Mon journal commercial multidevises - Page 3
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Sujet : Mon journal commercial multidevises

  1. #21
    Rap, L'aspect agr?able de cette approche commerciale, aussi ennuyeux soit-il, est que pendant les jours de grande f?brilit?, je ne suis plus assis sur des aiguilles en raison des fluctuations fulgurantes de mes fonds propres. En fait, je profite maintenant des jours instables parce que mon% DD ne bouge pas beaucoup en raison de la dispersion de mes risques sur plusieurs petites positions, mais me donne n?anmoins la possibilit? de r?aliser des b?n?fices (tant que le b?n?fice net est d'au moins 1%). Mon solde). Comme je l'ai indiqu? dans le post n ? 1, apr?s avoir lu, relu et ?tudi? les articles de Bilstein et de NanningBob, j'ai enfin r?alis? l'inefficacit? de l'efficacit? des petites tailles associ?es ? des positions multiples. Dave

  2. #22
    Im aussi le commerce de devises multiples, un jour j'esp?re ouvrir mon journal. Au fait, bon travail davelansing voici mon multi-devises @FF:
    https://www.sundytrading.com/trading...rade-data.html

  3. #23
    Mise ? jour ? 21h00 EST, 9/2/14 Date de d?but du mois en cours: 19/08/14 Date de fin du mois en cours: 16/09/14 Mois 4, Jour 12 Solde du compte (19/08/14 AM): 213,60 $ Solde du compte (9/2/14): gain de 216,86% = 1,52% PL flottant = - 42,62 $ Valeur liquidative = 174,23% DD flottant = 19,7% Positions ouvertes: 35 Nombre moyen d???unit?s par position = 52 Marge utilis?e = 46,48 $ Marge disponible = 127,75% Marge utilis?e = 36% RISQUE = ~ 2,60 $ par tirage de 500 pips par position (= ~ 91 $ pour toutes les positions ouvertes)% RISQUE = 91 $216,86 $ = 42%

  4. #24
    Mise ? jour ? 21h00 HNE, 9/3/14 Date de d?but du mois en cours: 19/08/14 Date de fin du mois en cours: 16/09/14 Mois 4, Jour 13 Solde du compte (19/08/14 AM): 213,60 $ Solde du compte (9/3/14): gain de 216,86% = 1,52% PL flottant = - 46,15 $ Valeur liquidative = 170,67% DD flottant = 21,2% Positions ouvertes: 35 Nombre moyen d???unit?s par position = 52 Marge utilis?e = 46,53 $ Marge disponible = 124,14% Marge utilis?e = 37% RISQUE = ~ 2,60 $ par tirage de 500 pips par position (= ~ 91 $ pour toutes les positions ouvertes)% RISQUE = 91 $216,86 $ = 42%

  5. #25
    Mise ? jour ? 21h00 HNE, 9/4/14 Date de d?but du mois en cours: 19/08/14 Date de fin du mois en cours: 16/09/14 Mois 4, Jour 14 Solde du compte (19/08/14 AM): 213,60 $ Solde du compte (9/4/14): gain de 216,84% = 1,52% PL flottant = - 67,87 $ Valeur liquidative = 148,98% DD flottant = 31,2% Positions ouvertes: 41 Nombre moyen d???unit?s par position = 54 Marge utilis?e = 55,95 $ Marge disponible = 93,03% Marge utilis?e = 60% RISQUE = ~ 2,70 $ par tirage de 500 pips par position (= ~ 111 $ pour toutes les positions ouvertes)% RISQUE = 111 $216,84 $ = 51%

  6. #26
    Update as of 5:00 pm EST, 9/5/14 Current month start date: 8/19/14 Current month end date: 9/16/14 Month 4, Day 15 Account balance (8/19/14 AM): $213.60 Account balance (9/5/14): $217.09 %gain = 1.63% Floating P/L = -$68.10 Net Asset Value = $148.99 % Floating DD = 31.3% Positions open: 41 Average No. units per position = 54 Margin used = $55.97 Margin Available = $93.02 % Margin used = 60% RISK = ~$2.70 per 500 pips draw down per position (= ~$111 for all open positions) %RISK = $111/$217.09 = 51%

  7. #27
    1 pi?ce (s) jointe (s) J'ai t?l?charg? ma feuille de calcul Perc?e directionnelle pour toutes les paires de devises que je n?gocie (7 majors et 21 croix). Comme expliqu? bri?vement dans l'article 155 de ce sujet, l'algorithme attribue d'abord un score binaire (1 ou 0) ? la similarit? directionnelle hebdomadaire du mouvement du taux de change pour chaque paire de devises par rapport ? chaque autre paire de devise de ma liste de suivi. ajoute ensuite le score binaire sur une p?riode de r?f?rence de 52 semaines, puis le pourcentage de similarit? directionnelle est calcul? pour chaque comparaison de paires de devises en fonction de la p?riode de r?f?rence de 52 semaines. Au fond, je voulais r?pondre ? cette question: combien de fois au cours des 52 derni?res semaines, le taux de change d???une semaine a-t-il ?volu? dans le m?me sens que celui d???une autre paire de devises? Ainsi, par exemple, au 31 ao?t 2014, la similarit? directionnelle de 52 semaines de l'EURUSD par rapport ? l'USDCHF = 6%. Cela signifie que les taux de change de l'EURUSD et de l'USDCHF ont ?volu? dans le m?me sens seulement 3 semaines sur les 52 semaines pr?c?dentes (30 ao?t 2014 - 31 ao?t 2014). Comparez cela ? EURJPY vs CHFJPY; leur similarit? directionnelle ? 52 semaines = 87%, ce qui signifie que les deux taux de change ont ?volu? dans le m?me sens 45 semaines apr?s les 52 semaines pr?c?dentes. La comparaison entre les paires comprend ?galement la similarit? directionnelle annuelle moyenne calcul?e sur la p?riode de janvier 2008 au 31 ao?t 2014 (N = 7 p?riodes annuelles, bien que l'ann?e en cours ne soit pas encore termin?e; la colonne a donc marqu? 2014). est en r?alit? la p?riode de roulement de 52 semaines du 30 ao?t 2013 au 31 ao?t 2014), ainsi que l'?cart-type annuel - ce qui donne une indiion de la volatilit? de l'uniformit? du mouvement directionnel sur une base annuelle. ??videmment, ? mesure que le temps passe et que davantage de donn?es sont collect?es, l'?cart type moyen refl?tera mieux la similarit? directionnelle dans le temps ... Le calcul de la similarit? directionnelle binaire hebdomadaire de deux paires de devises est tr?s simple: les deux paires, calculez leur plus r?cente cl?ture hebdomadaire moins leur cl?ture hebdomadaire de la semaine pr?c?dente, puis comparez ces deux diff?rentiels hebdomadaires. Si les deux diff?rentiels pip hebdomadaires sont positifs, ou si les deux sont n?gatifs, ou si les deux sont nuls (cela ne s'est jamais produit), la comparaison est not?e 1. Sinon, TOUTES les autres comparaisons diff?rentielles diff?rentiel hebdomadaire pip est positif et l'autre est nul ou n?gatif = score 0, ou si un diff?rentiel hebdomadaire pip est n?gatif et l'autre est z?ro ou positif = score 0, ou si un diff?rentiel pip hebdomadaire est z?ro et l'autre est soit positif ou n?gatif = score 0. Ces scores binaires hebdomadaires sont ensuite additionn?s pour les 52 semaines pr?c?dentes et le pourcentage de similarit? directionnelle est calcul? (soit 52 semaines de la somme du score binaire52). Notez que le mouvement dans la m?me direction peut ?tre aussi petit que 1 pip. Ce n'est pas # 8220; corr?lation # 8221; puisque les param?tres statistiques utilis?s pour la corr?lation sont beaucoupplus complet que les calculs utilis?s dans mon algorithme simple. J'ai choisi une p?riode de 52 semaines pour ?valuer la similarit? directionnelle parce que je voulais conna?tre la variation hebdomadaire au cours de cette p?riode, car la plupart de mes m?tiers sont ? long terme. Cependant, le calcul peut ?tre utilis? sur n'importe quelle p?riode. Pour moi, les informations contenues dans cette feuille de calcul servent ? d?terminer les paires de devises ? couvrir (positives ou n?gatives) en fonction de leur similarit? historique de direction des prix. J'esp?re que cette information pourra vous ?tre utile aussi ... Dave
    https://www.sundytrading.com/attachm...6895111325.xls

  8. #28

    Citation Envoy? par ;
    J'ai t?l?charg? ma feuille de calcul Perc?e directionnelle pour toutes les paires de devises que je n?gocie (7 majors et 21 croix). Comme expliqu? bri?vement dans l'article 155 de ce sujet, l'algorithme attribue d'abord un score binaire (1 ou 0) ? la similarit? directionnelle hebdomadaire du mouvement du taux de change pour chaque paire de devises par rapport ? chaque autre paire de devise de ma liste de suivi. ajoute ensuite le score binaire sur une p?riode de r?f?rence de 52 semaines, puis le pourcentage de similarit? directionnelle est calcul? pour chaque comparaison de paires de devises sur la base des 52 ...
    Dave, j'ai lu votre journal avec beaucoup d'int?r?t depuis que je l'ai trouv? il y a quelques jours. Merci de partager votre analyse; c'est en effet tr?s int?ressant. Je suis toujours en train de me passer la t?te autour de certains des messages les plus ?labor?s de votre part. en particulier les indices. Par exemple, puisque vous n?gociez avec une mentalit? d'achat int?gral et que l'EURUSD et l'USDCHF ?voluent rarement dans la m?me direction, si vous restez longtemps sur l'EURUSD, vous allez long sur l'USDCHF? Au contraire, puisque EURJPY et CHFJPY ?voluent souvent dans la m?me direction, si vous ?tes rest? longtemps sur l'EURJPY, vous devrez faire court CHFJPY et vous n'utiliserez donc pas CHFJPY pour la pseudo-couverture d'EURJPY? Merci d'avoir provoqu? la r?flexion. Neil

  9. #29
    Bonjour Neil, Lorsque j'ai effectu? mes premiers tests, j'ai utilis? une approche d'achat pour toutes les paires de devises, comme mentionn? dans mon premier post ... et les r?sultats ?taient relativement bons. Cette approche m'a permis de mettre en place des pseudo-couvertures sans trop r?fl?chir??? en d'autres termes, je ne couvrais pas n?cessairement les paires de devises sp?cifiques. Il y avait toujours des paires de devises qui montaient et des paires qui se d?pla?aient, alors j'ai laiss? le march? dicter quand fermer des positions; Je fermerais la ou les positions rentables les plus importantes et je les ?quilibrerais en fermant une ou plusieurs positions perdantes lorsque mon objectif de gain minimal minimal aurait ?t? atteint. Cela dit, j'ai g?r? toutes les positions ouvertes en un seul grand inventaire, en cl?turant les positions perdantes rentables en cas de besoin. Comme je l'ai indiqu? ci-dessus, cette approche a fonctionn? raisonnablement bien en back-testing, mais comme vous pouvez le constater par mes mises ? jour en direct, elle n'a pas si bien fonctionn? dans le trading en direct. Le principal probl?me avec cette approche est qu???il est facile de s???asseoir sur mon ordinateur le soir le week-end et de faire les tests n?cessaires et de prendre les d?cisions n?cessaires en temps r?el, mais en temps r?el, lorsque je suis au travail. la capacit? de surveiller constamment mes positions. Alors que faire? Eh bien ... J'ai toujours ?t? int?ress? par le trading non-directionnel, et je souhaite donc d?velopper une approche plus pr?cise dans la gestion de v?ritables pseudo-couvertures, mais aussi avoir la souplesse n?cessaire pour g?rer ces positions ( c'est-?-dire ne n?cessite pas de surveillance constante). Je suis toujours en train de travailler sur les d?tails ... Mais cela m'a amen? ? d?velopper mon indice composite des paires ainsi que les indices composites pour chacune des paires principales; Lorsque j'ai mentionn? ces indices dans mon premier message, je n'avais pas encore int?gr? leur utilisation dans mes arbres de d?cision de trading. J'ai ensuite ?labor? l'algorithme simple que j'utilise pour calculer les donn?es de similarit? directionnelle, ainsi que mon calculateur de volatilit? relative, et les ai lentement incorpor?s. ?? la page 8 de ce fil de discussion, j'ai ?crit plusieurs articles sur l'utilisation des index et des informations de similarit? directionnelle. Comme vous l'avez soulign?, l'EURUSD contre l'USDCHF est une couverture d'achatachat naturelle puisque ces deux paires ?voluent rarement dans la m?me direction, comme l'EURCAD vs CADCHF, la GBPAUD vs AUDUSD, l'EURGBP contre le GBPCHF, etc. D'un autre c?t?, CHFJPY contre EURJPY ou GBPJPY, GBPAUD contre GBPNZD, NZDCAD contre NZDUSD ont une tene ?lev?e (Gt; 70%) ? ?voluer dans le m?me sens. Je travaille actuellement sur l'approche commerciale pour tirer parti de ces pseudo-couvertures naturelles. Cela signifie ?galement que je dois ?galement prendre en compte leurs diff?rences de volatilit?, d'o? l'utilisation du calculateur de volatilit? relative pour d?terminer le nombre d'unit?s de chaque paire de devises dans une pseudo-couverture qui devra ?tre ouvert (achatvente ou achat). achatvente) afin de r?duire la volatilit?, ?quilibrer la couverture. Comme vous pouvez le voir, ceci est toujours un travail en cours (et le sera probablement toujours), et je vais utiliser mon compte en direct pour tester ces id?es ... Dave

  10. #30

    Citation Envoy? par ;
    Bonjour Neil, Lorsque j'ai effectu? mes back testing au d?but, j'ai utilis? une mentalit? de buy all de toutes les paires de devises comme mentionn? dans mon premier post ... et les r?sultats ont ?t? raisonnablement bons. Cette approche m'a permis de mettre en place des pseudo-couvertures sans trop r?fl?chir??? en d'autres termes, je ne couvrais pas n?cessairement les paires de devises sp?cifiques. Il y avait toujours des paires de devises qui montaient et des paires qui se d?pla?aient, alors j'ai laiss? le march? dicter quand fermer des positions; Je fermerais la ou les plus grandes positions rentables et les ?quilibrerais en fermant une (des) position (s) perdante (s) quand mon minimum ...
    Dave, d'apr?s ce que vous avez post?, vos r?sultats n'?taient pas mauvais du tout. Corrigez-moi si je me trompe mais vous atteigniez encore vos objectifs de 4-5%, n'est-ce pas? Aussi, quand vous dites que vous laissez le march? dicter lorsque vous avez ferm? des positions, que voulez-vous dire exactement? Je suppose que vous voulez dire que vous avez attendu que vos transactions rentables soient ? 1%. Et cela n'a pas toujours fonctionn? pendant que vous n'?tiez pas disponible pour surveiller vos transactions toute la journ?e? Avez-vous envisag? de tirer parti des fonctionnalit?s programmables de MT4 pour cr?er une sorte de chien de garde afin de vous alerter lorsque vos b?n?fices sont de 1%? Il semble que cela pourrait ?tre une solution, surtout si 7 ans de tests de dos se sont r?v?l?s rentables.
    Citation Envoy? par ;
    Alors que faire? Eh bien ... J'ai toujours ?t? int?ress? par le trading non-directionnel, et je veux donc une approche plus pr?cise dans la gestion de v?ritables pseudo-couvertures, mais cela me permet d'avoir plus de flexibilit? dans la gestion de ces positions (pas besoin de surveillance constante). Toujours en train de travailler sur les d?tails de cette derni?re ... Mais cela m'a amen? ? d?velopper mon indice composite des paires ainsi que les indices composites pour chacune des paires principales; quand j'ai mentionn? ces indices dans mon premier post, je n'avais pas encore int?gr? leur utilisation dans ma d?cision de trading ...
    Effectivement. Il serait tr?s int?ressant de voir comment ces couvertures se sont r?ellement comport?es dans le trading en direct.

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