InsomiaFX Corr?lation Double Hedge EA - Page 2
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Sujet : InsomiaFX Corr?lation Double Hedge EA

  1. #11
    1 Pi?ce (s) jointe (s) EA Mis ? jour et post? seulement ici: Option pour limiter les Drawdowns lorsque 2 paires sont utilis?es Option pour ?changer uniquement Pair 1 seul Permet de discuter des nouveaux param?tres: VAR_DoubleHedge = true Si activ?, les deux paires sera ?chang?. Il n'y aura pas de marge utilis?e et le swap sera n?gatif. Si faux, seule la paire 1 sera ?chang?e. Il y aura une marge et le swap sera positif (en supposant que vous restiez avec AUDJPYCADJPY). VAR_DDLimit = 0 Ceci est un simple verrouillage Drawdown. 0 signifie que ce param?tre ne sera pas utilis? = OFF (dangereux !!) Permet de d?finir cette valeur ? 10.000 (USD). Si 2 paires sont ouvertes et qu'une paire est n?gative de plus de 10.000, aucune paire ne sera ferm?e. Attendons que la corr?lation se retourne. Si seulement 1 paire est ouverte mais n?gative de plus de 10.000, aucune autre paire ne sera cr??e. Laisse attendre .. Une fois que les paires vont en dessous de la limite de 10.000 USD (comme 9500), la n?gociation reprend, les paires peuvent ?tre ferm?es et recr??es. Ou les opportunit?s de profit de cours sont bloqu?es pendant un verrou DD mais mieux qu'un appel de marge.
    https://www.sundytrading.com/attachm...3957223719.mq4

  2. #12
    Double haie? Est-ce que j'ai r?t? quelque chose? Long AUDJPY Court AUDJPY CADJPY Long Court CADJPY Comment est-il possible de faire des profits ? partir de 2 positions oppos?es? Si AUDJPY augmente de x pips, la position longue fera gagner x pips, mais la position courte fera perdre x pips, en s'annulant mutuellement. M?me chose avec CADJPY. ?? partir du moment o? les 4 positions sont ouvertes, il est impossible de faire des profits et vous perdrez sur le swap.

  3. #13
    Avez-vous constat? la diff?rence de pip en AUDJPYCADJPY en 2007? 2007.10.01 0:00 107,80 2007.10.01 0:00 122,36 delta: 14,56

  4. #14
    Hey Gumrai, ravi de te voir ici. Le syst?me s'appelle Corr?lation Double Hedge non Double Hedge. Nous voulons que la double couverture enl?ve la marge et ait ainsi plus d'argent pour survivre aux baisses. Le swap est n?gatif, oui. Mais vous pouvez ex?cuter ceci avec VAR_DoubleHedge = false et avoir seulement la paire 1 avec la marge et un swap positif. Ce qui est mieux, c'est le trader individuel, je suppose. Les b?n?fices sont r?alis?s par chaque paire s?par?e les uns des autres. Si la paire 1 (ordre 1A 1B) a un profit, nous fermons cette paire. Jetez ceci sur un compte d?mo et voyez comment cela fonctionne. txfxtrader, les diff?rences de pip (2,5% en ce moment) et les diff?rences de taille de lot (0,5%) li?es ? la valeur de base USD peuvent ?tre ajust?es si n?cessaire. Pas un gros probl?me pour le moment. Si nous arrivons ? des d?tails, nous devons ?galement savoir que CADJPY change normalement avec une diff?rence de pip plus grande que AUDJPY. Thats r?glage des trucs pour l'avenir. D'abord, voyons si ce concept fonctionne du tout au bout de quelques semaines.

  5. #15
    1 Pi?ce jointe (s) A eu les donn?es ? partager ... voici les 85 derniers mois ? la cl?ture.

  6. #16
    Ensuite, je vais ?tendre la DLL pour calculer la corr?lation pour nous, afin que nous puissions tester diff?rents points d'entr?e de commande. Devrait ?tre pr?t dans quelques jours. Comment calculer le coefficient de corr?lation?
    http://office.microsoft.com/en-001/e...005209023.aspxJ'aime C CLI pour coder MT4 dll. Le code de corr?lation fonctionne comme suit: Code ins?r? arraylt; doublegt; ^ array1 = gcnew arraylt; doublegt; {3, 2, 4, 5, 6}; arraylt; doublegt; ^ array2 = gcnew arraylt; doublegt; {9, 7, 12, 15, 17}; arraylt; doublegt; ^ array_xy = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_xp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_yp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); pour (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_xy = array1 * array2; pour (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_xp2 = Math :: Pow (array1, 2.0); pour (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_yp2 = Math :: Pow (array2, 2.0); double sum_x = 0; double sum_y = 0; double sum_xy = 0; double sum_xpow2 = 0; double sum_ypow2 = 0; pour chaque (double n dans array1) sum_x = n; pour chaque (double n dans array2) sum_y = n; pour chaque (double n dans array_xy) sum_xy = n; pour chaque (double n dans array_xp2) sum_xpow2 = n; pour chaque (double n dans array_yp2) sum_ypow2 = n; double Ex2 = Math :: Pow (sum_x, 2.00); double Ey2 = Math :: Pow (sum_y, 2.00); double Correl = (array1Length * sum_xy - sum_x * sum_y)Math :: Sqrt ((array1Length * somme_xpow2 - Ex2) * (array1Length * sum_ypow2 - Ey2)); Console :: WriteLine (CORREL: Correl);

  7. #17

    Citation Envoy? par ;
    Hey, ravi de te voir ici. Le syst?me s'appelle Corr?lation Double Hedge non Double Hedge. Nous voulons que la double couverture enl?ve la marge et ait ainsi plus d'argent pour survivre aux baisses. Swap est n?gatif, oui. Mais vous pouvez l'ex?cuter avec VAR_DoubleHedge = false et avoir seulement Pair 1 avec marge et un swap positif. Ce qui est mieux, c'est le trader individuel, je suppose. Les b?n?fices sont r?alis?s par chaque paire s?par?e les uns des autres. Si la paire 1 (ordre 1A 1B) a un profit, nous fermons cette paire. Jetez ceci sur un compte d?mo et voyez comment cela fonctionne ....
    Oui, mais si vous fermez la paire corr?l?e qui est dans le b?n?fice, ce qui reste est l'exposition nette ? AUDCAD Si AUDCAD continue dans la m?me direction, vous seriez bient?t perdre lourdement. Si vous n?gociez simplement la paire 1 (ordre 1A 1B), vous avez ? nouveau une exposition nette ? AUDCAD

  8. #18
    Chaque paire qui se ferme sera recr??e instantan?ment, ? moins que le param?tre VAR_DDLimit ne l'en emp?che afin d'?viter d'?normes pertes. L'exposition nette ? AUDCAD n'est pertinente ? long terme que si une paire ne ferme pas avant plusieurs semaines. Regardez combien AUDCAD change en 48 heures. C'est tr?s peu. L'EA a un exemple de code pour ajuster la taille du lot CADJPY pour correspondre ? la taille du lot AUDJPY bas? sur la m?me valeur de base USD. Ainsi, chaque fois qu'une paire est ferm?e, la taille du lot pour la paire suivante peut ?tre ajust?e et toute diff?rence dans AUDCAD sera supprim?e. C'est aussi l? que les diff?rences de prix de pip peuvent ?tre ?gal?es comme indiqu? par txfxtrader et les diff?rences de volatilit? quotidienne entre AUDJPY et CADJPY. Mais c'est tout bon r?glage. Comme les paires devraient se fermer et rouvrir plusieurs fois par jour, tout d?s?quilibre dans AUDCAD devrait ?tre non pertinent, au moins pour les tests de d?monion ? court terme. Rappelez-vous, la corr?lation peut m?langer autour d'une paire de plus de 50% en quelques minutes. La corr?lation est la cl? ici pour d?cider des profits ou des pertes, tout le reste est sans importance. Si vous ?changez uniquement la paire 1, vous le faites principalement pour collecter les ?changes. C'est une vache ? troc tr?s stable et tr?s enrichissante. En plus de cela, vous pouvez encaisser n'importe quel b?n?fice de corr?lation. Si vous ajustez les tailles de lot comme je l'ai indiqu? ci-dessus, toutes les modifiions AUDCAD sont automatiquement mises ? 0 car la paire 1 sera recr??e apr?s sa fermeture. En fait, si vous ?tes un trader swap only, je ne vois pas d'autre moyen d'?viter les pertes dues ? l'exposition nette que de fermer la paire avec corr?lation. Encaisser un bon bonus et recr?er la paire de swap. Supprimez toute diff?rence d'exposition nette qui aurait pu survenir en ajustant la taille des lots avec la m?me valeur USD.

  9. #19

  10. #20
    Utilisez-vous Exness?
    https://www.exness.com/trial_accountSi oui, vous devez ouvrir AUDJPY et joindre l'EA ? ce tableau. Pour tous les autres courtiers, vous devez changer le code de la paire de devises, comme expliqu? dans le PO.

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