Sujet : Champion des tenes

2 pi?ce (s) jointe (s) Salut les gars!

J'ai fini d'?crire la premi?re version d'une ?valuation environnementale bas?e sur le syst?me commercial, avec un filtre MACD Stoch. Je ne vais pas expliquer le syst?me commercial, car il est d?j? bien connu. Mes filtres en haut des signaux d???entr?e de groupe sont (1) H1 MACD (5,13,1): v?rifie si les 6 derni?res mesures sont positives pour une entr?e longue ou n?gatives pour une entr?e courte, ET (2) Stochastique M15 ( 5,3,3): pour les signaux longs, entr?e lorsque le chiffre d?passe 30; pour les signaux courts, entr?e lorsque le signe 70 est abaiss?. C'est tout!

Si vous avez entendu parler du trading, l'accent est mis sur la discipline et sur le respect des r?gles ? la lettre. Je me suis donc demand? quel meilleur moyen de mettre en ??uvre ce type de n?gociation que le trading automatis?. En gros, je voulais une EE que je puisse mettre sur un petit compte, disons 500 $, et la laisser trader sans aucune intervention manuelle. J'ai termin? la premi?re version de mon syst?me et les r?sultats du backtest sont super! Je joins le rapport du testeur d'egy. Le test s???est d?roul? du 1er janvier 2008 au 16 septembre 2008. Il a ?t? lanc? avec un d?p?t initial de 500 dollars et a permis d???obtenir un b?n?fice net de 19 000 dollars. Il a g?n?r? 83,33% de transactions gagnantes.

Merci et bonne chance!

https://www.sundytrading.com/forex-b...l-offline.html

https://www.sundytrading.com/attachm...2813295204.zip

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Salut les gars! J'ai fini d'?crire la premi?re version d'une ?valuation environnementale bas?e sur le syst?me commercial, avec un filtre MACD Stoch. Je ne vais pas expliquer le syst?me commercial, car il est d?j? bien connu. Mes filtres en haut des signaux d???entr?e de groupe sont (1) H1 MACD (5,13,1): v?rifie si les 6 derni?res mesures sont positives pour une entr?e longue ou n?gatives pour une entr?e courte, ET (2) Stochastique M15 ( 5,3,3): pour les signaux longs, entr?e lorsque le chiffre d?passe 30; pour les signaux courts, entr?e lorsque le signe 70 est abaiss?. C'est tout! Si vous avez entendu parler du trading, l'accent est mis sur la discipline et sur le respect des r?gles ? la lettre. Je me suis donc demand? quel meilleur moyen de mettre en ??uvre ce type de n?gociation que le trading automatis?. En gros, je voulais une EE que je puisse mettre sur un petit compte, disons 500 $, et la laisser trader sans aucune intervention manuelle. J'ai termin? la premi?re version de mon syst?me et les r?sultats du backtest sont super! Je joins le rapport du testeur d'egy. Le test s???est d?roul? du 1er janvier 2008 au 16 septembre 2008. Il a ?t? lanc? avec un d?p?t initial de 500 dollars et a permis d???obtenir un b?n?fice net de 19 000 dollars. Il a g?n?r? 83,33% de transactions gagnantes. Merci et bonne chance!

Ceux-ci doivent ?tre de tr?s bons filtres = D Le syst?me de n?gociation des tortues original, je crois, avait un taux de victoire de 30%.

Bon travail! Quand pouvons-nous commencer ? le tester?

Quel fil de n?gociation ici avez-vous utilis? pour votre syst?me?

Salut BitShifter, C'est un tr?s bon r?sultat de backtest. Avez-vous ?galement effectu? des tests avanc?s sur votre syst?me et votre EA? Quels ont ?t? les r?sultats du test direct? Nous aimerions tester votre syst?me (peut-?tre EA si vous joignez une version de d?monion), pouvez-vous nous donner une description plus d?taill?e de votre syst?me commercial et de votre EA? Cordialement, Viatoris

que se passe-t-il si vous testez au cours des cinq derni?res ann?es avec le m?me ea sur les m?mes param?tres? Aussi, pourquoi la qualit? de votre mod?lisation est-elle si basse? Max

1) C'est en utilisant le syst?me d'origine, j'ai lu ceci dans un livre. Je ne suis pas au courant s'il y a un fil de discussion dessus. Peut-?tre y a-t-il, je n'ai pas cherch?. Mais vous pouvez trouver beaucoup d???informations sur le trading sur le Web si vous effectuez une recherche rapide. 2) Comme je l'ai mentionn? pr?c?demment, je viens de terminer l'?laboration de l'?valuation environnementale. Et par juste je veux dire la nuit derni?re
Je l'ai configur? sur un compte de d?monion pour les tests de transfert maintenant. Voyons ce qui se passe. Une chose que vous remarquerez d'apr?s les r?sultats des tests ? l'arri?re est que cela ne prend pas beaucoup de merde de m?tiers. Il attend qu'une tene se forme avant d'essayer de la franchir. C'est la raison pour laquelle son taux de r?ussite est sup?rieur ? 80%. 3) J'ai effectu? des tests de retour aussi longs que le 1er janvier 2007. ?? tout moment, cela ne fonctionne pas avec mon compte de courtier, je ne pense pas qu'ils aient les donn?es. M?me si j'utilise des dates ant?rieures au 1er janvier 2008, le pourcentage de mod?lisation des ticks diminue fortement, de sorte que les r?sultats ne sont pas pr?cis. Fondamentalement, les r?sultats que j'ai montr?s proviennent de la plus longue p?riode de temps que je puisse prendre sans trop compromettre la pr?cision du test. 4) J???ai aussi fait des tests de dos progressifs (c???est-?-dire de juillet 2008 ? septembre 2008, puis de retour d???un mois ? l???autre: avril 2008 ? septembre 2008, etc.) et les r?sultats sont excellents. Comme vous pouvez le constater, je commence avec un d?p?t initial de 500 dollars seulement. Ceci est consid?r? comme un capital extr?mement faible pour commercer avec. Mais m?me avec cela, le compte n'est jamais effac? ni approch?. Pourtant, le syst?me reste suffisamment agressif pour permettre ? un compte de 500 dollars d'atteindre 20 000 dollars en moins d'un an! J'attribue cela ? la tr?s bonne s?lection du volume de n?gociation, par exemple, du syst?me. Je devrais cependant mentionner que l???autre chose que j???ai modifi?e par rapport au syst?me est le stop loss. J'ai fix? cela ? 150 pips.

votre backtest est insuffisant. le manque de donn?es est facilement r?solu de cette fa?on: depuis le centre historique, s?lectionnez les donn?es de t?l?chargement, puis pour chaque paire, vous pouvez g?n?ralement t?l?charger les donn?es jusqu???en 2006, je pense. sinon, votre p?riode de backtest est trop courte, sauf si vous utilisez un syst?me de 5 min15 min, dizaines de transactionsjour. par exemple, les deux d?faites en haut, comment vous assurez-vous de ne pas rencontrer ce genre de d?faites cons?cutivement? si dans un mois, vous avez 3 types de m?tiers, est-ce que cela fera exploser la capitale? C???est l???une des principales raisons pour lesquelles vous avez besoin d???au moins une ann?e de backtest.

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3) J'ai effectu? des tests de retour aussi longs que le 1er janvier 2007. ?? tout moment, cela ne fonctionne pas avec mon compte de courtier, je ne pense pas qu'ils aient les donn?es. M?me si j'utilise des dates ant?rieures au 1er janvier 2008, le pourcentage de mod?lisation des ticks diminue fortement, de sorte que les r?sultats ne sont pas pr?cis. Fondamentalement, les r?sultats que j'ai montr?s proviennent de la plus longue p?riode de temps que je puisse prendre sans trop compromettre la pr?cision du test.

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3) J'ai effectu? des tests de retour aussi longs que le 1er janvier 2007. ?? tout moment, cela ne fonctionne pas avec mon compte de courtier, je ne pense pas qu'ils aient les donn?es. M?me si j'utilise des dates ant?rieures au 1er janvier 2008, le pourcentage de mod?lisation des ticks diminue fortement, de sorte que les r?sultats ne sont pas pr?cis. Fondamentalement, les r?sultats que j'ai montr?s proviennent de la plus longue p?riode de temps que je puisse prendre sans trop compromettre la pr?cision du test.

J'ai d?j? essay? de mettre ? jour les donn?es ? partir du centre de l'historique, mais je ne re?ois toujours aucune mise ? jour. Si vous avez un jeu de donn?es d'historique plus long et plus pr?cis, envoyez-le-moi et je lancerai le EA sur celui-ci. En ce qui concerne votre commentaire sur l'explosion de la capitale, il y a deux raisons: 1) Regardez les transactions perdantes cons?cutives. Au cours d???une ann?e d???essais, il n???a subi qu???une perte cons?cutive ? la fois. Bien s?r, il est possible que ce chiffre puisse changer si des erreurs majeures se produisent au cours des derni?res ann?es et n???ont pas ?t? test?es, mais cet argument peut ?tre appliqu? ? n???importe quel syst?me. S'il y a ?x? pertes cons?cutives, le capital sera d?truit. Si vous consid?rez cette ann?e seulement pour l???EURO, je pense qu???il a ?chantillonn? de nombreuses conditions de march?. L'euro ?tait sur une tene haussi?re s?rieuse jusqu'en juillet, o? il a commenc? ? chuter. L'ann?e derni?re, la tene ?tait principalement ? la hausse. Donc, si vous y r?fl?chissez, les fluctuations extr?mes ont d?j? ?t? prises en compte au cours de la p?riode d???essai. Et m?me dans ce domaine, il affiche un taux de r?ussite de 80%. Je doute s?rieusement que ce soit un coup de chance. 2) N'oubliez pas non plus que le volume n'est pas fixe. Son calcul? sur la marge libre. Ainsi, dans le cas o? vous avez mentionn? 3 pertes cons?cutives, le volume serait r?duit ? chaque perte et le compte ne serait donc pas supprim? dans les 3 hits.

merci pour l'expliion. S'il vous pla?t comprenez que je ne voulais pas dire que votre compte va exploser pour 3 perte. Je dis simplement une situation al?atoire, potentiellement. quant aux donn?es, elles sont trop volumineuses pour ?tre envoy?es, j'ai 2005 jusqu'? maintenant. Je peux tester votre EA, si possible.

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J'ai d?j? essay? de mettre ? jour les donn?es ? partir du centre de l'historique, mais je ne re?ois toujours aucune mise ? jour. Si vous avez un jeu de donn?es d'historique plus long et plus pr?cis, envoyez-le-moi et je lancerai le EA sur celui-ci.

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J'ai d?j? essay? de mettre ? jour les donn?es ? partir du centre de l'historique, mais je ne re?ois toujours aucune mise ? jour. Si vous avez un jeu de donn?es d'historique plus long et plus pr?cis, envoyez-le-moi et je lancerai le EA sur celui-ci.