InsomiaFX Corr?lation Double Hedge EA
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Sujet : InsomiaFX Corr?lation Double Hedge EA

  1. #1
    3 Pi?ce (s) jointe (s) Bonjour,

    cette EA a ?t? test?e avec Exness. Vous avez besoin d'un courtier qui offre des couvertures compensatoires. Compatibilit? des courtiers: L'EA appelle des paires de devises comme AUDUSDm. Remplacer le m dans l'EA avec votre code courtiers.



    Le syst?me Correlation Double Hedge EA fonctionne de la fa?on suivante:

    L'AUDJPYCADJPY pr?sente une corr?lation d'environ 90% sur 1 an ce qui est bon. Au cours de la journ?e, cela change un peu. </P> Ouvrez un compte d?mo de 100 000 USD Attachez EA au tableau AUDJPY, le d?lai n'a pas d'importance
    EA fera: Opened couvert AUDJPYCADJPY (2 ordres - Paire 1) Ouvrez les m?mes ordres c?t? oppos? (Paire 2), la marge est maintenant 0 et nous avons un .. hmm .. double haie corr?l?e!
    Avec la marge 0, nous avons un tr?s bon tampon pour les baisses et nous doublons la chance d'atteindre le TP en raison de deux paires. Juste ?changer est n?gatif.

    Par exemple, chaque commande est de 40 lots et le point TP (Take Profit) de 1000 USD par paire.

    Le profit sera pris une fois la corr?lation devient sauvage et une paire atteint le TP. Comme une commande est -1000 et l'autre 2000. Cette paire sera ferm?e et recr??e. Cela arrive autour de 5-10x par jour.

    Le tirage s'arr?tera automatiquement au maximum en raison de la double couverture. Dans cet exemple, pas plus de 20% ou plus.


    Tr?s belles cartes de corr?lation interactives:

    http://www.myfxbook.com/forex-market.../AUDJPY-CADJPY

    http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation


    Perte de swap par jour autour de -80 USD avec 40 lots par commande. Si vous d?sactivez la paire 2 et payez ainsi la marge pour la paire 1, le swap se transforme en un b?n?fice de ca. 120 USD par jour ou environ 3000 USDmois. La paire 1 prendra toujours les 1000 USD TP lorsqu'elle sera atteinte.

    Choses ? faire: V?rifiez l'EA pour les bugs Testez le syst?me si cela a un sens ? long terme? Ajouter une corr?lation formelle ? EA (la plupart du temps) D?finir des points d'entr?e de commande parfaits bas?s sur la corr?lation de la derni?re minute X Ajouter un compos? bas? sur le lot li? au gain d'?quit? pour booster cela.
    Comme l'AUDCAD oscille autour de 8% au cours des 2,5 derni?res ann?es, j'ai ajout? du code pour ajuster la taille du lot sur la base de la m?me valeur en USD pour chaque paire. Cependant, j'ai trouv? que les diff?rences de corr?lation par jour atteignaient 50% par paire, ce qui a peu d'effet sur l'ajustement de la taille des lots. Donc ce code est inactif. Avec AUDCAD autour de 1.00, il suffit de placer les m?mes lots.

    Je l'ai ex?cut? sur 4 d?mos depuis aujourd'hui pour v?rifier si ce syst?me fonctionne et trouver des bogues de codelogique.

    Voir les paires affich?es dans le commentaire et les b?n?fices en points. Amusant de voir comment les points changent jusqu'? ce qu'ils atteignent le TP.





    Merci pour la lecture et tout commentaire.







    Comme l'EA est mis ? jour assez souvent, plz trouver la derni?re EA dans le fil.

    Note: Le rar contient une DLL qui augmente simplement la priorit? du processus MT4 ? haute. Ce n'est pas n?cessaire si vous ne faites pas confiance aux DLL. D?commentez simplement le code associ? dans l'EA. Si vous souhaitez l'utiliser, placez la DLL dans le m?me dossier que terminal.exe. N?cessite Windows 7 et .NET Framework 4.0. Source sur demande.

    https://www.sundytrading.com/attachm...2229853990.rar

  2. #2
    J'aime les id?es de corr?lation ... mais qui conna?t un courtier qui n'a aucune marge pour ces devises couvertes, qui accepte les clients am?ricains? Donc, est le TP sur 3-4 pips?

  3. #3
    Je pense que les couvertures pour les clients am?ricains peuvent ?tre trait?es si vous ouvrez une entreprise dans un autre pays et utilisez cette soci?t? pour vous inscrire aupr?s d'un courtier. Je vis normalement au Canada mais je poss?de une petite entreprise en Europe. Concept similaire comment Apple ?vite de payer des imp?ts qui ?tait dans les nouvelles un peu r?cemment .. Les comptes g?r?s pourraient ?tre un moyen, aussi. Le TP est un choix personnel. Plus vous le d?finissez haut, plus il faudra de temps pour l'atteindre et plus vous aurez de chances de l'atteindre. Mieux 3 x 1000 puis 1x 2000 .. La plupart du temps, les paires tra?nent dans une perte et se transforment en profit assez rarement pendant une courte p?riode. Avec TP 1000 et 40 lots c'est juste assez pour ne pas avoir de perte due au glissement lorsque les commandes sont ferm?es en s?quence. Silly, nous ne pouvons pas fermer les commandes en parall?le avec MT4. Je suppose qu'un TP 2000 est plus s?r. Juste jouer avec et voir ce qui fonctionne le mieux sur une semaine ou deux. ?? 40 lots, 1 pip est ~ 400 $ donc son temps tr?s important pour fermer une paire rapide sans retards. Cette EA fonctionnerait mieux sur une plate-forme diff?rente que MT4 mais je n'ai pas test? d'autres jusqu'? pr?sent. Des recommandations? Aujourd'hui, le serveur Demo Exness semble ?tre malade car j'ai des probl?mes pour fermer les commandes depuis quelques minutes. Un autre courtier de couverture offset est: AFX aka
    https://www.supertradingonline.com/en/Quels autres courtiers ont compens? les haies? Je vais tester AFX maintenant. Sinon mon code orderclose est bugg? .. Cette EA peut ?tre d?velopp?e plus loin. Supposons un syst?me de trading de grille typique avec des shorts et des longs. Vous d?finissez la largeur de la grille avec x pips comme d'habitude et au lieu de placer un court, long ou les deux ? un niveau de la grille que vous placez .. ceci - une double couverture corr?l?e. Nous ne nous soucions pas de la grille elle-m?me mais des diff?rences de temps lorsque les paires sont plac?es sur la grille. Comme bas? sur cela, nous obtenons des corr?lations diff?rentes pour commencer avec des prix diff?rents pour chaque paire. Je n'ai pas analys? la m?canique plus profonde des points d'entr?e optimaux pour les paires de doubles corr?lations corr?l?es, mais je sens que le hasard fera bien ici. En ayant plus de paires, nous augmentons les chances que l'on frappe le TP. Le swap serait le m?me si le volume total de la commande reste le m?me.

  4. #4
    Mise ? jour EA dans OP - Correction d'un bug dans OrderClose - R??criture du code pour imprimer le b?n?fice correct lorsque la paire est ferm?e En outre, j'ai remarqu? un comportement de trading de grille: si la paire 1 est ferm?e et rouverte . En tant que tel, le tirage est augment?. Pourquoi? Disons que Pair 1 a un b?n?fice de -20.0005.000, donc 15.000 n?gatifs. La paire 2 serait dans une gamme similaire, juste le contraire qui maintient la DD stable. C'est g?nial et comment ?a devrait ?tre. Mais les choses changent si nous supposons que la paire 2 frappe le TP. Nous prenons le b?n?fice et recr?ons une nouvelle paire 2. La nouvelle paire 2 sera comme -1000-1000. Ainsi nous obtenons un d?s?quilibre dans le compte car nous avons un DD plus ?lev?. Cela pourrait conduire ? une augmentation de DD au fil du temps. Doit ?tre d?moli sur une p?riode plus longue. Cela ne se produit bien s?r pas si seule la paire 1 est ?chang?e seule. (D?commentez simplement le code Pair 2). Et si la paire 2 est sous-trait?e ? un deuxi?me compte? J'ai d?j? pris l'esprit vert en train de nettoyer la pilule anti-double haie alors je vais y penser plus demain.

  5. #5
    Continuez le bon temps question: paire 1 nous achetons AJ et acheter CJ ou acheter et vendre l'autre?

  6. #6
    Pair1 = AUDJPY LONG (Ordre 1A) CADJPY SHORT (ORDRE 1B) = Swap Positif 120 USDJour ? 40 Lots Voir la capture d'?cran dans l'OP, montre tous les ordres et ? quelle paire ils appartiennent.

  7. #7

    Citation Envoy? par ;
    Pair1 = AUDJPY LONG (Ordre 1A) CADJPY SHORT (ORDRE 1B) = Swap Positif 120 USDJour ? 40 Lots Voir la capture d'?cran dans l'OP, montre tous les ordres et ? quelle paire ils appartiennent.
    Merci. J'ai rat? sur la photo. D?sol? mon mauvais.

  8. #8
    Je n'aime pas du tout le syst?me de trading de couverture. Si votre position de n?gociation est dans la mauvaise direction du march?, il est pr?f?rable de r?duire votre perte et commencer une nouvelle analyse de n?gociation. ------
    http://www.forexegi.com/2013/05/how-...-payrolls.html

  9. #9
    Int?ressant je vais laisser le test. F?licitations merci pour le partage

  10. #10

    Citation Envoy? par ;
    Je n'aime pas du tout le syst?me de trading de couverture. Si votre position de n?gociation est dans la mauvaise direction du march?, il est pr?f?rable de r?duire votre perte et commencer une nouvelle analyse de n?gociation. ------
    http://www.forexegi.com/2013/05/how-...-payrolls.html
    Pepesan, cette EA ?limine tout impact des changements de direction du march?. De fa?on simplifi?e, le CADJPY peut ?tre aujourd'hui d'environ 1: 100 et 1: 345 demain. Nous ne nous en soucions pas. Le b?n?fice est pris en raison des fluctuations de corr?lation. Donc, cette EA ne peut pas ?tre du mauvais c?t? du march?, car n'importe quel c?t? est le bon c?t?. M?me un krach boursier massif comme celui que nous avons eu avec le JPY il y a quelques jours n'aura aucun impact. Le Drawndown ne changera pas. (? moins que les paires ne s'?loignent apr?s la fermeture et la r?cr?ation, c'est une chose diff?rente sur laquelle je travaille) Il faut faire un travail pour d?terminer le point d'entr?e optimal pour les ordres de paires. Devrions-nous entrer lorsque la corr?lation est tr?s forte (1-1), moyenne (0.5-0.5) ou inconnue (0)? Je suppose que je vais d?mo qu'une fois que j'ai mis la corr?lation formelle dans l'EA afin que nous obtenions des donn?es pour jouer avec. Une autre id?e avanc?e: Plut?t que de placer les commandes dans la r?alit?, nous pourrions placer les 2 paires comme des commandes virtuelles. Ces commandes virtuelles deviennent un indieur. Si une paire a une ?norme diff?rence de profit due ? une corr?lation rat?e, nous pourrions placer un ordre r?el et attendre que la corr?lation revienne. Il reviendra comme la p?riode d'un an indique qu'il le fera. Profit pris apr?s un certain temps. R?p?tez .. Dans le commerce de la bourse, nous esp?rons ?galement que les prix reviennent en arri?re (v?rifier USDCAD, AUDCAD). Mais si nous venons d'atteindre un sommet de 10 ans, nous devrons peut-?tre attendre encore 10 ans avant que le prix revienne, peut-?tre jamais. Avec la corr?lation, le retour en arri?re se produira beaucoup plus rapidement. Une couple de fois par jour.

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