Aide: ce syst?me commercial est-il rentable?
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Sujet : Aide: ce syst?me commercial est-il rentable?

  1. #1
    Ce syst?me commercial combine la loi des nombres avec ichimoku. Je d?crirai d'abord mon entr?e (int?gration) de Law of Numbers. Ensuite, ? la fin, vous pouvez lire sur le syst?me commercial ichimoku.

    Dans ce fil, je veux seulement me concentrer sur Law of Numbers. Est-ce rentable ou non? Qu'est-ce que tu penses?

    Loi des Nombres:
    - Le syst?me ichimoku n'autorise qu'une seule position ? la fois et un risque maximum de 1% sur un compte de d?monion de 100K. RR est 1: 1, partiel 1: 2 et 1: 3.
    - Dans cet exemple, disons le 5 janvier 2017, j'ai ouvert mon premier poste avec ce syst?me. Chaque jour, je n'ouvre qu'une seule position jusqu'au 5 janvier 2018.
    - Le taux de ma loi du nombre est de 50%. Chaque position qui aboutit ? une victoire augmente ce taux de 1: ainsi, apr?s 1 transaction gagnante, le taux devient (50% 1) 51%. Naturellement, si mon commerce est une perte, alors 1% est pr?lev? sur ce taux. Un taux de 1% signifie 0,01 lotize.

    Par exemple:
    Taux de d?part est de 50%
    Ordre 1 avec lotsize 1.00 = win - taux de 51%
    Ordre 2 avec lotsize 1.01 = perte - taux 50%
    Commande 3 avec lotsize 1.00 = perte - taux 49%

    Ensuite, l'ordre 4 aura une taille de 0,99. Pouvez-vous le suivre? En utilisant ce taux, je r?duis les pertes et les gagnants.


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    Maintenant ? la question principale de ce fil:
    - L'utilisation de ce taux rend-il ce syst?me plus rentable? Oui ou non? Et pourquoi?
    - M?me si j'utilise un syst?me de trading perdant, ce taux pourrait-il ?tre plus rentable?





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    Syst?me commercial Ichimoku:
    Une fois qu'un biais de trading est ?tabli, les chartistes attendent une correction lorsque les prix traversent la ligne de base (ligne rouge). Un signal r?el se d?clenche lorsque les prix franchissent la ligne de conversion (ligne bleue) pour signaler la fin de la correction.
    Cet egy trading fixera trois crit?res pour un signal haussier. Premi?rement, le biais de trading est haussier lorsque les prix sont sup?rieurs ? la ligne la plus basse du cloud. En d'autres termes, les prix sont sup?rieurs au cloud ou restent sup?rieurs ? ceux du cloud. Deuxi?mement, le prix ?volue en dessous de la ligne de base pour signaler un recul et am?liorer le ratio risquerendement pour les nouvelles positions longues. Troisi?mement, un signal haussier se d?clenche lorsque les prix s'inversent et se d?placent au-dessus de la ligne de conversion.
    Comme vous pouvez le constater, les trois crit?res ne seront pas satisfaits en une seule journ?e. Il y a un ordre hi?rarchique au processus. Tout d'abord, la tene est haussi?re telle que d?finie par le cloud. Deuxi?mement, le stock recule avec un mouvement au-dessous de la ligne de base. Troisi?mement, le stock reprend son cours avec un mouvement au-dessus de la ligne de conversion.
    Rappel du signal d'achat: Le prix est au-dessus de la ligne la plus basse du nuage (biais haussier) Le prix se d?place sous la ligne de base (retrait)

    Il existe ?galement trois crit?res pour un signal baissier. Premi?rement, le biais de n?gociation est baissier lorsque les prix sont inf?rieurs ? la ligne la plus ?lev?e du cloud. Cela signifie que le prix est inf?rieur au nuage ou n???a pas encore d?pass? la r?sistance aux nuages. Deuxi?mement, le prix passe au-dessus de la ligne de base pour signaler un rebond dans une tene baissi?re plus importante. Troisi?mement, un signal baissier se d?clenche lorsque les prix s???inversent et passent sous la ligne de conversion.
    R?capitulatif du signal de vente: le prix est inf?rieur ? la ligne la plus ?lev?e du nuage (biais baissier) Le prix se d?place au-dessus de la ligne de base (rebond)

    Ichimoku cloud trading: Pas ? pas
    ??tape # 1 Attendez que le prix se brise et fermez-vous au-dessus du nuage d'Ichimoku
    Le trading sur le cloud Ichimoku n?cessite que le prix se n?gocie au-dessus du Cloud car ce signal est un signal haussier et potentiellement le d?but d'une nouvelle tene ? la hausse.
    Le nuage est con?u pour mettre en ?vidence les niveaux de support et de r?sistance et il est suppos? mettre en ?vidence plusieurs couches de profondeur car le support et la r?sistance ne sont pas une seule ligne trac?e dans le sable, mais plusieurs couches de profondeur.
    Ainsi, lorsque nous d?passons le nuage d'Ichimoku au-dessus ou au-dessous, cela indique un changement profond dans le sentiment du march?.


    Une configuration de transaction ? haute probabilit? n?cessite d'avoir plus de couches de confluence avant de tirer sur le d?clencheur.
    Cela nous am?ne ? notre prochaine exigence pour une configuration commerciale ? haute probabilit?.
    ??tape 2 Attendez le croisement: la ligne de conversion doit d?passer la ligne de base.
    La r?partition des prix au-dessus du cloud doit ?tre suivie du crossover de la ligne de conversion au-dessus de la ligne de base. Une fois que ces deux conditions sont remplies, alors nous pouvons chercher ? entrer dans un commerce.


    Comme vous pouvez le constater, l'indior d'Ichimoku Cloud est un indior technique tr?s complexe qui peut ?tre utilis? m?me en tant que
    https://tradingegyguides.com/parabol...age-trade-egy/.
    Nous allons maintenant ?tablir une technique de saisie tr?s simple pour le syst?me de n?gociation Ichimoku Kinko Hyo.
    Voir ci-dessous # 8230;
    ??tape # 3 Achetez apr?s le crossover ? l'ouverture de la prochaine bougie
    Id?alement, les transactions longues effectu?es avec le Ichimoku sont prises lorsque le prix se n?gocie au-dessus du Cloud. Notre ?quipe sur le site Web de TGS a adopt? une approche plus conservatrice et a ajout? un facteur de confluence suppl?mentaire avant de d?clencher une transaction.
    Donc, apr?s le crossover, nous achetons ? l'ouverture de la prochaine bougie.


    La prochaine chose importante que nous devons ?tablir est de savoir o? placer notre perte d???arr?t protectrice.
    Voir ci-dessous # 8230;
    ??tape 4 Placez la perte d'arr?t de protection en dessous de la bougie
    Le loion id?al pour cacher notre perte d???arr?t de protection se situe sous le niveau bas de la bougie. Cette technique de trading accomplit deux choses majeures.
    Premi?rement, cela r?duit consid?rablement le risque de perdre beaucoup d???argent et, deuxi?mement, cela nous aide ? n?gocier avec les flux d???ordres sur le march?.


    Comme nous sommes en train de chercher ? capturer le plus possible de cette nouvelle tene et que nous cherchons ? d?passer notre niveau de perte d???arr?t en dessous du Cloud ou ? sortir de la position une fois que le nouveau crossover aura eu lieu. dans la direction oppos?e.
    La prochaine chose logique que nous devons ?tablir pour le syst?me commercial Ichimoku est de savoir o? prendre des b?n?fices.
    Voir ci-dessous # 8230;
    ??tape n ? 5 Profitez-en lorsque la ligne de conversion passe en dessous de la ligne de base
    Nous avons seulement besoin d'une condition simple pour ?tre satisfait pour notre profit profit.
    Lorsque la ligne de conversion passe en dessous de la ligne de base, nous voulons prendre des b?n?fices et quitter nos ?changes.


    Sinon, vous pouvez attendre que le prix soit inf?rieur au Cloud, mais cela risque de vous faire perdre une partie de vos b?n?fices. Pour gagner plus, il faut parfois vouloir en perdre.

  2. #2
    Ok, bref ce que je veux dire est: la situation A ou B est-elle plus rentable? Situation A: Chaque jour, j'ouvre une commande de 1,00 taille de lot. R?sultat: Commande 1: 1 lot. Perte (donc Stoploss est touch?) Ordre 2: 1 lot. Lot de commandes 3: 1. Win 4: 1 lot de commande. Lot de commandes 5: 1. Gagner _______________ Profit total: 3 lots (4 gagnants et 1 perdant) ou Situation B: Chaque jour, j'ouvre une commande de 1,00 taille de lot. Mais si mon commerce touche TP, j'ajoute 0,01 au prochain ?change. M?me avec un commerce perdant, alors je r?duis la taille du lot de 0,01 ? partir d'un lot. R?sultat Ordre 1: 1 lot. Ordre de perte lot 2: 0.99. Lot de commandes 3: 1. Win Order 4: 1.01 lot. Win Order 5: 1.02 lot. Win _________________ B?n?fice total: 3.01 lot

  3. #3
    Peut-?tre une question plus facile: donnez-vous un avantage ? votre syst?me lorsque vous utilisez un ?hedge trade que vous rouvrez chaque fois qu'il ferme? entre votre entr?e et SL? Par exemple: Commande 1: VENDRE 2 lotsize - prix: 1.0000. TP 200, SL 100 pips Commande 2: ACHETER 1 lot - prix: 1.0000. TP 100, SL 200 pips R?sultat: tene baissi?re = victoire March? ? distance = victoire Tene ? la hausse = perdre Conclusion: - le b?n?fice d?pend de gainspertes cons?cutifs - Ce syst?me est meilleur (plus robuste) maintenant qu'il utilise plus de conditions de march?. Est-ce correct? Oui ou non? Si vous ne pouvez pas encore y r?pondre, veuillez lire ci-dessous, puis r?pondez:
    Citation Envoy? par ;
    Quand un syst?me est-il robuste? - L'optimisation (ajustement de courbe), le facteur de profit (PF) et la taille de l'?chantillon ne sont pas si importants. Parce que les conditions du march? peuvent rester en place pour des p?riodes ind?termin?es. - Regardez plut?t le PL, le drawdown, l???espoir positif, le Sharpe, les moyennes REAL, le biais positif (beaucoup plus petites pertes et peu de grands gagnants) et ......? Et pourquoi? - Les r?sultats des tests sont ?galement bons si le syst?me fonctionne sur une grande vari?t? de conditions de march? diff?rentes. (Bien s?r, la taille de l????chantillon est un indieur, car plus le nombre est ?lev?, plus vous avez de chance de rencontrer une plus grande vari?t? de conditions de march?, mais ce n???est pas une garantie). ?tre repr?sentatif d'un ex?cutant plus robuste est un peu trompeur.Si votre syst?me est un op?rateur ? haute fr?quence, alors cette taille d'?chantillon peut potentiellement se pr?senter dans une condition de march? unique. .si le test est long, mieux c'est.) - Identifier les conditions de march? les plus performantes - Comment tester si les r?sultats ne sont que de la chance? Comment savoir si vos signaux pr?dictifs (dans votre syst?me) n'existent pas r?ellement? (
    https://www.sundytrading.com/general...w-account.html)
    Citation Envoy? par ;
    Quand un syst?me est-il robuste? - L'optimisation (ajustement de courbe), le facteur de profit (PF) et la taille de l'?chantillon ne sont pas si importants. Parce que les conditions du march? peuvent rester en place pour des p?riodes ind?termin?es. - Regardez plut?t le PL, le drawdown, l???espoir positif, le Sharpe, les moyennes REAL, le biais positif (beaucoup plus petites pertes et peu de grands gagnants) et ......? Et pourquoi? - Les r?sultats des tests sont ?galement bons si le syst?me fonctionne sur une grande vari?t? de conditions de march? diff?rentes. (Bien s?r, la taille de l????chantillon est un indieur, car plus le nombre est ?lev?, plus vous avez de chance de rencontrer une plus grande vari?t? de conditions de march?, mais ce n???est pas une garantie). ?tre repr?sentatif d'un ex?cutant plus robuste est un peu trompeur.Si votre syst?me est un op?rateur ? haute fr?quence, alors cette taille d'?chantillon peut potentiellement se pr?senter dans une condition de march? unique. .si le test est long, mieux c'est.) - Identifier les conditions de march? les plus performantes - Comment tester si les r?sultats ne sont que de la chance? Comment savoir si vos signaux pr?dictifs (dans votre syst?me) n'existent pas r?ellement? (
    https://www.sundytrading.com/general...w-account.html)

  4. #4

  5. #5

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