Sujet : pourquoi l'ajustement de la courbe ne fonctionne pas?

au cours de ma recherche d'un syst?me rentable, j'ai rencontr? ? plusieurs reprises un ph?nom?ne ?trange: un syst?me optimis? pour une p?riode donn?e ne fonctionne g?n?ralement pas pour le moment. Je l'ai rencontr? assez souvent au point que je ne fais plus confiance aux r?sultats optimis?s d'un syst?me. Pourtant, je ne comprends toujours pas pourquoi cela se produirait. Comment un syst?me qui fonctionne peut-il, lorsqu'il est optimis?, cesser de fonctionner imm?diatement?

quand on nous donne un syst?me, nous construisons notre confiance en le testant ? l'envers, nous voulons voir comment cela a fonctionn? dans le pass?. nous d?cidons de l'?changer ou non en fonction de ses performances pass?es. l'optimisation nous donne la meilleure exp?rience du syst?me. Ce record de performance, si on ne nous dit pas qu???il a ?t? optimis?, n???est pas diff?rent de tout autre record pour nous. mais si nous croyions en ce que nous avons vu, cela pourrait nous mener ? la ruine financi?re. Qu'est-ce qui cloche dans l'optimisation?

M?me si nous optimisons un syst?me, celui-ci repose toujours sur des donn?es historiques. et si nous pouvions remonter le temps avec ce syst?me optimis?, nous ferions presque certainement les profits fantastiques d?montr?s par le syst?me. pourtant, si nous le n?gocions ? pr?sent et ? l'avenir, le syst?me rentable ? 200% de l'an dernier pourrait facilement effacer votre compte. comment cela pourrait-il arriver?

Eh bien, votre question est bonne. La seule raison pour laquelle vous testez un syst?me est de v?rifier si les conditions de march? actuelles sont diff?rentes de celles du pass? ayant eu un impact sur votre avantage. Vous transmettez ?galement le test pour voir quels probl?mes vous allez rencontrer et qui vont refl?ter les pertes de votre compte, tels que r?initialisations intempestives des serveurs, al?as g?opolitiques et g?ographiques, glissements g?n?raux (dans le cas de contrats ? terme), glissements en cas de volatilit? extr?me, etc.

Chaque ann?e, la forme du graphique est diff?rente. Comparez une ann?e ? l'autre ... ils seront tr?s diff?rents. Vous devez prendre du recul et voir ce qui se passe r?ellement??? un march? EURUSD 2007 n'est pas un march? EURUSD 2006. Etc. Si votre EA peut r?sister ? l'?preuve du temps, disons 6 ans de backtesting, alors vous pouvez avoir quelque chose. Je suppose que m?me deux ann?es cons?cutives de bons r?sultats valent la peine d????tre test?s.

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au cours de ma recherche d'un syst?me rentable, j'ai rencontr? ? plusieurs reprises un ph?nom?ne ?trange: un syst?me optimis? pour une p?riode donn?e ne fonctionne g?n?ralement pas pour le moment. Je l'ai rencontr? assez souvent au point que je ne fais plus confiance aux r?sultats optimis?s d'un syst?me. Pourtant, je ne comprends toujours pas pourquoi cela se produirait. Comment un syst?me qui fonctionne peut-il, lorsqu'il est optimis?, cesser de fonctionner imm?diatement? quand on nous donne un syst?me, nous construisons notre confiance en le testant ? l'envers, nous voulons voir comment cela a fonctionn? dans le pass?. nous d?cidons de l'?changer ou non en fonction de ses performances pass?es. l'optimisation nous donne la meilleure exp?rience du syst?me. Ce record de performance, si on ne nous dit pas qu???il a ?t? optimis?, n???est pas diff?rent de tout autre record pour nous. mais si nous croyions en ce que nous avons vu, cela pourrait nous mener ? la ruine financi?re. Qu'est-ce qui cloche dans l'optimisation? M?me si nous optimisons un syst?me, celui-ci repose toujours sur des donn?es historiques. et si nous pouvions remonter le temps avec ce syst?me optimis?, nous ferions presque certainement les profits fantastiques d?montr?s par le syst?me. pourtant, si nous le n?gocions ? pr?sent et ? l'avenir, le syst?me rentable ? 200% de l'an dernier pourrait facilement effacer votre compte. comment cela pourrait-il arriver?

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au cours de ma recherche d'un syst?me rentable, j'ai rencontr? ? plusieurs reprises un ph?nom?ne ?trange: un syst?me optimis? pour une p?riode donn?e ne fonctionne g?n?ralement pas pour le moment. Je l'ai rencontr? assez souvent au point que je ne fais plus confiance aux r?sultats optimis?s d'un syst?me. Pourtant, je ne comprends toujours pas pourquoi cela se produirait. Comment un syst?me qui fonctionne peut-il, lorsqu'il est optimis?, cesser de fonctionner imm?diatement? quand on nous donne un syst?me, nous construisons notre confiance en le testant ? l'envers, nous voulons voir comment cela a fonctionn? dans le pass?. nous d?cidons de l'?changer ou non en fonction de ses performances pass?es. l'optimisation nous donne la meilleure exp?rience du syst?me. Ce record de performance, si on ne nous dit pas qu???il a ?t? optimis?, n???est pas diff?rent de tout autre record pour nous. mais si nous croyions en ce que nous avons vu, cela pourrait nous mener ? la ruine financi?re. Qu'est-ce qui cloche dans l'optimisation? M?me si nous optimisons un syst?me, celui-ci repose toujours sur des donn?es historiques. et si nous pouvions remonter le temps avec ce syst?me optimis?, nous ferions presque certainement les profits fantastiques d?montr?s par le syst?me. pourtant, si nous le n?gocions ? pr?sent et ? l'avenir, le syst?me rentable ? 200% de l'an dernier pourrait facilement effacer votre compte. comment cela pourrait-il arriver?

2 pi?ce (s) jointe (s)

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au cours de ma recherche d'un syst?me rentable, j'ai rencontr? ? plusieurs reprises un ph?nom?ne ?trange: un syst?me optimis? pour une p?riode donn?e ne fonctionne g?n?ralement pas pour le moment. Je l'ai rencontr? assez souvent au point que je ne fais plus confiance aux r?sultats optimis?s d'un syst?me. Pourtant, je ne comprends toujours pas pourquoi cela se produirait. Comment un syst?me qui fonctionne peut-il, lorsqu'il est optimis?, cesser de fonctionner imm?diatement? quand on nous donne un syst?me, nous construisons notre confiance en le testant ? l'envers, nous voulons voir comment cela a fonctionn? dans le pass?. nous d?cidons de l'?changer ou non en fonction de ses performances pass?es. l'optimisation nous donne la meilleure exp?rience du syst?me. Ce record de performance, si on ne nous dit pas qu???il a ?t? optimis?, n???est pas diff?rent de tout autre record pour nous. mais si nous croyions en ce que nous avons vu, cela pourrait nous mener ? la ruine financi?re. Qu'est-ce qui cloche dans l'optimisation? M?me si nous optimisons un syst?me, celui-ci repose toujours sur des donn?es historiques. et si nous pouvions remonter le temps avec ce syst?me optimis?, nous ferions presque certainement les profits fantastiques d?montr?s par le syst?me. pourtant, si nous le n?gocions ? pr?sent et ? l'avenir, le syst?me rentable ? 200% de l'an dernier pourrait facilement effacer votre compte. comment cela pourrait-il arriver?

L'optimisation d'un syst?me commercial est tr?s d?lie. Il faut beaucoup d???exp?rience et de connaissances pour pouvoir optimiser un syst?me commercial sans le ruiner. Les donn?es de prix sur lesquelles vous construisez votre syst?me sont principalement al?atoires (en ce qui concerne votre syst?me), ? ??????l'exception des inefficacit?s que votre syst?me tente d'exploiter. Lorsque vous construisez votre syst?me, diff?rentes variables sont impliqu?es, telles que les p?riodes de vos niveaux SL et TP int?rieurs, etc. Ces variables sont vos degr?s de libert?. Au cours de l'optimisation, diff?rentes valeurs pour vos degr?s de libert? sont prises et test?es pour trouver le meilleur une fois. Le probl?me est que si vous voulez par exemple optimiser 2 variables et que chacune d???elles a une plage de 1 ? 100, par exemple, vous avez 10 000 tests diff?rents. si seulement quelques-uns de ces tests sont rentables, vos r?sultats sont simplement al?atoires. Les chances que le march? se comporte exactement comme par le pass? sont inexistantes. C'est pourquoi le simple fait d'optimiser un syst?me et d'utiliser les valeurs montrant le meilleur profit ne fonctionnera jamais. Vous devez construire et optimiser votre syst?me sur des exemples de donn?es et effectuer le test final sur des exemples de donn?es. Vous devez ?galement analyser vos rezults d???optimisation. La meilleure fa?on de le faire est d???utiliser Excel. vous importeriez les informations les plus pertinentes pour chaque test. J'analyse habituellement les ?l?ments suivants pour chaque test: b?n?fice net; %Rentable; Facteur de profit; Max. DD; Retour sur compte; Ensuite, je prends ces r?sultats et cr?e un tableau crois? dynamique. Ensuite, je cr?e un graphique 3D du PT Voir la photo. Une fois que j'ai mon graphique, je s?lectionne la plage ou les chiffres rentables tout en couvrant une bonne partie du graphique. Dans ce cas, c???est le violet qui se situe entre 10000 et 20000. Maintenant, je reviens ? mon tableau crois? dynamique et utilise le formatage conditionnel d???Excel pour ne mettre en ?vidence que les nombres compris dans cette plage. Ensuite, je choisis un nombre au centre d'une zone en surbrillance. Maintenant, les valeurs optimis?es qui ont g?n?r? ce nombre sont la seule fois que je voudrais utiliser pour mon commerce du syst?me. Voir l'image. Vous pouvez faire la m?me chose pour d'autres valeurs de l'optimisation comme le DD. Quoi qu'il en soit, j'esp?re que cela vous aidera ? d?marrer et ? clarifier certaines choses.
https://www.sundytrading.com/forex-m...o-account.html
https://www.sundytrading.com/forex-m...-220-99-a.html

Trop de variables. Quand un mot d'un gars peut d?placer des montagnes sur le march?, le backtesting ne fonctionnera jamais car vous ne saurez jamais ce qui a d?plac? le march? pendant votre backtest. Les fondamentaux ne se soucient pas des techniques. J'ai lu des articles sur les gros commer?ants et ils n?gocient tous sur les fondamentaux. Ils n?gocient tous sur la probabilit? qu'une certaine monnaie soit en difficult?, etc. Tous les EA et les syst?mes sont purement bas?s sur des facteurs techniques, ce qui ne repr?sente qu'une fraction de ce qui d?place r?ellement le march?. L'autre probl?me est l'?largissement des spreads. Le backtesting est tr?s imparfait car on ne sait jamais quelle ?tait la propagation ? l'?poque de la bougie, surtout les plus grandes. Je ne suis pas un expert et le commerce purement comme un passe-temps et ce sont mes observations humbles. Plus j'ai ?tudi? les techniques, plus je suis convaincu que les chandeliers sont probablement le moyen le plus puissant pour les transactions ? court terme. Si le syst?me n'inclut pas de points de r?sistance dans les nombres ronds, cela ne fonctionnera probablement pas.

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J'ai lu des articles sur les gros commer?ants et ils n?gocient tous sur les fondamentaux. Ils n?gocient tous sur la probabilit? qu'une certaine monnaie soit en difficult?, etc. Tous les EA et les syst?mes sont purement bas?s sur des facteurs techniques, ce qui ne repr?sente qu'une fraction de ce qui d?place r?ellement le march?.

ils ont aussi la source d'informations que vous n'avez pas

Une des choses que vous pouvez utiliser dans le d?veloppement de vos syst?mes est l???attente. Esp?rance = (averagewin * win%) - (averageloss * loss%) Votre valeur d'esp?rance pour les tests en aval (hors ?chantillon) doit ?tre sup?rieure ? celle de vos donn?es d'?chantillon. Si vos attentes sont ?lev?es et que les tests sont poursuivis, le syst?me est assez fiable. En th?orie, l'esp?rance est plus difficile ? ajuster que la courbe elle-m?me. La plupart des nouveaux d?veloppeurs de syst?mes s???appuient sur cette courbe. Et ce n'est pas ce sur quoi une personne devrait vraiment se concentrer (c'est important, mais il y a d'autres valeurs qui sont plus importantes.)

Bonjour Mr.Trend, merci pour la r?ponse. le backtest est effectu? sur des donn?es de 5 minutes de d?cembre 2002 ? d?cembre 2006, mon ?valuation environnementale a g?n?r? environ 815 transactions au cours de cette p?riode. J'ai utilis? le prix uniquement pour d?terminer l'entr?e et la sortie. aucun complexe int?rieurs invloved. J'ai calcul? l'esp?rance et elle est d'environ 94. Selon le Dr Van Tharp, cela signifie que pour chaque transaction effectu?e sur un lot, je peux esp?rer un b?n?fice de 94 $. Cependant, mon syst?me a g?n?r? 111 transactions depuis d?cembre 2006, ce qui donne un tirage net de 8690 $, au lieu d???un beau b?n?fice. Ici, j'ai un syst?me optimis? sur 4 ans d'historique de donn?es de 5 minutes. le r?sultat de l'optimisation a montr? de nombreux groupes de param?tres rentables. Je n'ai pas choisi le meilleur, mais plut?t ce que je pensais ?tre le plus stable. Je l'ai v?rifi? commerce par commerce en utilisant un graphique g?n?r? par le mode visuel de MT4. ? part quelques m?tiers qui ne se sont pas vraiment produits ? cause de probl?mes de propagation ?tranges. chaque commerce ?tait l?. et les transactions manquantes n'ont pas eu d'effet sur les b?n?fices du syst?me. Pourtant, malgr? tout cela, il a perdu gros cette ann?e. Dieu merci, je n???avais pas ?chang? cela en direct, car au fond de moi, j???imaginais que c????tait trop beau pour ?tre durable. donc je le lance sur la simulation ? la place. mais malgr? tout, le r?sultat m'a vraiment pris par surprise. comment pourrait-il perdre autant?! comment pourrait-il aller si mal?! cela m'a confort? dans ma conviction qu'il n'y a pas de tels syst?mes ???set-and-oublier???. apr?s tout, dans d???autres domaines de la performance, tels que les jeux d????checs ou les jeux olympiques ou la physique nucl?aire, les artistes interpr?tes doivent ?tudier et pratiquer autant d???ann?es afin de devenir comp?tents dans leur domaine et de devenir plus experts. Comment pourrais-je m'attendre ? ce que le trading soit diff?rent? maintenant je ne sais pas comment commencer mon voyage. pour commercer je dois avoir un syst?me. pour avoir confiance, je dois effectuer un back-test du syst?me. mais comment savoir si les param?tres du syst?me ne sont pas optimis?s? Surtout quand je sais qu'un syst?me pourrait afficher des profits importants avec des centaines de transactions sur plusieurs ann?es et toujours pas digne de confiance? M?me si j'ai choisi les param?tres de mani?re al?atoire, il est toujours possible qu'ils se trouvent parmi les groupes de param?tres optimis?s. alors que j'?cris ceci, j'ai commenc? ? r?aliser que le backtesting ne pouvait pas fonctionner. le seul moyen de tirer profit du march? est de s'y immerger et de s'y adapter constamment. il n'y a pas de syst?me fixe que je pourrais prendre et suivre et devenir riche. Je vais devoir le faire moi-m?me.

Je suis un commer?ant 100% m?canique qui installe et oublie. Dans 10 ans, je reviendrai sur ce sujet et dirai la m?me chose. Voici une certaine sagesse que j'ai ramass?e en cours de route:
https://www.sundytrading.com/crypto-...s-globals.htmlAparsai a enregistr? un gain de 100% avec son compte r?el Pipboxer depuis son ouverture il y a 3 mois. Ceci est un autre syst?me non discr?tionnaire set-and-oublier.
https://www.sundytrading.com/forex-m...-almo-ver.html

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alors que j'?cris ceci, j'ai commenc? ? r?aliser que le backtesting ne pouvait pas fonctionner. le seul moyen de tirer profit du march? est de s'y immerger et de s'y adapter constamment. il n'y a pas de syst?me fixe que je pourrais prendre et suivre et devenir riche. Je vais devoir le faire moi-m?me.

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alors que j'?cris ceci, j'ai commenc? ? r?aliser que le backtesting ne pouvait pas fonctionner. le seul moyen de tirer profit du march? est de s'y immerger et de s'y adapter constamment. il n'y a pas de syst?me fixe que je pourrais prendre et suivre et devenir riche. Je vais devoir le faire moi-m?me.

L'ajustement des courbes ne fonctionne pas vraiment. Parce que n'importe qui peut choisir un nombre quelconque de moyennes mobiles, et je vous garantis que vous en trouverez une qui fonctionne. Je sais - je l'ai fait quand j'ai commenc? ? d?velopper. Le backtesting n'est en r?alit? qu'un instantan? de l'assurance du syst?me. Je recommande toujours ? une personne d'effectuer un backtest sur l'?chantillon (2002-2007), puis de faire des tests al?atoires de 2002-2004, 2004-2005, 2004-2007, 2006-2007. Voyez comment cela fonctionne. Si cela fonctionne toujours bien, y compris les attentes, lancez un test en direct, sur un compte micro, risquant dix cents le pip. Obtenez environ 300 m?tiers ? votre actif, puis r??valuez-les. Si cela semble toujours bon, je l'?changerais. C'est ? peu pr?s un aper?u de la fa?on dont je d?veloppe des syst?mes. Sur vingt essais, j'en ai deux.