MMOSC EA
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Sujet : MMOSC EA

  1. #1
    6 pi?ce (s) jointe (s) Bonjour ? tous,

    Vous trouverez ci-joint un EA inspir? par moneymagnet sur le thread EURUSD Only.


    Citation Envoy? par ;
    {citation} g?nial! Je pense que sa corr?lation est d'environ 56%, si je ne me trompe pas.
    Aucun probl?me. Apr?s tout une bonne id?e vaut potentiellement des milliers de mod?les pour moi alors merci. Je n'ai pas le temps d'affiner un EA, trop occup? ? transmettre l'id?e de Tesla ? une myriade d'algues, mais je t?l?chargerai les r?gles de trading sous peu.

    Comme vous le savez d?j?, il n'y a pas de raison d'?tre pour les rendements discr?tionnaires si vous ?tes un bon commer?ant manuel. Mais si vous n???avez pas ce qu???il vous faut (quelle que soit la qualit? du syst?me discr?tionnaire), les algos sont une excellente alternative. D?mo d'abord pendant quelques mois.

    La CARTE CI-DESSOUS a l'oscillateur de corr?lation Moneymagnet (MM) dans le coin inf?rieur droit. Les cercles sur la courbe d'?quit? sont des pr?l?vements contr?lables dans la mesure o? ils se produisent lorsque l'oscillateur est ? la valeur z?ro. Je suis paresseux pour les filtrer. C'est la robustessepas ? pas v?rifi?, mais seulement jusqu'en 2012, mais c'est une ?gie de 15 minutes, donc il y a beaucoup d'?chantillons.

    La logique de corr?lation MM Osc 'est

    MMOSC = (EURUSD Close [1]MA (EURUSD Close [1], 200))EURUSD ATR (10) - (Dax Close [1]MA (EURUSD Close [1], 200))DAX ATR (10 )

    EXIGENCES D'OPTIMISATION: WALK FORWARD EQUITY CURVE EST BAS?? SUR L'OPTIMISATION SUR 21 JOURS DE TRADING DE DONN??ES POUR UNE SEMAINE PUIS R??OPTIMANT ?? NOUVEAU. VOUS DEVEZ TROUVER LES MEILLEURES VALEURS DE D??MARRAGE DE MMOSC EN OPTIMISANT LES DONN??ES DE VOTRE COURTIER.



    LongEntryCondition = ((-126.150002 lt; MMOSC) et MMOSC lt; 60.25)) ET HOURgt; 06: 00GT ET HEURE lt; 16: 00GMT
    ShortEntryCondition = ((126.150002 gt; MMOSC) et MMOSC gt; -60.25)) ET HOURgt; 06: 00GT ET HEURE lt; 16: 00GMT



    Ordres d'entr?e

    - longue entr?e
    si LongEntryCondition est vrai {
    si aucun poste n'est ouvert, alors acheter sur march?;
    Stop Loss = 55 pips;
    Objectif de profit = 99 pips;

    //D?placer SL vers BE (? la fermeture)
    D?placer le prix Stop Loss to Entry lorsque le profit est au moins de 52 pips;

    //Trait (? la fin)
    Profit Trailing par (3.63 * ATR (18)) pips;
    }

    - Courte entr?e
    si ShortEntryCondition est vrai {
    si No position is open, alors Sell on open au Market;
    Stop Loss = 55 pips;
    Objectif de profit = 99 pips;

    //D?placer SL vers BE (? la fermeture)
    D?placer le prix Stop Loss to Entry lorsque le profit est au moins de 52 pips;

    //Trait (? la fin)
    Profit Trailing par (3.63 * ATR (18)) pips;
    }


    Ordres de sortie

    - longue sortie
    si MarketPosition est long {
    si (heure gmt; = 15:00 GMT) {
    Position rapproch?e sur le march?;
    }

    }

    - sortie courte
    si MarketPosition est court {
    if (TIME gmt; = 15:00 GMT) {
    Position rapproch?e sur le march?;
    }

    }



    Testez-le sur l'EURUSD et les autres paires afin que nous puissions faire de beaux p?pins! Il s'agit d'une ?valuation environnementale de 15 minutes et n?cessite une r?-optimisation hebdomadaire pour maximiser les rendements. Il devrait ?tre optimis? sur trois semaines de donn?es en utilisant les plages de param?tres dans les liens ci-dessus.

    Profitez-en et laissez-moi savoir ce que vous pensez?


    P.S. Je ne vais pas rendre le code MQ4 disponible. Les conditions d'entr?e pr?cises se trouvent dans les liens ci-dessus, vous pouvez donc en faire une opportunit? de codage EA.

    -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------
    Le tableau d'?quit? est le test final ? la tique r?elle. Avant la ligne jaune repr?sente les trades d'?chantillon (donn?es utilis?es pour optimiser). Apr?s la ligne jaune est hors ?chantillon depuis la fin de mars en supposant un compte de 1K et 5% de risque.

    Des ?gies robustes peuvent tol?rer des plages d'optimisation tr?s larges. Pour cette ?gie, j'utiliserai de -10K ? 10K avec un pas de 100 pour les 4 premiers param?tres et de 1 ? 3 pour le sentier de profit atr.

    Pourquoi le donner? Pourquoi pas ... Je fais tellement de choses que je ne peux pas ?changer plus de 1000 algos en m?me temps. Avouons-le ?galement: une bonne ?valuation environnementale ou un bon syst?me ne changera pas le pourcentage de traders gagnants ou perdants! Apr?s tout, c'est l'homme et non la m?thode qui perd g?n?ralement de l'argent dans ce jeu.

    https://www.sundytrading.com/attachm...1756482188.ex4





    https://www.sundytrading.com/attachm...1607227635.ex4

    https://www.sundytrading.com/attachm...2898187401.ex4

    https://www.sundytrading.com/attachm...6833490931.ex4

  2. #2

    Citation Envoy? par ;
    {quote} Pourriez-vous expliquer cela ? quelqu'un qui essaie de le recr?er? J'ai du mal ? comprendre ? quoi correspondent les chiffres dans les conditions?
    Salut les gegs, Les nombres sont des seuils optimisables que le MMOSC doit ?tre dans. Ce n'est pas joli, j'aurais d? utiliser des variables d'objet mais je suis paresseux !: double MMOSC () {if (iMA (NULL, 0,200,0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1)! = 0 iATR (NULL, 0,10,1 )! = 0 iATR (DE30,0,10,1)! = 0) {return (((Fermer [1]iMA (NULL, 0,200,0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1))iATR (NULL, 0, 10,1)) - ((iClose (DE30,0,1)iMA (NULL, 0,200,0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1))iATR (DE30,0,10,1))); } else return (0); } double MMOSCDAX () {if (iMA (NULL, 0,200,0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1)! = 0 iATR (NULL, 0,10,1)! = 0 iATR (DE30,0,10,1)! = 0iMA (DE30,0,200,0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1)! = 0) {return (((Fermer [1]iMA (NULL, 0,200,0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1))iATR (NULL, 0, 10,1)) - ((iClose (DE30,0,1)iMA (DE30,0,200,0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1))iATR (DE30,0,10,1))); } else return (0); } double MMOSCLN () {if (iMA (NULL, 0,200,0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1)! = 0 iATR (NULL, 0,10,1)! = 0 iATR (DE30,0,10,1)! = 0) {return (log ((Fermer [1]iMA (NULL, 0,200,0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1))iATR (NULL, 0,10,1)) - ((iClose (DE30,0, 1)iMA (NULL, 0,200,0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1))iATR (DE30,0,10,1)))); } else return (0); } double MMOSCDAXLN () {if (iMA (NULL, 0,200,0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1)! = 0 iATR (NULL, 0,10,1)! = 0 iATR (DE30,0,10,1)! = 0iMA (DE30,0,200,0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1)! = 0) {return (log ((Fermer [1]iMA (NULL, 0,200,0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1))iATR (NULL, 0,10,1)) - ((iClose (DE30,0,1)iMA (DE30,0,200,0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1))iATR (DE30,0,10,1)))); } else return (value); } int value = 0;

  3. #3
    Avec une r?-optimisation r?guli?re, les avantages sont les suivants: EURUSD long seulement 15min: Ouvert long stop lorsque HeikeniClose (17) passe ou est au-dessus de HeikeniOpen (2) au plus haut d???hier avec un SL de 37 pips et 223. .

  4. #4

    Citation Envoy? par ;
    Avec une r?-optimisation r?guli?re, les avantages sont les suivants: EURUSD long seulement 15min: Ouvert long stop quand HeikeniClose (17) passe ou est au-dessus de HeikeniOpen (2) au plus haut d???hier avec un SL de 37 pips et 223. .
    Salut mbrown! Pourriez-vous s'il vous pla?t ajouter un nombre magique d'entr?e ? l'EA (et aussi ? l'EA Tesla)? Merci beaucoup!

  5. #5

    Citation Envoy? par ;
    {quote} Salut! Pourriez-vous s'il vous pla?t ajouter un nombre magique d'entr?e ? l'EA (et aussi ? l'EA Tesla)? Merci beaucoup!
    Je l'ai chang? en une variable externe et mis ? jour l'OP, Merci de me le faire savoir.

  6. #6

  7. #7
    3 pi?ce (s) jointe (s) BAT ATR STOP TRAILING. D?finissez le nombre magique sur z?ro (0) pour arr?ter les transactions manuelles. Param?tres BTR ATR disponibles pour un r?glage fin.
    https://www.sundytrading.com/attachm...2109281029.ex4
    https://www.sundytrading.com/attachm...8779330214.mq4

  8. #8
    2 pi?ce (s) jointe (s) Portefeuille multi-paires par jour (1440) ch: Param?trages - Il n'y en a que deux ? optimiser de 1 ? 8 avec une taille de pas de 1 - les testeurs doivent optimiser depuis 2003 pour ajuster les param?tres ? votre courtier : audcad audchf audjpy audnzd audusd cadjpy chfjpy euraud eurcad eurchf eurgpp eurjpy eurnzd eurusd gbpaud gbpcad gbpchf gbpjpy retour rapide sur l'EURUSD de 2003 ? ce jour pour s'assurer qu'il a toujours un avantage. Portefeuille, courbe EURUSD Equity et Algo ex4 rattach?s ? l'OP ci-dessus. C'est un mod?le de bougie et un algo ? court terme bas? sur RSI. Il n'est pas n?cessaire de l'acheter ? des fins commerciales si vous pouvez les obtenir gratuitement ? partir de mon surplus d'algo qui augmente chaque jour. Aucune garantie cependant, mon portefeuille live est en tirage au sort cette semaine. Algos a des hauts et des bas d'?quit?, tout comme les traders r?guliers.


  9. #9

    Citation Envoy? par ;
    LongEntryCondition = ((-126.150002 lt; MMOSC) et MMOSC lt; 60.25)) ET HOURgt; 06: 00GT ET HEURE lt; 16: 00GMT ShortEntryCondition = ((126.150002 gt; MMOSC) et MMOSC gt; -60.25)) ET HOURgt; 06h00 GMT ET HEURE lt; 16h00 GMT Ordres d'entr?e
    Pourriez-vous expliquer cela un peu plus pour quelqu'un qui essaie de recr?er cela? J'ai du mal ? comprendre ? quoi correspondent les chiffres dans les conditions?

  10. #10
    1 pi?ce (s) jointe (s) Bonjour, je voudrais tester, mais je ne comprends pas les diff?rences entre les EA. TESLA_3 fonctionne pour moi dans le backtest mais MMOSC n'ouvre aucun commerce. Et qu'est-ce que Multipair EA? Merci: D.

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