2 ?changes par semaine (scalping hebdomadaire et modifiion First Strike)
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Sujet : 2 ?changes par semaine (scalping hebdomadaire et modifiion First Strike)

  1. #1
    Salut ? tous,

    Vous connaissez probablement tous la ?gie simple qui a ?t? pr?sent?e ici dans le fil Weekly Scalping depuis plus de 2 ans maintenant. La base est simple, vous ouvrez l'une des 2 positions d?finies ? un moment donn?, et celle qui est touch?e, sera ?chang?e. Joel Rensink a une ?gie avanc?e appel?e First Strike plus, o? il r?gle les commandes en fonction de la volatilit? de la semaine derni?re. Parce que l'ann?e 2008 a ?t? tr?s gentille mais aussi tr?s dure ? cette ?gie et que le fil de scalping hebdomadaire est all? au silence, j'ai jet? un coup d'oeil et j'ai fait quelques modifiions de ?gie pour l'ann?e 2008, donc j'aimerais vous pr?senter mes r?sultats. S'il vous pla?t noter, je suis juste humain et j'ai pu faire des erreurs. J'ai utilis? le graphique IBFX, car j'ai une bonne exp?rience de la pr?cision de leurs graphiques.

    Les nombres de base (d?calage de 30 pip, 45SL, 135TP) ont ?t? choisis apr?s l'examen et les statistiques que j'ai fait avec la main (j'ai ?galement essay? 50/100/300, 50/75/225, 40/80/240, 40/60/180 et 30/60/180).

    D'accord, voici les r?gles:
    1) Je n'ai fait que l'EURUSD
    2) la ligne de d?part est chaque lundi 06.00GMT ouvert
    3) les ordres d'achat et de vente sont: 06.00GMT ouvert - 30 PIPS
    4) Si un ordre est touch?, le SL sera de 45PIPS.
    5) SL pour le premier ordre est ?galement l'ordre inverse = si SL est frapp?, nous inversons la position. Le nouveau SL sera ? nouveau 45pips (= premier ordre original). Nous faisons cela seulement une fois (donc maximum 2 m?tiers par semaine).
    6) TP est TOUJOURS 3: 1 = 135 pips (3 * 45).
    7) Gestion de l'argent. Pour la premi?re commande, nous utilisons 5% des fonds propres. Pour la deuxi?me commande, nous utilisons 7% des capitaux propres. Donc dans l'ensemble, nous risquons un maximum de 12% d'?quit? par semaine. Si nous atteignons TP avec le premier ordre, nous avons 15%. Si nous atteignons TP avec deuxi?me ordre, nous avons 16% (7 * 3-5 = 16%). C'est un MM plut?t agressif, certains pourraient le consid?rer. </P> Je n'ai pas pris en compte, que si la cible n'?tait pas atteinte, la position pourrait ?tre encore vivante et positive (ou moins n?gative). Toute cible non atteinte a ?t? consid?r?e comme une perte totale. La premi?re semaine commence le 7 janvier 2008. J'ai fait le tour des r?sultats des actions. Les r?sultats des actions sont approximatifs, il n'y a pas de commissions pour les trades inclus. J'ai ?galement utilis? les nombres exacts en consid?rant la propagation e (que tout bon ECN devrait vous avoir pendant les heures de pointe de toute fa?on). Ils ont ?t? ensemble 51 semaines de trading (je n'ai pas inclus le dernier d?but au 22 d?cembre 2008) Je n'ai pas v?rifi? plus en 2007. La raison est simple, je crois que les conditions du march? changent rapidement et les vieilles donn?es ne avoir autant de pertinence plus. 2008 a ?t? parfait, il y a eu beaucoup de semaines, beaucoup de semaines de tenes. R?sultats (30/45/135):

    Sur 50 semaines: 30 positives, 20 n?gatives (60%). Sur 30 positifs: 14 succ?s au premier ordre (47%), 16 succ?s au second ordre (53%). Nombre total de transactions: 78.
    (p.s. j'ai fait quelques erreurs avant, ce sont les r?sultats fixes, d?sol? pour cela)

    Lorsque vous utilisez DST (en utilisant 5.00GMT au lieu de 6.00GMT pendant l'heure d'?t?):

    Sur 50 semaines: 32 positives, 18 n?gatives (64%)



    Tout cela a ?t? fait ? la main et mon but ici est simplement de vous montrer que l'id?e de faire un ou deux trades par semaine ? partir du lundi peut ?tre tr?s rentable, si les param?tres sont corrects. Et ils doivent ?tre ajust?s chaque ann?e. Il serait int?ressant de coder un algorithme, qui trouverait le d?calage de combinaison le plus rentable, SL, TP et vous pourrez ?galement modifier le prix ouvert (n'oubliez pas, j'ai utilis? 06.00GMT lundi ouvert). v?rifier les autres paires serait tr?s intrigant et je vais essayer de le faire dans les prochains jours. Pour l'instant, j'esp?re que je vous ai donn? quelque chose ? penser.

    Eh bien, la vie n'est jamais id?ale, n'est-ce pas? Apr?s la deuxi?me v?rifiion manuelle, j'ai trouv? beaucoup d'erreurs que j'ai faites avec 30/45/135 et les r?sultats ont chut? de mani?re signifiive. Je vais faire un peu plus d'examen aussi pour un offset plus ?lev? (qui a essentiellement fait la plupart des virages positifs ? n?gatifs). S'il vous pla?t excusez-moi, je suis juste humain et assez fatigu? humain pour le moment

  2. #2
    Tout ce dont j'ai besoin est un EA pour placer automatiquement les m?tiers. Je l'avais aussi n?goci? manuellement avec seulement le GBPUSD, c'est tr?s impressionnant sauf que je n'attends pas jusqu'? vendredi pour fermer les positions comme indiqu? dans le document.

  3. #3

    Citation Envoy? par ;
    Tout ce dont j'ai besoin est un EA pour placer automatiquement les m?tiers. Je l'avais aussi n?goci? manuellement avec seulement le GBPUSD, c'est tr?s impressionnant sauf que je n'attends pas jusqu'? vendredi pour fermer les positions comme indiqu? dans le document.
    Moi non plus. En fait, TOUS les trades positifs ont ?t? ferm?s beaucoup plus t?t en raison de TP fixes, certains d'entre eux m?me le lundi. Attendre jusqu'? vendredi peut vous rapporter ?norm?ment de pips mais le pourcentage de trades positifs baisse rapidement. Et comme nous le savons tous, l'argent n'est pas fait par le nombre de pips, mais le nombre de pips X la taille de la position.

  4. #4
    Je voudrais voir un tableau avec votre expliion juste pour ?tre s?r de ce que vous voulez dire mais 2000% est plus que g?nial !!!!

  5. #5

    Citation Envoy? par ;
    Je voudrais voir un tableau avec votre expliion juste pour ?tre s?r de ce que vous voulez dire mais 2000% est plus que g?nial !!!!
    Quelle partie de mon expliion ne comprenez-vous pas?

  6. #6
    Merci de partager ce syst?me avec nous, je suis vraiment impatient de tester votre syst?me car je crois que l'ouverture de la semaine est le moment le plus crucial de la semaine, mais je n'ai jamais trouv? un syst?me qui a soutenu ou profit? de ceci, en plus du syst?me de Joel, que j'ai l'intention d'apprendre son syst?me. Je suis un r?deur danssundytradinget j'ai trouv? tr?s peu de syst?mes qui ne se basaient pas sur des indieurs et je crois que le v?tre est l'un d'entre eux car ils d?pendent de l'action des prix, votre g?n?rosit? est au-del? des mots. , mais vous l'avez partag? avec le reste du monde, je vous applaudis vraiment.
    Il y a un point que je n'ai pas compris et ce serait g?nial si vous aviez le temps de le clearifier si possible: 5) SL pour le premier ordre est ?galement l'ordre inverse = si SL est touch?, nous inversons la position. Le nouveau SL sera ? nouveau 45pips (= premier ordre original). Nous faisons cela seulement une fois (donc maximum 2 m?tiers par semaine). Merci

  7. #7

    Citation Envoy? par ;
    Il y a un point que je n'ai pas compris et ce serait g?nial si vous aviez le temps de le clearifier si possible: 5) SL pour le premier ordre est ?galement l'ordre inverse = si SL est touch?, nous inversons la position. Le nouveau SL sera ? nouveau 45pips (= premier ordre original). Nous faisons cela seulement une fois (donc maximum 2 m?tiers par semaine). Merci
    Si je peux entrer ... Je crois qu'il veut dire qu'une fois que le premier ordre du straddle est d?clench? (disons que c'est un ordre BUY STOP), au lieu d'annuler le second ordre (un SELL STOP), il le modifie pour correspondre le prix de la perte d'arr?t de la premi?re commande. De cette fa?on, si apr?s avoir d?clench? le prix du premier ordre va contre vous et frappe le SL, il d?clenchera automatiquement la commande VENDRE. Faites-le une seule fois (plus de d?clenchement d'ordres suppl?mentaires si le second est ?galement abaiss?). Ce bit est un ajout ? la m?thode de base de First Strike que j'ai vue au moins une fois, propos?e par Tkimble (et probablement d'autres avant lui). C'est quelque part dans un fil dans ce forum.

  8. #8
    Citation Envoy? par ;
    Si je peux entrer ... Je crois qu'il veut dire qu'une fois que le premier ordre du straddle est d?clench? (disons que c'est un ordre BUY STOP), au lieu d'annuler le second ordre (un SELL STOP), il le modifie pour correspondre le prix de la perte d'arr?t de la premi?re commande. De cette fa?on, si apr?s avoir d?clench? le prix du premier ordre va contre vous et frappe le SL, il d?clenchera automatiquement la commande VENDRE. Faites-le une seule fois (plus de d?clenchement d'ordres suppl?mentaires si le second est ?galement abaiss?). Ce bit est un ajout ? la m?thode de base First Strike que j'ai ...
    Merci pipadder pour votre expliion rapide, je comprends maintenant.

  9. #9

    Citation Envoy? par ;
    Si je peux entrer ... Je crois qu'il veut dire qu'une fois que le premier ordre du straddle est d?clench? (disons que c'est un ordre BUY STOP), au lieu d'annuler le second ordre (un SELL STOP), il le modifie pour correspondre le prix de la perte d'arr?t de la premi?re commande. De cette fa?on, si apr?s avoir d?clench? le prix du premier ordre va contre vous et frappe le SL, il d?clenchera automatiquement la commande VENDRE. Faites-le une seule fois (plus de d?clenchement d'ordres suppl?mentaires si le second est ?galement abaiss?). Ce bit est un ajout ? la m?thode de base First Strike que j'ai ...
    Oui, exactement. Je ne pense pas que j'ai invent? quelque chose de nouveau, je viens de faire un effort pour trouver le d?calage de combinaison de travailSLTP. L'ordre inverse est tr?s important dans ma modifiion car 57% des trades r?ussis ?taient des ordres d'inversion. De plus, si les deux ordres sont arr?t?s, cela indique g?n?ralement un jour et une port?e tr?s vari?s. Le lundi indique que toute la semaine va varier. Ce n'est pas valide ? 100%, mais avec une probabilit? ?lev?e. Regardez le graphique EURUSD d'aujourd'hui, le 2?me ordre s'est arr?t? autour de 12GMT et il a continu? ? s'?tendre depuis. Je crois que nous verrons plus de jours de variation et peut-?tre un ou deux jours de tene (et de tene ? la baisse). Ceci est tr?s typique apr?s une semaine de forte tene. L'avantage de cette ?gie avec mes param?tres est qu'elle gagne pendant les semaines ? la mode et qu'elle a une chance de gagner pendant les semaines ? cause du faible TP (pipwise). Je vais faire un peu plus d'examen sur la fa?on dont le prix se comporte les jours suivants de la semaine apr?s que les deux ordres ont ?t? arr?t?s.

  10. #10
    ??a vaut le coup de regarder. Merci.

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