Salut tous, comme nous le savons tous les carry trades ont ?t? une attraction vedette du march? des changes et il y a eu des ?gies pour les sp?culateurs de d?tail comme nous pour profiter de ces carry trades. Des ?gies telles que l'ouverture de comptes avec swap et l'absence de courtier d'?change pour couvrir une paire sont bien connues.
Les paires de yens sont c?l?bres pour leur corr?lation entre eux et je me demandais s'il ?tait possible de couvrir une paire avec un taux de swap ?lev? GBPJPY en soi et un autre avec un faible taux de swap CHFJPY? et gagnez le diff?rentiel de swap.
Des math?maticiens ou des personnes capables de calculer les corr?lations, la volatilit? des deux paires (pour chaque 2 pips, la hausse augmente, le chfjpy monte 1 pip, etc) afin de trouver une bonne taille de contrat pour la couverture?