Sujet : Problème critique avec le lag dans les backtests MT5

Très utile votre réflexion sur la conception du testeur en tant que "moteur marketing" plutôt que comme véritable moteur professionnel de données.

J'ai toujours pensé que mon VPS ou serveur était le problème, mais c'est la plateforme elle-même.

Je comprends maintenant pourquoi MT5 devient complètement impraticable pour backtest avec des barres de 1 minute de 5 ans ou plus.

Bien que vous disiez vrai, pour la plupart des traders qui ne font que du scalping manuel, ces problèmes passent inaperçus.

Ça m'a aidé à repenser ma méthode de validation en dehors de MT5 après l'optimisation.

Merci pour l'explication des buffers et des appels internes. MQL5 devient vraiment lourd dans les stratégies multivariables.

C'est vrai, il est également vrai que très peu de développeurs retail sont impliqués dans l'optimisation au niveau réel tick comme vous le dites. Est-ce pourquoi MetaQuotes ne donne pas la priorité à cela ?

Impressionnant apport. Je garde cette explication comme référence pour quand je justifie mes clients pourquoi je n'utilise pas MT5 pour les algorithmes HFT.

Cela explique également pourquoi les plates-formes institutionnelles utilisent toujours des moteurs séparés de données historiques, même connectés en temps réel à des clusters.

J'ai peur que, sachant ces limitations, MetaQuotes continue à vendre son "real tick mode" comme si c'était une simulation parfaite à haute fréquence.