qu'il en soit, voici le tableau ci-dessous?:
https://www.sundytrading.com/attachments/1529197118sds1556893725.png

[Heksi]

??a a l'air bien, pouvez-vous nous montrer vos r?gles pour ?changer cela??
Lol - J'aimerais pouvoir le faire, mais je les apprends moi-m?me au fur et ? mesure. Les filtres de Kalman sont essentiellement des suiveurs de tendance, mais alors que dans une moyenne mobile, vous d?finissez la longueur du moyenneur, dans un filtre, vous d?finissez le niveau de suppression du bruit. Ce que je fais en ce moment, c'est courir 3 abonn?s sur des paires de type tendance (principalement Aud/USD, USD/CAD et EUR/JPY) L'USD/JPY est d?finitivement exclu pour l'instant, ? moins que je ne veuille travailler sur des graphiques mensuels
https://www.sundytrading.com/attachments/1529197112.pngCe que je fais, c'est d?finir un suiveur avec sa ligne de tendance assez lisse le long de la tendance - un peu comme les moyens, o? vous devez choisir la longueur moyenne, sur cela, vous essayez de r?gler l'AccDegain (acc?l?ration de-gain) ? environ 0. Avec celui-ci que je laisse ?galement sur les canaux de d?viation, ce qui me donne une id?e du canal que la tendance devrait suivre - si c'est bien une tendance - et ramasser les longs (si la tendance est ? la hausse) g?n?ralement au bas de la ligne jaune pointill?e, et en haut si la tendance est ? la baisse, puis - comme on le ferait avec une moyenne mobile, attendez un ?chec ? la prochaine ligne jaune, ou fixez un stop-loss aux rouges. Avec les deux autres suiveurs, l'un est r?gl? pour ?tre plus sensible au bruit (qui agit comme une moyenne ? court terme) en r?glant son d?gain ? 1 en dessous du d?gain de la ligne m?diane, ce qui le rend environ 10 fois plus sensible au bruit . tandis qu'un autre qui est g?n?ralement environ 10 fois moins sensible en r?glant le d?-gain au-dessus de celui de la tendance. (Je change cela en dB pour qu'il soit plus facile pour moi d'y penser...). Ainsi, le plus rapide (que j'ai en bleu clair) fournit des avertissements de changements de direction, tandis que le plus lent (en bleu fonc?) donne un plancher raisonnable contre lequel travailler. FWIW, il a donn? un tr?s bon signal d'achat peu de temps apr?s l'ouverture de l'Asie sur eurjpy, je le posterai dans une seconde. Dans les deux suiveurs secondaires (le 1 et le -1), je d?sactive les lignes de d?viation parce que je d?teste l'encombrement sur mon ?cran....

[Lomelapkl]

??a a l'air bien, pouvez-vous nous montrer vos r?gles pour ?changer cela??

[Heksi]

Ci-joint une image d'Eurusd, prise depuis mars dernier, en utilisant 3 suiveurs de Kalman. Ligne continue jaune = sensibilit? normale (tendance) Ligne bleu clair = plus sensible aux acc?l?rations (comme une moyenne courte) Ligne bleu fonc? = moins sensible aux acc?l?rations (comme une moyenne longue) La ligne jaune pointill?e correspond ? 1 ?cart par rapport au suiveur normal Ligne rouge pointill?e correspond ? deux ?carts par rapport au suiveur normal. La ligne rouge continue correspond ? deux ?carts par rapport aux hauts et aux bas uniquement, suiveur normal.
https://www.sundytrading.com/attachments/1529197117sds293759402.png

[jupegiespeli]

Quels param?tres utilisez-vous sur cet int?rieur??

[aguilaclok]

1 pi?ce(s) jointe(s)

Vous trouverez ci-joint un filtre de Kalman pour l'analyse des tendances.{file}
Beau travail, HalifaxCB. Aimez votre filtre!
https://www.sundytrading.com/attachments/1529197113.pngLa compilation en mode strict (MT4, build 765) a montr? plusieurs erreurs et avertissements du compilateur, j'ai donc appliqu? les modifications suivantes?:la propri?t? stricte appliqu?e a pass? tous les tableaux par r?f?rence pour corriger les erreurs du compilateur comment? une ligne (zk[1][0 ] = get_avg(i) - get_avg(i 1); ) pour corriger l'erreur de compilation en mode strict. Cette valeur n'a jamais ?t? utilis?e. J'ai ?galement v?rifi? la d?claration du tableau zk[2][2] au lieu de zk[1][1] . Semblait fonctionner aussi, mais je n'?tais pas s?r de cet ajout de matrice ? la ligne 307 dans je ne voulais pas creuser si profond?ment et ?ventuellement appliquer des modifications ? la biblioth?que de matrices. a d?clar? LookAhead comme entier pour corriger l'avertissement du compilateur reformat? le code en utilisant le script uncrustify Voir la pi?ce jointe de la nouvelle version. S'amuser!
https://www.sundytrading.com/attachments/15291971191440654999.mq4