Je travaille depuis des mois sur un petit script pour améliorer les capacités de backtesting sur MT5, en particulier pour ceux qui travaillent avec des stratégies algorithmiques multivariables. Enfin, j'ai la liste d'un outil qui permet de réaliser des optimisations croisées avec plusieurs conditions simultanées, ce que MetaTrader limite encore assez.
Ça a l'air intéressant. Ça marche uniquement avec EAs ou vous permet-il aussi d'essayer des scripts personnalisés ?
Ce qu'il fait, c'est d'intercepter le résultat de chaque tick dans l'affichage, de le traiter avec ses propres règles et d'enregistrer les données selon les filtres que vous configurez. Le plus grand défi a été de le synchroniser avec l'optimisation génétique de MT5.
Et qu'est-ce qui explique que je ne puisse pas faire le Strategy Tester par défaut ?
La différence est que vous pouvez ici, par exemple, optimiser un trailing stop et un multiplicateur de lotage conditionnel simultanément, sans que l'algorithme génétique ne sépare les résultats vers les extrémités comme cela se produit habituellement. En outre, il permet de générer des heatmaps multidimensionnels.
Ça a l'air utile pour le heatmap. Est-ce qu'il exporte les données vers Excel ?
Oui, il exporte à la fois en CSV et en JSON. Vous pouvez même alimenter les données à un dashboard externe de type Power BI ou Tableau si vous voulez visualiser les corrélations.
Toujours la même histoire... et puis quoi ? Un autre outil pour justifier curve fitting ? Le problème n'est pas l'optimisation, c'est le trader.
Le contrôle de l'overfitting dépend de la façon dont vous l'utilisez.
Vous voulez une licence ou une source ouverte ? J'ai envie de la tester avec mon Grid EA qui a 12 paramètres variables.
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