InsomiaFX Corr?lation Double Hedge EA - Page 3
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Sujet : InsomiaFX Corr?lation Double Hedge EA

  1. #21

    Citation Envoy? par ;
    Utilisez-vous Exness?
    https://www.exness.com/trial_accountSi oui, vous devez ouvrir AUDJPY et joindre l'EA ? ce tableau. Pour tous les autres courtiers, vous devez changer le code de la paire de devises, comme expliqu? dans le PO.
    Vous n'avez pas expliqu? comment changer le code de la paire.

  2. #22
    Dans l'OP son ?crit: Compatibilit? courtier: L'EA appelle des paires de devises comme AUDUSDm. Remplacer le m dans l'EA avec votre code courtiers. Si vous avez des probl?mes avec le codage EA, demandez aux gars du Platform Tech Forum de vous aider:
    https://www.sundytrading.com/general...115-swaps.htmlSinon, utilisez simplement un compte d'essai Exness pour tester.

  3. #23
    Merci pour l'?valuation environnementale. Je pense qu'il peut y avoir une erreur dans la fonction DDLimit ():/CHECH PAIR PROFITS CONTRE LA LIMITE if (pair1_profit lt; (VAR_DDLimit * (-1))) response = false; if (pair1_profit lt; (VAR_DDLimit * (-1))) r?ponse = faux; Les 2 instructions IF sont identiques. La deuxi?me instruction IF ne doit-elle pas v?rifier pair2_profit?: If (pair2_profit lt; (VAR_DDLimit * (-1))) response = false;

  4. #24

  5. #25
    1 Pi?ce (s) jointe (s) Bonjour InsomiaFx Je teste l'EA environ 3 jours et j'ai quelques observations que je pense que cela pourrait aider ? am?liorer. Au cours de ces trois jours, j'ai remarqu? que chaque fois qu'il y a une oscillation dans la corr?lation des paires commerciales ferm?es, et ouvre imm?diatement un nouveau commerce peu de temps apr?s que la corr?lation entre les paires se stabilise ? nouveau laissant une grande DD. Une solution ? cela n'ouvrirait pas imm?diatement le nouveau trade, attendez un moment que la corr?lation se stabilise ou mesure en quelque sorte la corr?lation EA avant d'ouvrir un nouveau trade, je crois que DD n'avait pas ?t? si haut. Note: ne comprends pas bien le probl?me si vous parlez des conneries s'il vous pla?t ne tenez pas compte. D?sol? pour le mauvais anglais ne parle pas tr?s bien.

  6. #26
    Hey djnato, c'est cool que vous fassiez des recherches ici! Merci pour ?a. Et tu as raison. Comme j'ai ?crit quelques articles ci-dessus, nous devons trouver la bonne situation pour passer des commandes. ?? l'heure actuelle, c'est un peu stupide, et il en r?sulte que les paires qui sont bloqu?es avec les deux ordres restent n?gatives beaucoup plus longtemps que nous le voulons. Alors, quand devrions-nous passer des commandes? Nous savons quand sortir d'une corr?lation, mais quand devrions-nous sauter dedans? C'est soit ? -1 1, -0,50,5 ou 0/0. Je ne sais pas encore. Nous ne pouvons le comprendre qu'en testant, ? moins qu'un g?nie math?matique ne nous rejoigne ici (bienvenu). Il y a plus ... plz s'accrocher avec moi .. (ok, les aspirines libres sont incluses dans ce fil ? partir de maintenant ..) Chaque corr?l? Une paire ? double hauban porte une signature que nous devons apprendre ? lire. Comme je l'ai ?crit un peu plus haut, la volatilit? entre les paires corr?l?es est diff?rente! CADJPY se d?place beaucoup plus fort que l'AUDJPY dans une certaine situation corr?l?e. Ce n'est pas statique! La diff?rence de volatilit? change avec le num?ro de corr?lation. De quelle mani?re cela change-t-il? Aucune id?e, mais j'ai r?alis? cette diff?rence il y a un moment. Je sens qu'il s'agit d'un param?tre cl? dont nous avons besoin et que nous combinons avec l'optimum de corr?lation pour passer des commandes. Lisez ceci 3x. Il est logique si vous m'aimez, peut regarder les diff?rences de point de chaque paire pendant 1 heure ou plus. Dans les prochains jours, je vais publier une DLL C qui calcule la corr?lation pour nous pour une p?riode que nous pouvons d?finir. Avec cet outil, nous pouvons observer la situation et laisser l'EA d?cider quand passer les commandes. Je ne veux pas anticiper sur l'avenir, mais je crois que nous avons besoin d'un nombre ?lev? de paires ? double couverture corr?l?es pour en faire une machine ? profit stable. J'ai d?velopp? des syst?mes de trading de grille pour Bitcoins avant de rejoindre le monde complexe du Forex. Si nous pouvons apprendre et comprendre davantage sur la m?canique interne des paires de doubles corr?lations corr?l?es, puis les appliquer dans une grille ? large gamme. Je pense que nous avons peut-?tre trouv? un tr?s bon syst?me. Comme toujours dans le Forex, il n'est pas possible de trouver un syst?me parfait car un syst?me parfait ne peut exister en raison de l'al?a du march? qui est impossible ? pr?dire (le double al?atoire dans cette phrase ?quivaut ? un double hald lol). Mais une grille ne veut pas pr?dire. Une toile d'araign?e est une grille qui saisit une mouche assez souvent pour nourrir l'araign?e et permet de la reproduire (beaucoup de b?b?s araign?es prouvent le succ?s de la grille d'araign?e contre un appel de marge). Ainsi, la cible que nous visons, est de transformer cette id?e en un syst?me stable et ? long terme fiable de petit profit. Pas plus, et pas moins!

  7. #27
    Btw, hey Gumrai Vous ?tes rest? silencieux mais nous avons besoin de vos comp?tences ici pour am?liorer le syst?me. Laisse oublier les ajustements de lot pendant un moment. Comment pouvons-nous compenser l'exposition nette dans une double couverture corr?l?e avec 2 paires? Est-il correct que nous ayons ? couvrir la double couverture corr?l?e pour faire cela plus ajouter une paire AUDCAD couverte qui a 4x la valeur du lot? Je veux que vous me fassiez la preuve que vous ?tes beaucoup mieux avec ce genre de choses .. Comment pouvons-nous faire la m?me chose avec Pair 1 seulement pour le trader par ?change paresseux?

  8. #28
    Avez-vous essay? cela? Acheter AUDJPY Acheter CADJPY Vendre AUDJPY Vendre CADJPY Moyen en perdant chaque fois que le delta atteint -100 pips et ferme quand ? l'?quilibre. Recommencez le nouveau cycle.

  9. #29
    1 Attachment (s) Attach? la DLL avec une fonction de corr?lation. Le code de la DLL est en C code ins?r? CLI/CALC CORR??LATION DE PAIRE DE MONNAIE/ ------------------------------ ------------------------------------ extern C double GET_CORRELATION (double * a, double * b, int c) {arraylt; doublegt; ^ array1 = gcnew arraylt; doublegt; (c); arraylt; doublegt; ^ array2 = gcnew arraylt; doublegt; (c); pour (int i = 0; i lt; c; i ) {array1 = a; }/CONVERT UNMANGED ARRAY ? MANAGED pour (int i = 0; i lt; c; i ) {array2 = b; } arraylt; doublegt; ^ array_xy = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_xp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_yp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); pour (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_xy = array1 * array2; pour (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_xp2 = Math :: Pow (array1, 2.0); pour (int i = 0; i lt; array1Length; i ) array_yp2 = Math :: Pow (array2, 2.0); double sum_x = 0; double sum_y = 0; double sum_xy = 0; double sum_xpow2 = 0; double sum_ypow2 = 0; pour chaque (double n dans array1) sum_x = n; pour chaque (double n dans array2) sum_y = n; pour chaque (double n dans array_xy) sum_xy = n; pour chaque (double n dans array_xp2) sum_xpow2 = n; pour chaque (double n dans array_yp2) sum_ypow2 = n; double Ex2 = Math :: Pow (sum_x, 2.00); double Ey2 = Math :: Pow (sum_y, 2.00); double Correl = (array1Length * sum_xy - sum_x * sum_y)Math :: Sqrt ((array1Length * somme_xpow2 - Ex2) * (array1Length * sum_ypow2 - Ey2)); return Correl; }/ ---------------------------------------------- -------------------- Comment utiliser dans l'EA? Code ins?r?/IMPORTATIONS DLL/ ----------------------------------------- ------------------------- #import _Managed.dll void SET_PROCESS_PRIORITY (); cha?ne GET_PROCESS_PRIORITY (); double GET_CORRELATION (double a # 91; # 93; double b # 91; # 93; int c); #import/ --------------------------------------------- --------------------- int start () {//CORRELATION TEST int c = 5;/ELEMENTS EN ARRAY double a # 91; c # 93; = {3, 2, 4, 5, 6}; double b # 91; c # 93; = {9, 7, 12, 15, 17}; Imprimer (GET_CORRELATION (a, b, c)); } J'ai besoin que le march? s'ouvre pour tester la nouvelle EA en direct avec des donn?es de tick. Il est pr?vu de collecter des donn?es de tick avec MarketInfo (AUDJPYm, MODE_BID) pour les deux paires et de les stocker dans un tableau de sessions. Une fois que nous avons un couple de ticks, nous choisissons un sous-ensemble d'entre eux, comme toutes les tiques pas plus de 5 minutes. Ce sous-ensemble calcule la corr?lation pour. Avec la valeur de corr?lation, nous pouvons tester pour trouver des points de placement d'ordre optimal, plus quel calendrier est le meilleur. Peut-?tre que 5 min est trop court, essayez 60 min etc. L'autre fa?on serait de lire les valeurs iClose des deux graphiques, mais je ne fais pas vraiment confiance ? MT4 et ses donn?es d'historique, plus les mises ? jour sur les deux graphiques seraient diff?rentes . Pour la corr?lationnous avons besoin des tiques exactement au m?me moment.
    https://www.sundytrading.com/attachm...2067947237.rar

  10. #30
    Est-ce possible en utilisant votre ?gie sur audusd et usdcad? donc nous n'utilisons pas du tout la paire de JPY. Merci pour votre expliion

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