Syst?me Big Sandwich
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Sujet : Syst?me Big Sandwich

  1. #1
    J'ai eu beaucoup d'int?r?t pour moi, donc au lieu de r?pondre ? tout le monde, je vais partager les principes du syst?me ici.

    Ce que je r?serve, c'est la divulgation du syst?me m?canique exact, car il fonctionne sur diff?rents march?s et je ne veux pas donner mes prix de vente d'achat pour des raisons ?videntes.

    Nonobstant ce qui pr?c?de, le syst?me ci-dessous a ?t? rentable pour moi si discr?tionnaire ou m?canique. Au contraire, le syst?me discr?tionnaire est sup?rieur en termes de performance. J'?change le syst?me m?caniquement pour deux raisons:

    1) le rapport workloadrofit est meilleur
    2) Je l'appelle l'effet de bateau ? la d?rive. Si vous p?chez avec votre dos ? la rive, vous pourriez progressivement s'?loigner sans m?me s'en apercevoir. Il en va de m?me pour les syst?mes discr?tionnaires, au cours des mois o? vous pourriez vous ?loigner du syst?me de base, s'aventurer dans l'inconnu.

    Il n'y a pas de facteur X ou de pocus secret. Je ne posterai pas un ou deux trades pour prouver que mon syst?me est rentable. Vous ?tes les bienvenus ? DEMO TRADE ce syst?me, et si vous suivez les principes et que cela n'a pas fonctionn? au bout d'une p?riode de 3 mois, je me d?clarerai frauduleuse et quitterai le forum. J'ai post? mes relev?s de compte sur ce forum, et je suis pr?t ? le faire sur demande (dans la mesure du possible, c'est-?-dire pas tous les jours).

    Ok, assez de babillage de ma part, voici les principes du syst?me.

    1.0 LOGIQUE DU SYST??ME
    Pour moi, c'est l'aspect le plus important d'un syst?me, et probablement le plus n?glig? par rapport ? la cr?ation de syst?me; Pourquoi devrait-il fonctionner?

    a) Je crois que ce syst?me fonctionne parce que sur les graphiques quotidiens, les march?s passent plus de temps qu'ils ne font de nouveaux hautsbas. Cela signifie plus de fr?quence.

    b) la fourchette repr?sente une zone d'incertitude qui ne sera pas substantiellement bris?e tant que des informations suppl?mentaires n'auront pas ?t? mises sur le march?. C'est notre avantage.

    2.0 PRINCIPES DU SYST??ME
    2.1 Cr?er une cha?ne. Utilisez des lignes ? la main ou des bandes de Bollinger ou tout ce que vous aimez. Ma pr?f?rence lors de la n?gociation discr?tionnaire est la ligne de tene dessin?s ? la main. (voir l'image car ces canaux sont un peu diff?rents des canaux conventionnels)

    2.2 Placez un signal d'achat au bas de la fourchette et un signal de vente en haut de la fourchette.

    2.3 Placez un arr?t qui correspond ? la largeur du canal. 1600 $ est la limite pour toute paire.
    NOTE: Vous remarquerez ma grande perte sur l'USDCHF sur ma d?claration. C'est parce que les arr?ts sont larges, mais le taux de victoire est ?lev? pour compenser. Je vais aussi vous montrer comment cette perte n'?tait pas vraiment une perte du tout!

    2.4 Une fois que le prix a franchi le centre de la fourchette, r?glez l'arr?t ? l'?quilibre.

    2.5 Lorsque le prix atteint l'extr?mit? oppos?e du canal, alors passez votre commande dans la direction oppos?e selon 2.2 ci-dessus.

    2.6 Quittez votre commande d'origine sur les cartes 50ema sur 1h.

    Ils disent qu'une image vaut mille mots, alors voici deux d'entre eux. S'il vous pla?t noter que selon mes relev?s de compte affich?s, ce sont des m?tiers que je suis r?ellement.


    Un commerce de classe 1 est ? la tene, et le commerce de classe 2 est contre la tene. Je prends les deux, mais je garde une avance plus serr?e sur les traders de classe 2 en entrant dans une cassure sur un graphique de 60min, et en sortant avec une certaine discr?tion si le prix commence ? se retourner contre moi.



    *** S'IL VOUS PLA??T D??MO COMMERCE SEULEMENT. TOUT SOYEZ, MAIS AUCUNE RESPONSABILIT?? PRISE. CECI N'EST PAS UNE INVITATION POUR VOUS DE COMMERCIALISER, MAIS DE RELIER COMMENT JE COMMERCES ****

  2. #2
    Comme note suppl?mentaire, je suis encore longtemps dans la paire GBPUSD avec un arr?t de fuite de 50ema sur les graphiques 1h. J'ai ?galement vendu le GBPUSD ? 19829 selon le syst?me. Cela signifie que je suis dans une position nette netur avec un profit de 225pip, de sorte que vous pouvez voir comment cette grande perte sur l'USDCHF n'?tait pas vraiment une perte du tout! De l? seulement 2 choses peuvent se produire: 1) le gbp monte et ma position est neutre jusqu'? ce que mon stop soit touch?, alors mes longues transactions vont encore plus de profit 2) le gbp descend ? travers le 50ema qui verrouille les profits et ajoute des profits ? l'ordre de vente

  3. #3
    Salutations Mongoose, Merci de partager votre syst?me. Veuillez prendre en compte ces observations: Vos photos ne sont pas arriv?es pour une raison quelconque. Votre m?thode est un peu floue (peut-?tre est-ce expr?s). Si vous pouvez clarifier, voici ce qui est n?cessaire: 1. Quel calendrier utilisez-vous? Du quotidien? 2. Quelles paires utilisez-vous ? ce sujet? 3. ?? quelle heure surveillez-vous le march? pour la gamme? 4. Quand entrez-vous vos commandes? Je vous remercie.

  4. #4
    1. Quelle p?riode utilisez-vous? Quotidien et 1h 2. Quelles paires utilisez-vous ? ce sujet? GBPUSDUSDCHFEURUSDUSDJPY M?caniquement, cela fonctionne bien sur toutes les paires volatiles. L'AUDUSD est trop ? la mode, donc ceux qui aiment ?a peuvent ?tre retir?s de la liste. 3. ?? quelle heure surveillez-vous le march? pour la gamme? Quotidiennement 4. Quand entrez-vous vos commandes? Tous les jours. L'entr?e est peu importante, donc toute forme logique de canal donnera des r?sultats similaires ? ma m?thode m?canique. Apr?s un peu de persuasion d'un membre du forum, j'ai d?cid? de divulguer la derni?re partie du syst?me. Ce membre m'a convaincu qu'en d?pit de quelques railleries et railleries injustifi?es quand je suis entr? dans le forum, il y a des membres qui pourraient apporter des am?liorations ? l'id?e. Entr?es de code ins?r?es: dollarStop (500), emaLength (10), exitEMALength (50); {$ 1600 stop pour le USDCHF, $ 1200 stop pour le GBPUSD} vars: upperEMA (0), lowerEMA (0), totTr (0), prof (0), tradeStr (), middleEMA (0), breakEvenEngage (FALSE), numContracts (0); upperEMA = xavage (haut, emaLength) # 91; 1 # 93; de donn?es2; {data2 est quotidienne} lowerEMA = xaverage (low, emaLength) # 91; 1 # 93; de donn?es2; middleEMA = xvalage (ouvert, emaLength) de donn?es2; numContracts = 1 {intPortion (((50000 NetProfit) *. 10)2000)}; {********************************************* ******** VENDRE SIGNAL ********************************** ******************} si marketPosition gt; -1 et des croix ?lev?es au-dessus de upperEMA puis vendre le contrat numContracts ? la limite maxList (upperEMA, xaverage (close, 30)); {********************************************* ********************************************** **************************** {********************** *************************************** ACHETER LE SIGNAL *********** *********************************************} si marketPosition lt; 1 et les croisements bas en dessous de lowerEMA ach?tent ensuite le contrat numContracts ? la limite de la liste des minList (lowerEMA, xaverage (close, 30)); {********************************************* ********************************************** **************************** {********************** ************************************ SORTIR SIGNAS ************ *******************************************} si marketPosition = 1 et haute gt; upperEMA puis exitLong (LX Target) ? la limite maxList (upperEMA, xaverage (close, exitEMALength)); si marketPosition = -1 et low lt; lowerEMA puis exitShort (SX Target) ? la limite minList (lowerEMA, xaverage (close, exitEMALength)); {********************************************* ********************************************** **************************} si marketPosition = 0 alors breakEvenEngage = FALSE; si marketPosition = 1 et que les croisements sont sup?rieurs ? middleEMA alors breakEvenEngage = TRUE; si marketPosition = -1 et que les croix basses sont au-dessous de middleEMA, alors breakEvenEngage = TRUE; si breakEvenEngage = TRUE alors commence exitShort (SX BE) la barre suivante ? l'entr?ePrice stop; exitLong (LX BE) barre suivante ? l'arr?t exitPrice; fin; setStopContract; setStopLoss (dollarStop);

  5. #5
    Mongoose, essayez-vous d'?tre vague sur le but? Si oui, je ne vous poserai plus de questions sur votre syst?me. Fondamentalement, vos r?ponses ci-dessous sont quotidiennes. Cela n'aide pas beaucoup. Comment traitez-vous exactement cela? Encore une fois, si vous ?tes d?lib?r?ment cryptique et vague, je ne demanderai rien de plus, mais l? encore je me demande pourquoi vous avez post? ici en premier lieu. Donc, vous d?finissez une sorte de cha?ne, regardez les graphiques quotidiens, entrez un jour de n?gociation, et fermez tous les jours ou prenez des b?n?fices? Je ne sais rien sur le code affich? ci-dessous, une chance que vous pouvez le poster comme mq4 ou ex4?
    Citation Envoy? par ;
    1. Quelle p?riode utilisez-vous? Quotidien et 1h 2. Quelles paires utilisez-vous ? ce sujet? GBPUSDUSDCHFEURUSDUSDJPY M?caniquement, cela fonctionne bien sur toutes les paires volatiles. L'AUDUSD est trop ? la mode, donc ceux qui aiment ?a peuvent ?tre retir?s de la liste. 3. ?? quelle heure surveillez-vous le march? pour la gamme? Quotidiennement 4. Quand entrez-vous vos commandes? Tous les jours. L'entr?e est peu importante, donc toute forme logique de canal donnera des r?sultats similaires ? ma m?thode m?canique. Apr?s un peu de persuasion d'un membre du forum, j'ai d?cid? de divulguer la derni?re partie du syst?me. Ce membre m'a convaincu qu'en d?pit de quelques railleries et railleries injustifi?es quand je suis entr? dans le forum, il y a des membres qui pourraient apporter des am?liorations ? l'id?e. Entr?es de code ins?r?es: dollarStop (500), emaLength (10), exitEMALength (50); {$ 1600 stop pour le USDCHF, $ 1200 stop pour le GBPUSD} vars: upperEMA (0), lowerEMA (0), totTr (0), prof (0), tradeStr (), middleEMA (0), breakEvenEngage (FALSE), numContracts (0); upperEMA = xavage (haut, emaLength) # 91; 1 # 93; de donn?es2; {data2 est quotidienne} lowerEMA = xaverage (low, emaLength) # 91; 1 # 93; de donn?es2; middleEMA = xvalage (ouvert, emaLength) de donn?es2; numContracts = 1 {intPortion (((50000 NetProfit) *. 10)2000)}; {********************************************* ******** VENDRE SIGNAL ********************************** ******************} si marketPosition gt; -1 et des croix ?lev?es au-dessus de upperEMA puis vendre le contrat numContracts ? la limite maxList (upperEMA, xaverage (close, 30)); {********************************************* ********************************************** **************************** {********************** *************************************** ACHETER LE SIGNAL *********** *********************************************} si marketPosition lt; 1 et les croisements bas en dessous de lowerEMA ach?tent ensuite le contrat numContracts ? la limite de la liste des minList (lowerEMA, xaverage (close, 30)); {********************************************* ********************************************** **************************** {********************** ************************************ SORTIR SIGNAS ************ *******************************************} si marketPosition = 1 et haute gt; upperEMA puis exitLong (LX Target) ? la limite maxList (upperEMA, xaverage (close, exitEMALength)); si marketPosition = -1 et low lt; lowerEMA puis exitShort (SX Target) ? la limite minList (lowerEMA, xaverage (close, exitEMALength)); {********************************************* ********************************************** **************************} si marketPosition = 0 alors breakEvenEngage = FALSE; si marketPosition = 1 et que les croisements sont sup?rieurs ? middleEMA alors breakEvenEngage = TRUE; si marketPosition = -1 et que les croix basses sont au-dessous de middleEMA, alors breakEvenEngage = TRUE; si breakEvenEngage = TRUE alors commence exitShort (SX BE) la barre suivante ? l'entr?ePrice stop; exitLong (LX BE) barre suivante ? l'arr?t exitPrice; fin; setStopContract; setStopLoss (dollarStop);
    Citation Envoy? par ;
    1. Quelle p?riode utilisez-vous? Quotidien et 1h 2. Quelles paires utilisez-vous ? ce sujet? GBPUSDUSDCHFEURUSDUSDJPY M?caniquement, cela fonctionne bien sur toutes les paires volatiles. L'AUDUSD est trop ? la mode, donc ceux qui aiment ?a peuvent ?tre retir?s de la liste. 3. ?? quelle heure surveillez-vous le march? pour la gamme? Quotidiennement 4. Quand entrez-vous vos commandes? Tous les jours. L'entr?e est peu importante, donc toute forme logique de canal donnera des r?sultats similaires ? ma m?thode m?canique. Apr?s un peu de persuasion d'un membre du forum, j'ai d?cid? de divulguer la derni?re partie du syst?me. Ce membre m'a convaincu qu'en d?pit de quelques railleries et railleries injustifi?es quand je suis entr? dans le forum, il y a des membres qui pourraient apporter des am?liorations ? l'id?e. Entr?es de code ins?r?es: dollarStop (500), emaLength (10), exitEMALength (50); {$ 1600 stop pour le USDCHF, $ 1200 stop pour le GBPUSD} vars: upperEMA (0), lowerEMA (0), totTr (0), prof (0), tradeStr (), middleEMA (0), breakEvenEngage (FALSE), numContracts (0); upperEMA = xavage (haut, emaLength) # 91; 1 # 93; de donn?es2; {data2 est quotidienne} lowerEMA = xaverage (low, emaLength) # 91; 1 # 93; de donn?es2; middleEMA = xvalage (ouvert, emaLength) de donn?es2; numContracts = 1 {intPortion (((50000 NetProfit) *. 10)2000)}; {********************************************* ******** VENDRE SIGNAL ********************************** ******************} si marketPosition gt; -1 et des croix ?lev?es au-dessus de upperEMA puis vendre le contrat numContracts ? la limite maxList (upperEMA, xaverage (close, 30)); {********************************************* ********************************************** **************************** {********************** *************************************** ACHETER LE SIGNAL *********** *********************************************} si marketPosition lt; 1 et les croisements bas en dessous de lowerEMA ach?tent ensuite le contrat numContracts ? la limite de la liste des minList (lowerEMA, xaverage (close, 30)); {********************************************* ********************************************** **************************** {********************** ************************************ SORTIR SIGNAS ************ *******************************************} si marketPosition = 1 et haute gt; upperEMA puis exitLong (LX Target) ? la limite maxList (upperEMA, xaverage (close, exitEMALength)); si marketPosition = -1 et low lt; lowerEMA puis exitShort (SX Target) ? la limite minList (lowerEMA, xaverage (close, exitEMALength)); {********************************************* ********************************************** **************************} si marketPosition = 0 alors breakEvenEngage = FALSE; si marketPosition = 1 et que les croisements sont sup?rieurs ? middleEMA alors breakEvenEngage = TRUE; si marketPosition = -1 et que les croix basses sont au-dessous de middleEMA, alors breakEvenEngage = TRUE; si breakEvenEngage = TRUE alors commence exitShort (SX BE) la barre suivante ? l'entr?ePrice stop; exitLong (LX BE) barre suivante ? l'arr?t exitPrice; fin; setStopContract; setStopLoss (dollarStop);

  6. #6
    Mongoose, Belles cartes. J'aime l'id?e de cette m?thode, mais vos graphiques sont trop volumineux et g?chent l'affichage de l'?cran. Je dois les supprimer. Pourriez-vous s'il vous pla?t les re poster plus petit peut-?tre 600 x 600? BTW pour ceux qui veulent savoir, le programme est EasyLanguage pour Trade Station .. merci

  7. #7
    http://img407.imageshack.us/img407/2...chgbpeczt1.jpg

  8. #8
    Diagramme quotidien montrant 10 ema de hauts et de bas comme des canaux http://img503.imageshack.us/img503/3...teurusdne2.jpg M?thode discr?tionnaire montrant des canaux dessin?s ? la main comme des canaux http://img502.imageshack.us/img502/1 ... plifiedqv9.jpg Exit Technique sur le graphique 30min http://img503.imageshack.us/img503/1...trationog2.jpg Les lignes rouges ci-dessous sont les ema DAILY 10 des hauts et des bas sur un graphique de 30 min . http://img502.imageshack.us/img502/5...ch30minku9.jpg http://img502.imageshack.us/img502/3...sttradeyt0.jpg

  9. #9
    http://img502.imageshack.us/img502/3...monthlywn5.jpg

  10. #10
    On dirait que vous avez assez de r?gles et de codes pour essayer de faire un backtest du syst?me sur les donn?es de ticks. Quand vous le faites, je pense que vous serez d??u de constater qu'il perd de l'argent. Tous ces types de syst?mes perdent de l'argent malheureux, mais il vaut la peine de trouver le moyen facile et v?rifier maintenant plut?t que de voir votre dur gagner de l'argent ? la baisse. Voici les raisons pour lesquelles 1) 90% des commer?ants perdent de l'argent, donc vous ?tes ? la recherche d'un bord de 10%, donc vous ?tes dans une mauvaise position avant m?me de commencer. 2) Chaque instrument que vous avez dans votre bo?te ? outils est une math?matique lin?aire d?riv?e de l'histoire mais le forex n'est pas lin?aire donc ?a ne marchera pas. 3) Si vous effectuez un backtest et optimisez les donn?es du pass?, tout ce que vous faites est de trouver une solution d'ajustement de courbe lin?aire aux donn?es pass?es. Il suffit parfois de vous faire savoir qu'un mauvais syst?me n'a aucune chance pour l'avenir s'il ne peut pas fonctionner du tout dans le pass?. Cela fonctionnera peut-?tre pour quelques semaines dans le futur avant que l'ajustement lin?aire ne signifie plus rien. Si vous ne me croyez pas, alors trouvez-moi un EA qui a fonctionn? tr?s bien l'ann?e derni?re et travaille encore cette ann?e et fait de l'argent r?el en direct. Ils sont aussi rares que la merde ? bascule. 4) Si vous ?tes s?rieux au sujet de la recherche d'un syst?me, vous devez trouver un syst?me de probabilit?s bas? sur le chaos qui est donc non lin?aire et n'utilise pas de cadrans, de canaux, de ma ou de trucs stupides. OU utilisez des r?seaux neuronaux auto-adaptatifs etou des syst?mes bas?s sur le progamming g?n?tique car ils sont non lin?aires. Lorsque les courtiers ? terme fixe des paris impairs, les paris binaires et les options sont d?finies, ils ne supposent qu'une seule chose. Le march? peut monter, ? plat ou en baisse dans une gamme de ce qu'il a fait tr?s r?cemment, ? savoir ATR ils ne s'attendent ? rien d'autre alors pourquoi devriez-vous? Je te donne un exemple. En 5 ans d'euros, 33% seront longs ? plus de 20 pips par jour, 33% seront stables dans les 20 pips par jour et 33% seront inf?rieurs ? 20 pips. 5) Chaque paire est compl?tement diff?rente d'une autre, il n'y a pas de taille unique. 6) Il y a 2 d?lais qui fonctionnent bien avec des r?sultats raisonnables. Les scalpeurs ? grande vitesse bas?s sur ECN fonctionnent sur 1 ou 2 pips, mais ils sont hors de port?e de la plupart des courtiers en raison de leurs r?gles, de leur rapidit? d'ex?cution, de leur arr?t ou de leur glissement. et trouver les plus grandes tenes. Bien que cela puisse fonctionner son ennuyeux comme l'enfer et pas amusant, donc pas beaucoup le faire. 7) Le meilleur moyen de perdre de l'argent est le commerce intraday sans homme d'argent solide et sur les intuitions bas?es sur d'autres personnes conseillentpens?essignaux. Bonne chance

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